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2023年11月6日申银万国期货每日收盘评论

一日上涨0.14元/公斤。前期以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。十一之后生猪供应又将进入相对的高峰。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH01合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：市场情绪恐慌缓解，苹果期货出现大涨。根据我的农产品网统计，截至2023年11月1日，全国主产区苹果冷库库存量为823.96万吨，高于去年同期（759.15万吨）64.81万吨，涨幅8.54%。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋新作一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注最后定产和当前苹果现货价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂震荡收涨，据彭博调查显示，预计马来西亚2023年10月棕榈油库存为259万吨，较9月增长12%；预计马来西亚2023年10月棕榈油产量为189万吨，较9月增长3.3%；预计马来西亚2023年10月棕榈油出口量为130万吨，较9月增长8.3%。从目前的高频数据马棕出口有所加快，但产地仍处于增产期，预计10月马棕库存仍将维持累库趋势。美豆低结转库存及美豆压榨需求旺盛将给美豆下方提供支撑，但国内11-1月进口大豆到港量将会有明显增长，豆油库存预计将维持高位。国内菜油菜籽买船后期逐渐增多，国内菜油库存仍处于中等偏上水平。短期受原油、天气等影响下油脂反弹，不过油脂供需未有实质性改善将限制反弹空间，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日大幅上涨，美豆国内压榨强劲同时近期美豆出口出现新订单，美豆出口情况好转叠加巴西天气干旱影响近期美豆持续偏强。受干旱天气影响，巴西大豆种植进度持续偏慢，目前巴西种植为37.1%，落后于上年的46.8%,且根据天气预报显示巴西主产区马托格罗索、戈亚斯以及南马托格罗索等地持续高温少雨。综合来看，美豆近期出口好转美豆较低结转库存仍将给美豆提供强支撑，叠加近期巴西天气风险存在预计短期蛋白粕将偏强震荡为主，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-11-06

大连商品交易所11月6日玉米淀粉仓单日报

大连商品交易所玉米淀粉仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量玉米淀粉辽宁益海 155 155 0 玉米淀粉北安象屿生化 364 362 -2 玉米淀粉富锦象屿生化 93 93 0 玉米淀粉益海富裕 1,764 1,764 0 玉米淀粉小计 2,376 2,374 -2

Elaine2023-11-06

大连商品交易所11月6日玉米仓单日报

大连商品交易所玉米仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量玉米富锦象屿 1,469 1,469 0 玉米厦门象屿 1,469 1,469 0 玉米公主岭禾丰 291 291 0 玉米河北粮产 291 291 0 玉米源发物流 8,044 8,044 0 玉米京粮粮贸 8,044 8,044 0 玉米锦阳锦州 234 234 0 玉米北良港主库区 1,113 1,113 0 玉米北良港 1,113 1,113 0 玉米营口百丰泰 4,170 4,170 0 玉米达孚锦州仓储库 13,560 13,560 0 玉米大连象屿锦象库 8,379 8,379 0 玉米小计 37,260 37,260 0

Elaine2023-11-06

Mysteel周报：船舶原材料价格监测（10.30-11.3）

食运输 10月，全国秋收顺利推进，新季玉米陆续上市，但受前期强降水影响，东北区域新粮水分偏高，市场压价情绪较浓，玉米价格持续下行。前期小麦等饲料替代品价格优势减退，下游饲料企业恢复玉米采购。南北港口玉米库存双双偏低下，市场补库拉运积极性提高，沿海粮食运价有所企稳。10月27日，粮食货种运价指数报收877.04点，比上月末上涨0.1%，月平均值为872.46点，环比下跌3.1%。 4、原油及成品油运输 10月，节后国内成品油下调，同时南方地区多降水天气，下游行业开工受挫，柴油需求提升不足，汽油消费则受自驾频次及驾车出行半径减少影响支撑下降。整体需求面利好提振不足叠加原料端不确定性增加，主营炼厂及地方炼厂常减压开工率均有所下滑，成品油市场交投活跃度较低，避险心态令批发供应商坚持控量经营，以执行现有合同为主，沿海成品油运价继续下跌。10月27日，上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1476.12点，比上月末下跌3.2%；原油货种运价指数为1617.26点，比上月末上涨2.8%。

我的钢铁网2023-11-06

CFTC：截止10月31日当周CBOT玉米期货和期权持仓报告

)最新公布截止10月31日当周CBOT玉米期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:1,775,914 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 246,728 364,545 569,546 772,346 624,206 1,588,621 1,558,297 187,293 217,617 较10月24日当周总持仓量变化(-12,700) -10,664 33,126 -10,247 4,892 -31,738 -16,018 -8,859 3,318 -3,841 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 14 21 32 44 35 90 88 11 12 (交易商总数：762) 128 182 220 375 357 652 632

Elaine2023-11-06

CFTC：截止10月31日当周CBOT玉米期货持仓报告

)最新公布截止10月31日当周CBOT玉米期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:1,412,108 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 278,919 366,615 329,175 659,639 545,586 1,267,733 1,241,376 144,375 170,732 较10月24日当周总持仓量变化(10,210) -4,118 35,298 2,921 6,317 -24,702 5,120 13,517 5,090 -3,307 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 20 26 23 47 39 90 88 10 12 (交易商总数：707) 122 153 177 318 308 560 548

Elaine2023-11-06

Mysteel：10月大宗商品价格指数环比下跌，11月或先扬后抑

望企稳。总之，谨慎对待！ 10月大连盘玉米主力合约 C2401 结算价格呈现先跌后震荡态势，价格重心下移。目前玉米性价比已经高于小麦和陈化稻谷，饲料企业加大玉米采购力度，刚性需求增加对价格有一定支撑作用。11月产区气温下降，利好基层地趴粮保管，玉米价格有阶段性企稳可能。但上量高峰期还未到来，玉米价格重心还有下探空间。宏观指标预测：根据历史数据观察，MyBCIC的变化一般会领先PPI 1-2个月，尤其是在拐点的变化上，甚至比PPI更为敏感，而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高，对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。我国积极的财政政策加码，今年的财政赤字率由3%提高到3.8%左右，货币政策更加注重做好跨周期和逆周期调节。多部门表示多措并举扩大需求，持续扩大有效投资。中国经济运行积极因素不断累积，经济总体回升态势更趋明显，市场信心进一步提振。此外，10月份美国失业率攀升至 3.9%，为2022年1月以来最高水平，减轻了美联储继续加息的必要性。宏观面偏好，短期大宗商品需求表现尚可，钢铁、建材等部分行业价格仍有上涨空间，但随着寒潮来袭，全国大部分地区降温，后期部分区域需求或季节性走弱，11月大宗商品价格指数或先扬后抑，区间震荡运行。

我的钢铁网2023-11-05

国内新糖开榨进口成本支撑_申银万国期货白糖11月投资策略报告

到国外，并被高价转手卖出。除此以外，玉米和糖存在关联。这表现在争地、乙醇替代和淀粉糖替代上。去年玉米价格水平偏高一方面会减少糖料的种植面积（或者使得糖厂被迫提高糖料收购价）并影响北方甜菜糖产量，同时淀粉糖和玉米乙醇会增加糖和甘蔗乙醇的替代从而促进需求。未来随着玉米价格相对稳定，未来甜菜供应有望回升。国内方面，随着国内放开进口，2022年进口持续亏损且亏损额度不断加大，目前可以观察到22/23榨季食糖进口不断减少。预计在目前的进口亏损下，23/24榨季食糖进口继续维持低位。当前随着防疫政策的放开，国内感染高峰过后，食糖消费有望逐渐复苏，这对于2023全年的食糖产业有利。后续观察食糖月度产销数据是否存在超预期的情况。同时要注意到边贸同样放松后走私糖是否会国内食糖供应形成新的冲击。 3、行情图解随着商品总体震荡和印度出口限制，10月原糖继续维持区间波动。受食糖抛储、进口环比增加、新榨季逐步开榨的影响，10月国内糖价出现小幅回落。美国农业部预计2023/24榨季，全球结转库存下降至3346万吨。其中，产量大幅增加，消费也预计继续大幅增长。随着巴西旱情的缓解，22/23榨季产量小幅回升。23/24榨季产量预计大幅增加，后期关注巴西23/24榨季压榨进度。由于全球糖价走强，有利于印度出口，USDA预计印度将努力出口其过剩库存。后续观察印度23/24榨季甘蔗生长情况。泰国过去几年为全球第第二大出口国，但由于过去几年干旱和低糖价，泰国糖产量下降，出口也有所下滑，2022/23榨季泰国产量继续恢复，出口也将继续反弹。2023/24榨季预计产量相对持平。欧盟地区，2023/24榨季预计产量将恢复性增长。截止2023-10-24， ICE原糖的非商业持仓净多单13.06万张，占总持仓比例11.80%。前期原糖价格震荡走强，净多单持仓重新出现增加。随着前期海外原糖期货大涨、现货升水、运费偏高，目前食糖配额外进口继续处于大幅亏损状态。国内进入开榨季初期，新旧糖转换下，陈糖降价销售，基差出现回落。临近新榨季开榨，后期等待仓单增加的数量。目前3-5价差处于近月升水状态，后期观察3-5价差的变化。白糖期货1-5价差近期震荡偏弱为主。 2023年9月我国进口食糖54万吨，同比减少24万吨，降幅30.7%。2023年1-9月累计进口食糖211万吨，同比减少138.91万吨，降幅39.7%。在目前进口倒挂严重的背景下，23/24榨季食糖进口有望维持低位。 2022/23年制糖期截至2023年9月底，本制糖期全国累计产糖897万吨，上制糖期同期产糖956万吨。 2022/23年制糖期截至2023年9月底，本制糖期全国累计销糖853万吨，上制糖期同期销糖867万吨。 2022/23年制糖期截至2023年9月底，本制糖期全国产销率95.1%，上制糖期同期产销率90. 7%。 4、热点问题全球宏观经济目前处于过热向衰退转换的阶段，市场转为担忧衰退。对于全球糖供需，宏观经济恢复将有利于食糖消费增长，但美联储加息导致的利率上升和美元走强对原糖价格不利。未来需要关注通过原油价格到乙醇链条再传导到原糖的波动以及雷亚尔等主产国货币汇率变化的影响。进入11月巴西中南部处于大规模压榨后期，未来市场将巴西食糖出口进度。目前北半球临近大规模开榨。印度、泰国有望继续减产、中国等国的产量有望恢复。未来观察北半球食糖库存消耗以及开榨情况。 03 交易逻辑 1、单边交易逻辑 10月食糖价格出现回调，后期北半球进入库存低点，绝对库存低点下糖价易涨难跌。 2、期权交易逻辑随着后期糖价涨势有望再度上涨，建议可考虑买入略虚值的白糖看涨期权的单边策略。 3、套期保值交易逻辑现货对配额外进口利润处于亏损状态。盘面价格上涨后，加工糖企业可以在来料生产有利润后进行套期保值。 04 风险提示针对11月份的交易策略，基本面的变化可能会带来策略失败或者交易效果不及预期。潜在风险主要体现在以下几个方面： 1、巴西新榨季超预期增产、制糖比偏高。若巴西糖新榨季后期产量超预期，原糖有望承压。 2、宏观因素美元、原油以及地缘政治等因素都是宏观层面的不确定因素，若印度卢比走弱以及美元走强或者巴西雷亚尔大幅贬值，原糖价格将承压。而能源价格波动将引发糖价波动。 3、进口变化由于我国进口白糖大量增加叠加国内消费不振，进口利润出现深度亏损。后续存在进口减少的可能，从而减少国内糖的供应，提高国内价格的底部水平。同时要注意到边贸同样放松后走私糖和糖浆是否会国内食糖供应形成新的冲击。 4、北半球消费不及预期。目前印度出口良好，有助于国内去库存。后期关注消费复苏能否持续符合预期。

申银万国期货2023-11-03

2023年11月03日申银万国期货每日收盘评论

一日下跌0.18元/公斤。前期以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。十一之后生猪供应又将进入相对的高峰。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH01合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货尾盘继续下跌。根据我的农产品网统计，截至2023年11月1日，全国主产区苹果冷库库存量为823.96万吨，高于去年同期（759.15万吨）64.81万吨，涨幅8.54%。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋新作一二级市场价4.4元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注最后定产和当前苹果现货价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行，路透预计马来西亚2023年10月棕榈油库存为256万吨，较9月增长10.82%；预计马棕10月产量为188万吨，较9月增长2.76%；马棕10月出口量为129万吨，较9月增长8%。从目前的高频数据马棕出口有所加快，但产地仍处于增产期，预计10月马棕库存仍将维持累库趋势。美豆低结转库存及美豆压榨需求旺盛将给美豆下方提供支撑，但国内11-1月进口大豆到港量将会有明显增长，豆油库存预计将维持高位。国内菜油菜籽买船后期逐渐增多，国内菜油库存仍处于中等偏上水平。短期受原油、天气等影响下油脂反弹，不过油脂供需未有实质性改善将限制反弹空间，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日偏强运行，截止到10月29日，美豆收割进度为85%，前一周为76%,近期产区天气利于收割，美豆收割较为顺利。从目前的压榨数据来看，USDA九月大豆压榨数据524万短吨，高于上月的507万短吨和上年同期的503万短吨。综合来看美国大豆国内压榨需求较好继续给美豆提供支撑；巴西种植进度虽偏慢但后期天气有望改善，南美大豆的丰产预期未改限制了大豆上方空间。国内进口大豆到港量预期增多，但受油厂洗船及停机挺价的支撑下预计短期蛋白粕偏强震荡为主，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-11-03

大连商品交易所11月3日玉米淀粉仓单日报

大连商品交易所玉米淀粉仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量玉米淀粉辽宁益海 155 155 0 玉米淀粉北安象屿生化 364 364 0 玉米淀粉富锦象屿生化 93 93 0 玉米淀粉益海富裕 1,764 1,764 0 玉米淀粉小计 2,376 2,376 0

Elaine2023-11-03

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