期指各品种持仓量不同程度回落lg...

9月24日，市场风险偏好回升，A股市场震荡上行，期指4个品种全线走高，IF、IH、IC及IM主力合约分别上涨1.69%、0.94%、3.90%和3.21%。基差方面，IF与IH主力合约基差变化幅度不大，而IC与IM主力合约贴水幅度明显缩窄，分别至166.71和231.02点。

当日，4个品种累计减仓50502手，总持仓量回落至100万手以下。各品种持仓量不同程度回落。其中，IF减仓13140手，持仓量降至263700手；IH减仓3523手，持仓量降至98305手；IC减仓5890手，持仓量降至255972手；IM减仓27949手，持仓量降至365491手。

各品种前20席位（下称主力）总持仓量均呈回落态势。IF多单主力减仓14667手，共持买单量45554手，空单主力减仓11658手，共持卖单量70967手；IH多单主力减仓3022手，共持买单量15181手，空单主力减仓2349手，共持卖单量30781手；IC多单主力减仓11717手，共持买单量32199手，空单主力减仓7270手，共持卖单量54036手；IM多单主力减仓22912手，共持买单量45593手，空单主力减仓24543手，共持卖单量85394手。

具体到IF市场，过半主力持仓量回落。多单方面，国泰君安期货席位减仓1899手，净多持仓量降至10350手；大越期货席位减仓71手，净多持仓量降至6236手。空单方面，中信期货席位减仓4612手，净空持仓量降至16367手；华泰期货席位减仓105手，净空持仓量降至11123手。

总体来看，期指运行重心上移，但持仓量有所回落，涨幅较大的IC与IM，多单减仓较为明显，这是获利资金止盈所致。随着指数上行至前期高点附近，资金追涨动能减弱，短期期指预计宽幅震荡。（作者期货投资咨询从业证书编号Z0014648）