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大连商品交易所2026-01-08豆油仓单日报

（手）今日仓单量（手）增减（手）豆油东莞嘉吉 1,200 1,200 豆油中粮佳悦 2,970 2,970 豆油日照中纺 1,400 1,400 豆油天津达孚 2,250 2,250 豆油东莞中粮 1,500 1,500 豆油东莞达孚 1,000 1,000 豆油东海粮油 4,500 4,500 豆油金光食品 950 950 豆油黄海粮油 1,050 1,050 豆油龙口新龙 225 225 豆油天津嘉里 3,000 3,000 豆油天津九三 1,500 1,500 豆油河北嘉好 1,719 1,719 豆油钦州中粮 3,000 3,000 豆油惠禹粮油 2,000 2,000 豆油小计 28,264 28,264

99qh01-08 16:11

大连商品交易所2026-01-07豆油仓单日报

（手）今日仓单量（手）增减（手）豆油东莞嘉吉 1,200 1,200 0 豆油中粮佳悦 2,970 2,970 0 豆油日照中纺 1,400 1,400 0 豆油天津达孚 2,250 2,250 0 豆油东莞中粮 1,500 1,500 0 豆油东莞达孚 1,000 1,000 0 豆油东海粮油 4,500 4,500 0 豆油金光食品 950 950 0 豆油黄海粮油 1,050 1,050 0 豆油龙口新龙 225 225 0 豆油天津嘉里 3,000 3,000 0 豆油天津九三 1,500 1,500 0 豆油河北嘉好 1,719 1,719 0 豆油钦州中粮 3,000 3,000 0 豆油惠禹粮油 2,000 2,000 0 豆油小计 28,264 28,264 0

99qh01-07 16:11

关注商品市场情绪变化

供给端持续收紧，库存去化节奏平稳。国内豆油库存环比下降，叠加国际油脂市场上涨，共同带动菜油价格上行。进口方面，澳大利亚和俄罗斯菜籽进口预期增强，压制长期看涨情绪。需求端表现谨慎，采购意愿不强。短期观望为宜，后续需关注中加贸易关系、进口政策调整及全球菜籽丰产情况。菜粕期价震荡运行。供给收紧，下游采购意愿低迷，供需面暂无明显驱动。后市需关注豆粕价格波动及进口恢复情况。花生期价先跌后涨。供给端主产区价格稳定，但品质存在差异；需求端购买意愿不高，成交及持仓量均有所下降。目前市场缺乏显著驱动，整体情绪以观望为主。综上所述，易盛农期综指预计继续震荡，短期需关注商品市场情绪波动及品种升贴水变化。（郑商所指数开发相关业务请联系朱林，0371-65613865）来源：期货日报网

期货日报网01-07 09:20

大连商品交易所2026-01-06豆油仓单日报

（手）今日仓单量（手）增减（手）豆油东莞嘉吉 1,200 1,200 0 豆油中粮佳悦 2,970 2,970 0 豆油日照中纺 1,400 1,400 0 豆油天津达孚 2,250 2,250 0 豆油东莞中粮 1,500 1,500 0 豆油东莞达孚 1,000 1,000 0 豆油东海粮油 4,500 4,500 0 豆油金光食品 950 950 0 豆油黄海粮油 1,050 1,050 0 豆油龙口新龙 225 225 0 豆油天津嘉里 3,000 3,000 0 豆油天津九三 1,500 1,500 0 豆油河北嘉好 1,719 1,719 0 豆油钦州中粮 3,000 3,000 0 豆油惠禹粮油 2,000 2,000 0 豆油小计 28,264 28,264 0

99qh01-06 16:11

CFTC：截止12月30日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆油期货和期权持仓报告

30日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆油期货和期权分类持仓报告：合约单位:（60000 磅的合同）总持仓量:689350 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 83138 163900 210729 366963 283740 660831 658370 28519 30980 较12月23日当周总持仓量变化(-52777) -560 -5948 -24669 -26449 -21937 -51678 -52554 -1099 -223 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 12.1 23.8 30.6 53.2 41.2 95.9 95.5 4.1 4.5 (交易商总数：361) 98 111 131 125 106 292 285

Elaine01-06 05:21

CFTC：截止12月30日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆油期货持仓报告

30日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆油期货分类持仓报告：合约单位:（60000 磅的合同）总持仓量:630045 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 103269 163709 163239 337138 272999 603646 599947 26399 30098 较12月23日当周总持仓量变化(-32697) -7144 -4589 -7087 -17663 -20927 -31894 -32603 -803 -94 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 16.4 26 25.9 53.5 43.3 95.8 95.2 4.2 4.8 (交易商总数：346) 87 109 112 117 93 272 255

Elaine01-06 05:12

USDA：截至12月25日当周美国豆油出口销售报告

部(USDA)截至12月25日当周美国豆油出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口加拿大 4.0 0.2 危地马拉 2.0 墨西哥 1.1 2.7 沙特阿拉伯 0.1 0.1 科威特 * * 阿联酋 * * 洪都拉斯 * * 多米尼加 -1.0 * 总计 6.2 0.0 3.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

99qh01-05 22:00

大连商品交易所2026-01-05豆油仓单日报

（手）今日仓单量（手）增减（手）豆油东莞嘉吉 1,200 1,200 0 豆油中粮佳悦 2,970 2,970 0 豆油日照中纺 1,400 1,400 0 豆油天津达孚 2,250 2,250 0 豆油东莞中粮 1,500 1,500 0 豆油东莞达孚 1,000 1,000 0 豆油东海粮油 4,500 4,500 0 豆油金光食品 950 950 0 豆油黄海粮油 1,050 1,050 0 豆油龙口新龙 225 225 0 豆油天津嘉里 3,000 3,000 0 豆油天津九三 1,500 1,500 0 豆油河北嘉好 1,719 1,719 0 豆油钦州中粮 3,000 3,000 0 豆油惠禹粮油 2,000 2,000 0 豆油小计 28,264 28,264 0

99qh01-05 17:11

启航“十五五” 潮涌新周期

此外，农产品市场还需关注以下方面：美豆油需求增量高度依赖美国生物柴油政策（如45Z税收补贴细则）的落地稳定性、国内养殖产能去化进程较慢（生猪PSY效率提升稀释存栏降幅）、欧盟EUDR法规若实施将抬升南美大豆合规成本等。总体而言，2026年，农产品市场需在过剩常态中捕捉低估值品种的交易机会，同时警惕政策变动与外部风险对平衡表的突发影响。量化CTA 2025年，商品市场在政策预期与地缘冲突的交织下剧烈波动，全年事件驱动特征显著。2025年2月起，特朗普政府连续加征关税；4月，部分商品税率飙升至125%以上，中国针对性反制，冲击美国高端制造业及农业票仓，双方于5月12日在日内瓦达成阶段性经贸协议。4月，政府工作报告首次提出整治“内卷式”竞争，推动双焦及新能源落后产能出清；6月，反不正当竞争法要求严禁低价倾销，助力双焦与新能源品种价格强势反弹。6月突发的以伊冲突促使原油价格单日上涨9%，阶段性停火后油价回吐全部涨幅。下半年，“十五五”规划建议深化碳中和目标，绿色转型重构新能源供需格局。 CTA策略收益方面，2025年商品市场的多次高波动行情推动CTA策略收益回升。Barclay Hedge发布的Barclay CTA指数全年录得1.4%的收益率，Nilsson Hedge发布的Nilsson CTA指数为3.2%。火富牛的数据显示，期货策略精选指数2025年前三季度上涨15.52%，近3年累计收益率为16.30%，表明国内CTA策略在经历近两年的平台期后，净值已基本修复并重新步入回暖阶段。长期来看，量化CTA策略过去10年的年化收益率在11.43%，展现出稳健盈利能力，其与传统股、债资产相关性较低，在投资中持续发挥配置分散化与风险对冲价值。被动商品指数型基金近年发展迅速。贵金属领域受益于中国人民银行购金、美联储降息及地缘风险提升带来的避险需求，2025年以人民币计价的黄金价格大幅上涨，吸引大量资金配置黄金资产。Wind数据显示，贵金属主题ETF场内规模在2319.59亿元，场外ETF联接基金规模在3023.83亿元。2025年年初，私募市场推出多款商品指数增强型产品，满足资金对大宗商品的广泛配置需求，为市场注入新活力。全球高通胀推动商品指数近4年累计收益率超30%、年化收益率约7%。商品市场的优异表现吸引资金关注，为商品指数增强等配置型产品快速发展奠定基础。需要注意的是，商品指数与CTA指数的本质区别在于收益来源：商品指数主要暴露于商品市场Beta，波动性高、回撤大，要求配置者具备较强择时能力；CTA策略依赖趋势捕捉与策略优化，提供绝对收益Alpha，历史收益曲线更平稳持续，风险调整后收益更具吸引力。因子表现方面，基本面策略结束近两年的净值蛰伏，夏普比率和卡玛比率均超1，但波动较大；期限基差策略净值稳健，仍是CTA策略重要组成部分；机器学习预测类策略夏普率在1.18，为组合带来独特收益贡献。来源：期货日报网

期货日报网01-05 08:55

CFTC：截止12月23日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆油期货和期权持仓报告

23日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆油期货和期权分类持仓报告：合约单位:（60000 磅的合同）总持仓量:742127 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 83698 169848 235398 393412 305678 712509 710924 29618 31203 较12月16日当周总持仓量变化(-6912) -1847 27584 -13335 10015 -20518 -5167 -6269 -1745 -643 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 11.3 22.9 31.7 53 41.2 96 95.8 4 4.2 (交易商总数：369) 96 117 133 128 112 296 296

Elaine01-01 05:21

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