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可尝试股指期货多头替代策略
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幅增加的情况。自去年9月底以来，股指期货持仓稳定在100万手左右，而今年4月以后总持仓降至85万手左右，显然股指期货上的空头力量并未明显增加。所以，笔者认为把IC和IM深贴水归因于做空力量较集中失之偏颇。最后，需要注意的是，决定股指期货基差的除了期货端交易者结构的变化，还有现货端交易者结构的变化。自去年9月底以来，A股市场的增量资金来源主要有三种，分别是“国家队”通过指数ETF流入、中散户以及杠杆资金。“国家队”和杠杆资金在期货市场上无法体现，现货市场上个人投资者交易占比在50%~60%，股指期货市场上个人投资者交易占比在20%~30%。所以，现货市场上的主要做多力量无法在期货市场上充分体现，且中散户和杠杆资金偏好中小盘成长股。同时，由于政策层面仍不鼓励“融券”，导致“融券空ETF同时多股指期货”的套利策略要么因融不到券而难以实现，要么成本过高。总之，现货市场的多头力量在期货市场上无法充分体现叠加在融券受限背景下“吃贴水”套利策略难以实现，是导致IC和IM的持续处于深贴水状态的核心因素。从这个角度看，利用期货市场的深贴水来做现货的多头替代是不错的选择，目前IC能为多头提供年化10%~12%的贴水保护，IM能为多头提供年化13%~17%的贴水保护。（作者单位：海通期货）来源：期货日报网
期货日报网05-26 08:45
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