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2023年10月16日申银万国期货每日收盘评论

期油脂油料板块回暖。国内方面9到10月大豆到港量预计回落，但11-1月到港量将会有明显增长。国内菜油菜籽买船后期逐渐增多，国内菜油库存仍处于中等偏上水平。整体来看在USDA报告利多的影响下短期或有所企稳，但是在棕榈油库存压力仍大且美豆出口受南美挤占的背景下向上驱动仍弱，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日偏强震荡，在10月供需报告中美国2023/2024年度大豆产量预期为41.04亿蒲式耳，低于市场预期，主要由于单产下调超过市场预期。美豆单产预估为49.6蒲式耳/英亩，市场预期为49.9蒲式耳/英亩，上月报告预估为50.1蒲式耳/英亩。且报告上调美豆压榨需求而小幅下调美豆出口预估，最终美国23/2024年度大豆期末库存预期为2.2亿蒲式耳，美豆供需近一步收紧，库存消费比下降到近年历史低位给美豆价格提供支撑。整体来看美豆供应偏紧短期粕类或获得支撑企稳，但是后期市场关注重心在美豆需求项上，在南美大豆丰产未改的情况下南美大豆仍将给抑制美豆出口，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-10-16

大连商品交易所10月16日大豆(豆二)仓单日报

大连商品交易所大豆(豆二)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆二东莞达孚 600 600 0 豆二南京邦基 0 1,600 1,600 豆二小计 600 2,200 1,600

Elaine2023-10-16

大连商品交易所10月16日大豆(豆一)仓单日报

大连商品交易所大豆(豆一)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆一哈尔滨益海 2,975 2,875 -100 豆一绥棱直属库 543 543 0 豆一维维东北公司 961 961 0 豆一大杨树直属库 1,390 1,390 0 豆一敦化直属库 1,286 1,286 0 豆一海伦阔海 2,847 2,847 0 豆一龙田仓储 624 624 0 豆一桦南宏安粮贸 2,129 2,129 0 豆一源发物流 547 547 0 豆一绥滨盛中 432 432 0 豆一讷河象屿 472 472 0 豆一嫩江九三 314 314 0 豆一小计 14,520 14,420 -100

Elaine2023-10-16

CFTC：截止10月10日当周CBOT大豆期货和期权持仓报告

)最新公布截止10月10日当周CBOT大豆期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:1,021,295 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 94,769 97,924 367,628 494,878 476,131 957,274 941,683 64,021 79,613 较10月3日当周总持仓量变化(26,914) 96 898 9,860 13,501 16,791 23,457 27,549 3,457 -635 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 9 10 36 49 47 94 92 6 8 (交易商总数：584) 133 158 215 234 240 492 507

Elaine2023-10-16

CFTC：截止10月10日当周CBOT大豆期货持仓报告

)最新公布截止10月10日当周CBOT大豆期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:821,757 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 129,952 106,574 216,899 419,840 429,269 766,691 752,742 55,066 69,015 较10月3日当周总持仓量变化(18,318) 6,152 5,277 -1,815 11,098 14,647 15,435 18,109 2,883 209 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 16 13 26 51 52 93 92 7 8 (交易商总数：537) 119 136 178 201 223 430 453

Elaine2023-10-16

USDA：截至10月5日当周美国大豆出口销售报告

业部(USDA)截至10月5日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 884.1 1012.6 墨西哥 173.3 87.0 德国 107.5 107.5 荷兰 84.8 84.8 英国 67.9 67.9 阿拉伯 17.8 17.8 日本 17.0 12.1 越南 16.4 3.5 印度尼西亚 12.9 10.2 中国台湾 9.4 8.8 哥斯达黎加 8.8 19.6 哥伦比亚 7.3 委瑞内拉 3.0 孟加拉国 2.5 0.6 马来西亚 2.1 0.5 泰国 2.0 1.9 菲律宾 1.3 尼泊尔 1.0 加拿大 0.7 1.2 柬埔寨 0.5 巴巴多斯 0.2 未知地区 -363.7 合计 1056.8 0.0 1435.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-10-13

2023年10月13日申银万国期货每日收盘评论

产下调美豆有所反弹。国内方面9到10月大豆到港量预计回落，但11-1月到港量将会有明显增长。国内菜油菜籽买船后期逐渐增多，国内菜油库存仍处于中等偏上水平。整体来看虽近期巴以冲突使得原油价格走高，但由于油脂基本面压力较大，短期油脂仍缺乏向上驱动，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日偏强震荡，美国农业部公布10月月报，美国2023/2024年度大豆产量预期为41.04亿蒲式耳，低于市场预期。美国2023/2024年度大豆期末库存预期为2.2亿蒲式耳，市场预期为2.33亿蒲式耳，9月月报预期为2.2亿蒲式耳。美国2023/2024年度大豆单产预期为49.6蒲式耳/英亩，市场预期为49.9蒲式耳/英亩，9月月报预期为50.1蒲式耳/英亩。美豆优良率回升，截止10月8日当周，美豆生长优良率为51%，市场预期为52%，此前一周为52%。美豆出口需求方面有所好转，截止10月5日当周美豆出口检验量为103.6万吨，创下2月中旬以来最高周度水平。南美大豆播种顺利，南美大豆丰产预期较强。巴西大豆播种进度加快，截止到10月7日巴西大豆播种率为10.1%，较前一周的4.1%提高了6个百分点。StoneX预计巴西2023/24年度大豆产量为1.641亿吨，较之前预测增长0.3%。美豆旧作库存上调，且现阶段新作收获，叠加南美大豆丰产，美豆大幅下跌，国内进口成本支撑减弱。整体看短期受报告利多影响短期或延续反弹；美豆单产趋势下调即使后期需求项调减，美豆仍维持较低结转库存，在南美大豆上市前大豆供应仍难言宽松，近强远弱格局或延续，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-10-13

大连商品交易所10月13日大豆(豆二)仓单日报

大连商品交易所大豆(豆二)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆二东莞达孚 600 600 0 豆二小计 600 600 0

Elaine2023-10-13

大连商品交易所10月13日大豆(豆一)仓单日报

大连商品交易所大豆(豆一)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆一哈尔滨益海 2,975 2,975 0 豆一绥棱直属库 543 543 0 豆一维维东北公司 961 961 0 豆一大杨树直属库 1,390 1,390 0 豆一敦化直属库 1,286 1,286 0 豆一海伦阔海 2,847 2,847 0 豆一龙田仓储 624 624 0 豆一桦南宏安粮贸 2,129 2,129 0 豆一源发物流 547 547 0 豆一绥滨盛中 432 432 0 豆一讷河象屿 472 472 0 豆一嫩江九三 314 314 0 豆一小计 14,520 14,520 0

Elaine2023-10-13

【农产品早评】红枣：多空博弈激烈，盘面强势反弹

前南美旧作的出口仍有压力，仍然挤压美国大豆的出口需求；原油下跌施压生物柴油，造成美豆榨利走弱，利空美国国内压榨；南美目前种植进度正常，阿根廷天气干旱，但时间还早而且阿根廷干旱没用，历史已经证明南美只有巴西干旱减产才有意义。需求端，中国养殖端利润走差，需求预期比较悲观，豆粕偏空，风险主要在于中粮的挺价意愿。苹果苹果：山东产区新季晚熟富士逐渐开始供应市场，逐步少量收购，优质好货比较少，一二级占比较少，各收购点每日收购量不大，预计从10月15号前后逐渐进入大量供应阶段；西北产区总体行情良好，多数产区优质好货已经被订购，从其他产区前往收购的客商数量比较多；收购期间，短期仍维持高位偏强震荡，近期关注晚熟富士收购价格变动及入库量情况。红枣红枣：阿克苏地区灰枣存在部分下树、订园，鲜枣价格参考4.50-5.30元/公斤，目前下树的为粗深加工原料，湿度较大；河北崔尔庄市场红枣价格暂稳，走货速度正常；新郑市场客商随购随销，观望新季情况；广东市场到货2车，价格暂稳，市场走货速度正常；宏观氛围有所企稳，政府加大政策力度支持经济增长，目前多空矛盾较大，第三方调研团队陆续在调研，关注新季产量及质量评估，大量下树前仍考虑逢低参与为主，关注收购价格的变动以及市场走货情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆现货持稳，阔叶浆现货小幅上涨，针阔叶价差650元/吨；白卡纸市场部分纸厂上调白卡纸价格50-100元/吨，纸厂仍存涨价意向；生活用纸陆续备货双十一电商促销节订单，头部纸企后期涨价意向仍浓；文化用纸部分用户补库，交投情况尚可；近期宏观氛围企稳，国内纸厂仍有补库需求，供应端不时有利多因素，考虑逢低参与为主，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖印度方面:市场人士表示，在10月1日开始的新榨季，印度可能会禁止或限制糖出口，因6月至9月不稳定的季风天气将导致该全球第二大糖生产国减产。禁令预计将于11月第一周发出。泰国方面:美国农业部下属的对外农业服务局(FAS)驻曼谷办事处发布的一份报告显示，集中生长阶段的干旱影响了泰国2023/24市场年度甘蔗产量，导致FAS将2023/24年度糖产量预估较上年下调15%，为940万吨。洲际交易所（ICE）原糖10月合约到期交割量创纪录高位，预估为56,470手，约287万吨，交割糖全部来自巴西。交易商表示大部分交割糖将运往中国，预计丰益国际将向中国出售100万至150万吨糖。10月11日郑糖主力合约技术上破位下行，结合广西云南今年降水充足，甘蔗生长状况较好的情况，短期应为震荡偏空走势。棉花棉花供应端：USDA10月对于2023/24年度全球产量上调4.6万吨至2451.7万吨，其中巴西调增产量16.5万吨，至317万吨，美国继续下调产量预估值6.8万吨.美棉开始收获，截至2022年10月5日当周，美陆地棉合计检验量23.3 万吨，同比增8.7%，占年陆地棉产量预估值的8.1%（2022/23年度陆地棉产量预估值为286 万吨）；皮马棉检验量暂未更新。周度可交割比例在74.3%，季度可交割比例在81.8%，同比低0.7个百分点。截止10月8号，美棉15个棉花主要种植州棉花优良率为32%；去年同期水平为30%，比去年同期水平高2个百分点，环比上周持平。德州棉花优良率为15%，去年同期水平为10%，较去年同期高5个百分点；环比上周上升4个百分点。需求端：10月usda对23/24年度全球棉花预期为2521万吨，环比调减1.9万吨。全球棉花期末库存1740.2万吨，环比有所下滑。其中美国、澳大利亚均有不同幅度的调减。截至9月28日当周，2023/24美陆地棉周度签约5.44万吨，环比升333.77%，较前四周均值升205.77%，其中中国2.86万吨，越南1.56万吨。 10月12日储备棉销售资源20000.7928吨，实际成交10210.0166吨，成交率51.05%。平均成交价格17171元/吨，较前一日下跌98元/吨，折3128价格17682元/吨，较前一日下跌125元/吨。新疆机采棉开始放量，多在7.8左右，外棉因宏观和平衡表偏空继续下跌通过进口窗口拖累内棉。下跌后暂无套保压力，除非宏观风险加剧，也很难大跌，预计高位震荡。油脂油料供应端： MPOB显示马来8月产量环比上升8.91%至175.3万吨，出口环比下降9.78%，为122.2万吨，受此影响库存上升至212.5万吨。马来表示2024年预计受厄尔尼诺影响减产100-300万吨。 GAPKI数据显示印尼6月棕榈油库存下降至368.5万吨，产量上升至442.1万吨。产地数据偏空。美国目前气候偏干旱，大豆优良率处于较低水平，需继续关注大豆种植情况。需求端：印尼目前完全按照B35标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，6月数据显示美国用于生产生柴的菜油为14.38万吨，继续高于历年同期。印度8月食用油库存为373.54万吨，继续上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。随着巴以冲突爆发推高油价，油脂工业需求将被支撑。宏观：巴以冲突加剧宏观风险，美国CPI略超预期提高了市场对11月的加息预期。国内双节消费数据并不理想，国内宏观略空。策略：油脂下跌空间或打开，建议逢高做空，跨板块对冲建议空配油脂板块。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-10-13

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