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2023年9月11日申银万国期货每日收盘评论

今日郑糖出现下跌。现货方面，广西南华木棉花报下调10元在7720元/吨，云南南华下调10元在7530元/吨。总体而言，目前印度的减产使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、国际贸易政策和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高和产量偏低利多糖价。策略上，国内进口持续偏少，后市注意天气炒作，随着全球绝对库存水平下降投资者可以继续逢低买入。预计SR01合约波动区间6500-7500。【生猪】生猪：生猪期货低开高走。根据涌益咨询的数据，9月11日国内生猪均价16.50元/公斤，比上一交易日上涨0.05元/公斤。前期以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。考虑到9月猪肉进入消费旺季，目前市场进入短期的良性循环中，猪价短期仍存在反弹力量。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH11合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货01合约小幅回落。根据我的农产品网统计，截至9月7日，本周全国主产区库存剩余量为9.70万吨，单周出库量5.46万吨。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价5.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.5元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注当前苹果长势和早熟果价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂午后跳水，棕榈油01合约收跌1.3%，豆油01合约收涨0.15%、菜油01合约收涨0.42%。MPOB公布8月马棕供需报告，8月马棕产量175.3万吨，环比增加8.91%，此前市场预估为172-179万吨；8月马棕出口量为122.2万吨，环比减少9.78%，低于市场预估；8月马棕库存为212.5万吨，环比大幅增加22.54%，明显高于此前市场预期。MPOB8月报告出口数据疲软，而库存大幅增加，产地棕榈油供应压力加大。美豆近期回落整体维持偏弱震荡为主，不过由于美豆消费较强即使后期单产上调，美豆仍然预计维持较低结转库存，关注9月报告的进一步指引。而目前国内方面豆油库存处于高位水平，随着近期榨利修复，9到10月进口大豆到港量预估有所上调。国内三季度油菜籽到港量或环比下降，近期菜油库存有所下降但整体仍处于高位水平。整体来看MPOB报告整体利空对棕榈油价格施压，豆油和菜油或跟随偏弱震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间7000-8000，菜油波动区间8800-9800。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕01期价收涨0.32%，菜粕01期价收跌0.06%。根据USDA最新作物生长报告，截止到9月3日当周美豆优良率为53%，较上一周下降5个百分点，低于市场预估的55%，随着大豆趋于成熟天气升水回吐，近期美豆回调为主。不过在美豆库存低位的背景下难有深跌空间，且目前美豆优良率低于市场预期大豆生长情况仍较差限制美豆跌幅，关注9月USDA报告的进一步指引。菜粕库存处于低位，且压榨量偏低菜粕库存难以大幅增加；三季度菜籽到港压力预计将逐渐减少，供应有所偏紧。报告前市场观望情绪较重，预计短期震荡为主，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间3000-4000。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-09-11

郑州商品交易所9月11日棉纱仓单日报表

-1 2 153 -1 注：1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包，国标I型包)； 2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别； 3. 标注为“新疆”的，为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花；标注为“内地”的，为非新疆生产加工的国产棉花。

Elaine2023-09-11

郑州商品交易所9月11日棉花仓单日报表

品种：棉花单位：张日期：2023-09-11 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨仓库编号仓库简称年度等级仓单数量当日增减有效预报 0301 四三二处 2223 1228 1 -2 2223 1229 13 -7 2223 2128 3 0 2223 2129 18 0 2223 2130 2 0 2223 3128 5 0 2223 3129 34 -2 2223 3130 2 0 小计 78 -11 0 0303 豫棉物流 2223 1129 1 0 2223 1228 8 -11 2223 1229 14 -7 2223 2127 5 0 2223 2128 19 -2 2223 2128 1 0 2223 2129 24 0 2223 2130 7 0 2223 3128 1 0 2223 3128 26 -1 2223 3129 170 -8 2223 3130 43 -1 2223 3131 2 0 2223 4129 2 -1 小计 323 -31 0 0304 衡水棉麻 2223 1227 1 0 2223 1228 1 0 2223 2128 1 0 2223 2129 1 0 2223 2228 1 0 2223 3127 3 0 2223 3128 3 0 2223 3128 2 -1 2223 3129 28 -3 2223 3130 8 0 2223 4129 2 0 小计 51 -4 0 0305 菏泽棉麻 2223 1228 26 0 2223 1229 11 0 2223 2128 4 0 2223 2128 18 0 2223 2129 1 0 2223 2129 18 0 2223 2130 5 0 2223 2131 2 0 2223 2228 2 0 2223 2229 1 0 2223 3127 2 0 2223 3128 242 0 2223 3128 18 -1 2223 3129 172 0 2223 3129 120 -4 2223 3130 67 -2 2223 3131 3 0 2223 4129 2 0 2223 4130 4 0 小计 718 -7 0 0308 芜湖棉麻 0 0 0313 滨州中纺银泰 2223 2130 1 0 2223 3128 12 0 2223 3128 1 -1 2223 3129 40 -10 2223 3130 30 0 2223 4130 1 0 小计 85 -11 0 0314 江阴协丰 2223 1129 3 0 2223 1229 1 0 2223 2128 47 -4 2223 2129 70 0 2223 2130 15 0 2223 2131 1 0 2223 3127 1 0 2223 3128 115 -5 2223 3129 678 -20 2223 3130 232 -2 2223 3131 7 0 2223 4129 21 -1 2223 4130 20 0 小计 1211 -32 0 0317 湖北三三八处 2223 3129 4 0 2223 3130 1 0 小计 5 0 0 0319 中棉潍坊 2223 1228 3 -4 2223 1229 26 -18 2223 1230 1 0 2223 2128 1 -1 2223 2129 13 -1 2223 2228 1 0 2223 2229 5 -8 2223 3128 12 -2 2223 3128 6 0 2223 3129 11 0 2223 3129 156 -13 2223 3130 1 0 2223 4129 11 -1 小计 247 -48 0 0323 库尔勒银星 2223 1129 1 0 2223 1229 1 0 2223 2128 8 0 2223 2129 36 -2 2223 2130 15 0 2223 3128 94 -3 2223 3129 250 -7 2223 3130 32 -2 2223 4128 7 0 2223 4129 3 0 小计 447 -14 0 0324 南通供销 2223 1129 2 0 2223 1228 24 -9 2223 1229 27 0 2223 2128 8 -1 2223 2129 44 0 2223 2130 1 0 2223 3128 50 -2 2223 3129 266 -3 2223 3130 9 0 2223 4128 1 0 2223 4129 16 -1 2223 4130 1 0 小计 449 -16 0 0325 中储棉漯河 0 0 0326 新疆中新建 2223 2128 4 -1 2223 2129 1 0 2223 3128 19 -1 2223 3129 94 -1 2223 3130 1 0 2223 4129 2 0 2223 4130 2 0 小计 123 -3 0 0327 江苏银隆 2223 1128 1 0 2223 1129 3 0 2223 1131 1 0 2223 1227 7 0 2223 1228 17 0 2223 1228 3 -4 2223 1229 3 0 2223 1229 28 -1 2223 1230 6 0 2223 2128 1 0 2223 2128 21 0 2223 2129 37 -1 2223 2130 8 0 2223 2227 9 0 2223 2228 10 0 2223 2229 4 0 2223 3127 2 0 2223 3128 10 0 2223 3128 77 -1 2223 3129 2 0 2223 3129 350 -14 2223 3130 152 0 2223 3131 5 0 2223 4128 1 0 2223 4129 13 -1 2223 4130 3 0 2223 4131 1 0 小计 775 -22 3 0328 新疆农资集团 2223 2129 5 -1 2223 3128 15 -1 2223 3129 65 -11 2223 3130 12 -1 2223 3131 1 0 2223 4129 3 0 2223 4130 5 0 小计 106 -14 0 0329 新疆银棉 2223 2128 2 0 2223 2129 2 0 2223 2130 2 0 2223 3128 18 -1 2223 3129 57 -3 2223 3130 14 -3 2223 4129 2 0 2223 4130 6 0 小计 103 -7 0 0330 中储棉库尔勒 2223 1129 1 0 2223 2128 2 0 2223 2129 3 0 2223 2130 3 0 2223 3127 1 0 2223 3128 16 0 2223 3129 62 0 2223 3130 2 0 2223 3131 1 0 2223 4129 1 0 小计 92 0 0 0331 新疆汇锦 2223 1128 1 0 2223 1130 2 0 2223 2128 15 -1 2223 2129 14 0 2223 2130 22 0 2223 2131 2 0 2223 3127 2 0 2223 3128 381 -2 2223 3129 265 -5 2223 3130 44 -1 2223 3131 2 0 2223 4128 7 0 2223 4129 5 0 小计 762 -9 0 0332 新疆陆德 2223 1130 1 0 2223 3128 42 -1 2223 3129 116 -1 2223 3130 8 0 2223 4129 1 0 小计 168 -2 0 0336 中锦胡杨河 2223 2128 2 0 2223 2129 6 -1 2223 3128 11 0 2223 3129 160 -13 2223 3130 10 0 2223 4129 1 0 小计 190 -14 0 0337 兵棉宏泰 2223 2129 7 -1 2223 3128 51 -1 2223 3129 344 -19 2223 3130 6 0 2223 4129 2 0 2223 4130 3 0 小计 413 -21 0 0338 阿拉尔鹏宇 2223 2128 1 0 2223 2129 10 0 2223 3128 19 0 2223 3129 145 -19 2223 3130 3 0 2223 4128 1 0 2223 4129 26 -2 2223 4130 2 0 小计 207 -21 0 0339 阿克苏益康 2223 3129 7 0 2223 3130 1 0 2223 4129 4 0 小计 12 0 0 0516 张家港外服 2223 3129 38 0 2223 3130 8 0 2223 4128 1 0 2223 4129 4 0 2223 4130 3 0 小计 54 0 1 总计 6619 -287 4 注：1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包，国标I型包)； 2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别； 3. 标注为“新疆”的，为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花；标注为“内地”的，为非新疆生产加工的国产棉花。

Elaine2023-09-11

郑州商品交易所9月11日白糖仓单日报表

百灵 600 0 0 2223 1 木棉花 600 0 2223 1 三冠 1328 0 2223 1 山蜜 10 0 2223 1 左江 502 -163 小计 3040 -163 0 0459 柳兴制糖（厂库） 2223 1 ALL 977 -299 0 小计 977 -299 0 0460 云南紫辰 0 0 -150 0508 平湖华瑞 0 0 180 小计 0 0 155 总计 28439 -1117 399

Elaine2023-09-11

CFTC：截止9月5日当周ICE棉花期货和期权持仓报告

FTC)最新公布截止9月5日当周ICE棉花期货和期权分类持仓报告：合约单位:50,000磅总持仓量:282,946 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 90,269 25,397 61,097 111,865 187,509 263,231 274,002 19,714 8,943 较8月29日当周总持仓量变化(26,608) 13,143 185 5,355 5,358 20,346 23,857 25,887 2,751 721 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 32 9 22 40 66 93 97 7 3 (交易商总数：312) 153 59 96 72 76 262 201

Elaine2023-09-11

CFTC：截止9月5日当周ICE棉花期货持仓报告

FTC)最新公布截止9月5日当周ICE棉花期货分类持仓报告：合约单位:50,000磅总持仓量:228,746 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 91,093 34,683 25,022 94,304 161,090 210,419 220,795 18,327 7,951 较8月29日当周总持仓量变化(21,736) 13,214 1,654 1,902 3,920 17,409 19,036 20,965 2,700 771 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 40 15 11 41 70 92 97 8 4 (交易商总数：300) 145 58 79 60 70 238 182

Elaine2023-09-11

【棉花周报】需求持续恢复，减产预期小幅升温，抛储补充市场低库存，棉价易涨难跌

2023年9月9日农产品-棉花需求持续恢复，减产预期小幅升温，抛储补充市场低库存，棉价易涨难跌观点概述： USDA8月对于2023/24年度于其产量下调59万吨，约2.3%，主要是美国下调54.6万吨，下调15.2%，因为美棉产区干旱程度上升，不过市场认为存在过量调整的嫌疑，因此美棉冲高三个点后有所回落。其他各国产量基本持稳。至9月3日，全美吐絮率32%，同比落后5个百分点，较近五年平均水平落后1个百分点。其中得州吐絮率为33%，较去年同期落后7个百分点，较近五年平均水平持平。目前美国得州干旱继续上升，全美干旱引发棉花产量担忧。从棉株长势来看，全美棉株偏差率41%，环比上周减少3个百分点，较去年同期增加10个百分点。其中得州棉株整体偏差率在61%，环比上周减少6个百分点，较去年同期增加16个百分点，均处于近年次高水平。印度上市量不在被市场关注，但大部分人认可了USDA的产量，印度种植进度超预期，同比降幅没有预期那么大，但降水参差不齐，单产还不能确定储备棉：9月4日-9月8日储备棉销售第六周，合计上市储备棉资源10万吨，总成交10万吨，成交率100%。平均成交价格17693元/吨，折3128价格18246元/吨，较上周下滑200元。 8月usda对23/24年度全球棉花消费上调10.6万吨至2546万吨，主要是对中国消费上调了10.9万吨。下游订单继续小幅回暖，棉纱因为利润较差尝试提价，但下游更多选择了进口棉纱，所以反应为棉纱厂开机下滑，成品库存有所累库，棉布成品库存有所下滑，近期棉纱厂也开始有补库动作 8.25-8.31日一周美国2023/24年度陆地棉净签约19300吨（含签约23405吨，取消前期签约4105吨），较前一周增加39%，装运陆地棉39780吨，较前一周减少18%。签约一般，叠加宏观压制美棉下跌。策略建议、风险提示：观点：看多，做多郑棉2401 风险提示：宏观消费压力超预期，减产不及预期农产品组：蔡肖 F03107642

混沌天成期货2023-09-09

USDA：截至8月31日当周美国棉花出口销售报告

业部(USDA)截至8月31日当周美国棉花出口销售报告。单位：千包本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 28.9 -4.4 15.6 哥斯达黎加 22.4 1.1 中国大陆 16.2 100.9 越南 11.7 9.2 泰国 4.8 0.7 孟加拉国 4.5 17.1 秘鲁 1.5 0.9 洪都拉斯 0.4 0.4 尼加拉瓜 0.2 1.8 萨尔瓦多 0.1 3.1 日本 0.1 0.6 印度尼西亚 0.1 2.6 中国台湾 * 1.9 厄瓜多尔 * 0.5 马来西亚 -0.1 土耳其 -0.2 5.1 危地马拉 -0.2 1.7 澳门 -0.3 韩国 -0.6 2.5 巴基斯坦 -4.4 11.0 9.6 合计 85.1 6.6 175.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-09-08

2023年9月8日申银万国期货每日收盘评论

昨夜原糖再度上涨。现货方面，广西南华木棉花报上调20元在7730元/吨，云南南华上调20元在7540元/吨。总体而言，目前印度的减产使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、国际贸易政策和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高和产量偏低利多糖价。策略上，国内进口持续偏少，后市注意天气炒作，随着全球绝对库存水平下降投资者可以继续逢低买入。预计SR01合约波动区间6500-7500。【生猪】生猪：生猪期货尾盘下跌。根据涌益咨询的数据，9月8日国内生猪均价16.54元/公斤，比上一交易日下跌0.12元/公斤。前期以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。考虑到9月猪肉进入消费旺季，目前市场进入短期的良性循环中，猪价短期仍存在反弹力量。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH11合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货01合约小幅上涨。根据我的农产品网统计，截至9月7日，本周全国主产区库存剩余量为9.70万吨，单周出库量5.46万吨。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价5.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.5元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注当前苹果长势和早熟果价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日偏弱运行，彭博预测8月马来西亚棕榈油产量为173万吨，环比增加7.45%；出口量为133万吨，环比减少1.48%；马棕库存预计为190万吨，环比增加9.83%。产地棕榈油供增需减对近期棕榈油价格施加压力。美豆近期有所回落，不过由于美豆消费较强即使后期单产上调，美豆仍然预计维持较低结转库存。而目前国内方面豆油库存处于高位水平，随着近期榨利修复，9到10月进口大豆到港量预估有所上调。国内三季度油菜籽到港量或环比下降，近期菜油库存有所下降但整体仍处于高位水平。整体来看油脂短期缺乏向上驱动，高位震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间7000-8000，菜油波动区间8800-9800。【豆菜粕】豆菜粕：今日大幅下跌，根据USDA最新作物生长报告，截止到9月3日当周美豆优良率为53%，较上一周下降5个百分点，低于市场预估的55%，随着大豆趋于成熟天气升水回吐，近期美豆回调为主。不过在美豆库存低位的背景下难有深跌空间，且目前美豆优良率低于市场预期大豆生长情况仍较差限制美豆跌幅，关注9月USDA报告的进一步指引。菜粕库存处于低位，且压榨量偏低菜粕库存难以大幅增加；三季度菜籽到港压力预计将逐渐减少，供应有所偏紧。报告前市场观望情绪较重，预计短期震荡为主，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间3000-4000。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-09-08

郑州商品交易所9月8日棉纱仓单日报表

38 2 154 38 注：1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包，国标I型包)； 2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别； 3. 标注为“新疆”的，为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花；标注为“内地”的，为非新疆生产加工的国产棉花。

Elaine2023-09-08

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