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沪深300指数的信息非对称效应研究

2011年07月09日 倍特期货 李林峰

在资本市场中,信息的冲击通常会表现出一种非对称的效应,即市场对“利多”与“利空”信息作出的反应程度是不一样的。那么在沪深300 指数中,这种非对称效应是否也存在呢?

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