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上海期货交易所2026年09月16日铜(BC)仓单日报

地区仓库期货增减铜(BC) 单位：吨上海上海吉开伊 0 0 中储临港物流 0 0 世天威外高桥 4175 0 上港保税 0 0 亨睿保上海 0 0 上海国储 0 0 世天威临港 0 0 合计 4175 0 广东亨睿保广州 325 0 炬申广州 578 0 世天威广州 351 0 合计 1254 0 总计 5429 0

99qh09-16 16:01

上海期货交易所2026年09月16日铜仓单日报

地区仓库期货增减铜单位：吨上海国储天威 429 0 国储外高桥 0 0 中储吴淞 5664 -102 裕强闵行 991 0 中储大场 5737 0 上港云仓安达 4666 -100 上港云仓龙吴 0 0 中储沪闵 25 0 四川中远海运宝山 0 0 外运华东张华浜 0 0 中储临港(保税) 0 0 中储临港保税 0 0 世天威外高桥 400 -50 世天威临港 0 0 合计 17912 -252 广东中储晟世东江 0 0 五矿东莞 0 0 中铝中州佛山 0 0 八三O黄埔 276 -76 八三O增城 100 0 广东炬申 25 0 合计 401 -76 江苏中储无锡 3971 0 中铝中部陆港无锡 0 0 无锡国联 0 0 上港云仓常州 497 0 添马行物流 1850 599 常州融达 6814 424 五矿无锡 175 0 炬申无锡 401 0 合计 13708 1023 浙江国储837处 924 400 宁波九龙仓 0 0 浙江南湖 0 0 合计 924 400 江西江西国储 0 0 保税商品总计 0 0 完税商品总计 32945 1095 总计 32945 1095

99qh09-16 16:00

上海期货交易所2026年09月15日铜(BC)仓单日报

地区仓库期货增减铜(BC) 单位：吨上海上海吉开伊 0 0 中储临港物流 0 0 世天威外高桥 4175 -1271 上港保税 0 0 亨睿保上海 0 0 上海国储 0 0 世天威临港 0 0 合计 4175 -1271 广东亨睿保广州 325 0 炬申广州 578 0 世天威广州 351 0 合计 1254 0 总计 5429 -1271

99qh09-15 16:00

上海期货交易所2026年09月15日铜仓单日报

地区仓库期货增减铜单位：吨上海国储天威 429 329 国储外高桥 0 0 中储吴淞 5766 1421 裕强闵行 991 941 中储大场 5737 349 上港云仓安达 4766 1168 上港云仓龙吴 0 0 中储沪闵 25 0 四川中远海运宝山 0 0 外运华东张华浜 0 0 中储临港(保税) 0 0 中储临港保税 0 0 世天威外高桥 450 0 世天威临港 0 0 合计 18164 4208 广东中储晟世东江 0 0 五矿东莞 0 0 中铝中州佛山 0 0 八三O黄埔 352 0 八三O增城 100 0 广东炬申 25 0 合计 477 0 江苏中储无锡 3971 1997 中铝中部陆港无锡 0 0 无锡国联 0 0 上港云仓常州 497 497 添马行物流 1251 500 常州融达 6390 2127 五矿无锡 175 175 炬申无锡 401 0 合计 12685 5296 浙江国储837处 524 499 宁波九龙仓 0 0 浙江南湖 0 0 合计 524 499 江西江西国储 0 0 保税商品总计 0 0 完税商品总计 31850 10003 总计 31850 10003

99qh09-15 16:00

8月中证商品期货指数单边上涨

工业金属延续正向贡献，AI行情回暖带动铜、铝、锡等品种走强。此外，美国铜关税预期升温、高盛做多锌等事件也带动板块整体走强。镍受海外新增供给释放压制，是板块内唯一负贡献品种。黑色板块 8月中证黑色期货指数整体震荡上行，上涨8.71%，彻底扭转了7月单边下行的态势。市场围绕地产和投资相关增量政策进行交易，博弈“金九银十”下游用钢回暖预期。行情更多是预期修复而非基本面反转，板块内部原料、成材出现明显分化。中证黑色原料期货指数反弹幅度显著，涨幅为13.62%。铁矿石经过7月充分回调，估值处于相对低位；伴随旺季补库预期升温，叠加钢厂检修结束后铁水产量存在回升空间，铁矿石带动原料期货指数强势上行。中证黑色成材期货指数同步收涨3.64%，但涨幅显著低于原料期货指数。螺纹钢、热轧卷板贡献全部转正，主要受益于贸易商旺季前置补库行为，但地产建筑需求依旧低迷，后续旺季需求仍有待验证。贵金属板块 8月中证贵金属期货指数冲高后月末回落，整月上涨10.49%。月初贝森特干预日元汇率，月中干预美债利率，均引发了债务货币化的担忧，并推动贵金属上行，而白银弹性高于黄金；月末偏鹰表态引发9月加息预期升温，贵金属板块指数自高点回落。贵金属虽摆脱7月高利率单边压制，但行情短期依旧取决于海外通胀与货币政策走向。图为中证贵金属板块期货指数走势农产品板块 8月中证农产品期货指数震荡上行，上涨5.99%，彻底摆脱7月整体偏弱的格局。在原油成本抬升、海外产区市场价格走强的背景下，板块多数品种录得正向贡献。中证油脂油料期货指数全月走强，上涨7.01%，主要有三方面原因：一是原油上涨带动生物柴油需求预期；二是海外主产区天气扰动引发供给担忧；三是美豆采购进度大幅超过预期。油脂油料同时受外盘供给与能源成本双重约束，外盘属性较强。中证软商品期货指数由弱转强，上涨2.66%，白糖是核心驱动。前期压制市场的全球宽松供给逻辑被产地天气扰动打破，白糖成为软商品乃至整个农产品板块的核心拉动力量；棉花受海外市场带动及国内抛储节奏交替影响，震荡偏强。中证谷物期货指数月内震荡运行，上涨2.57%，整体波动幅度小于油脂油料与软商品。谷物板块自身供需格局相对稳定，缺乏强题材催化。畜产品板块中证畜产品期货指数月内冲高回落，整月仅上涨1.47%。月初博弈消费旺季预期，推动指数上行，而后生猪供给充裕的预期压制多头力量，指数从高点回落。畜产品板块整体波动小于其他商品板块，受全市场共振行情带动有限，自身基本面特征突出。指数收益贡献分析表为中证商品指数各品种收益贡献 8月商品市场大部分品种实现正向收益，仅镍小幅拖累，行情由7月的结构性分化转向多板块共振修复。能化板块依旧强势，原油是最大拉动力量，天然橡胶、甲醇、纯碱、PTA全部录得正向贡献；有色板块内部结构重构，白银大幅反弹是最大亮点，工业金属多数偏强，仅镍承压；黑色系全部品种贡献转正，由政策和旺季预期主导；农产品板块全面回暖，白糖、油脂油料、棉粕等品种同步走强。对比7月“能化独强、黑色和农产品走弱”格局，8月各板块间矛盾缓和，但多数行情建立在远期预期之上，后续行情持续性要看终端需求的兑现程度，以及海外货币政策走向、中东局势演变。（作者单位：招商期货）来源：期货日报网

期货日报网09-15 14:20

上海期货交易所2026年09月14日铜(BC)仓单日报

地区仓库期货增减铜(BC) 单位：吨上海上海吉开伊 0 0 中储临港物流 0 0 世天威外高桥 5446 -300 上港保税 0 0 亨睿保上海 0 0 上海国储 0 0 世天威临港 0 0 合计 5446 -300 广东亨睿保广州 325 0 炬申广州 578 0 世天威广州 351 0 合计 1254 0 总计 6700 -300

99qh09-14 16:01

上海期货交易所2026年09月14日铜仓单日报

地区仓库期货增减铜单位：吨上海国储天威 100 0 国储外高桥 0 0 中储吴淞 4345 421 裕强闵行 50 0 中储大场 5388 75 上港云仓安达 3598 100 上港云仓龙吴 0 0 中储沪闵 25 0 四川中远海运宝山 0 0 外运华东张华浜 0 0 中储临港(保税) 0 0 中储临港保税 0 0 世天威外高桥 450 -100 世天威临港 0 0 合计 13956 496 广东中储晟世东江 0 0 五矿东莞 0 0 中铝中州佛山 0 0 八三O黄埔 352 -126 八三O增城 100 0 广东炬申 25 0 合计 477 -126 江苏中储无锡 1974 0 中铝中部陆港无锡 0 0 无锡国联 0 0 上港云仓常州 0 0 添马行物流 751 0 常州融达 4263 623 五矿无锡 0 0 炬申无锡 401 0 合计 7389 623 浙江国储837处 25 0 宁波九龙仓 0 0 浙江南湖 0 0 合计 25 0 江西江西国储 0 0 保税商品总计 0 0 完税商品总计 21847 993 总计 21847 993

99qh09-14 16:00

期货工具逐步嵌入有色金属产业链各环节

65万吨，主要产品包括锌精矿、铅精矿、铜精矿和铁精粉。走进红岭矿业信息管控中心，井下生产情况实时呈现在大屏幕上，工作人员通过远程操作台控制井下设备。目前公司已有25台碎石机实现远程集中操控，一个操作台可以控制三四台设备。曾经需要人员深入井下完成的作业，如今可以在地面远程完成。据现场负责人介绍，“一吨矿石”从井下开采到最终变现，需要经过多个环节。综合数据管控平台将采矿、选矿、充填、销售、化验、成本、安全、自动化等八大业务系统连接起来，实现矿石从开采到销售的全过程追踪。 “多金属”是红岭矿业的重要特点。据上述负责人介绍，锌精矿是企业产值最大的产品，而铁精粉的产量最多，企业同时还生产铅精矿、铜精矿等低品位伴生金属。通过综合回收伴生金属，企业能够分摊主产品成本，在一定程度上降低单一金属价格波动带来的影响。在销售端，企业会根据不同品种的市场特点采取相应的市场化定价方式。例如，锌精矿参考上海有色金属网月均价结算；铁精粉参考区域市场价格每日结算；铜精矿采用点价交易方式，发货后一个月内可以点价，企业可以结合市场行情选择点价时机。这意味着，期货市场的价格发现功能已经通过现货定价机制传导至矿山销售端。虽然矿山企业不一定直接参与套期保值，但市场化定价和点价机制让生产企业的销售价格与市场价格形成更加紧密的联系，也为产业链上下游开展风险管理提供了必要条件。冶炼：“一块银锭”如何避险？当矿产品进入冶炼环节，企业面对的价格风险更加直接。在赤峰银铅的库区，一块块15公斤重的标准银锭整齐排列。生产线24小时连续运行，刚下线的银锭仍带着温度，表面标注着日期、批号和炉号，便于全过程追溯。赤峰银铅相关负责人告诉记者，公司主产品包括铅、金、银等金属，同时协同产出硫酸、氧化锌等副产品。其中，白银是主要产品之一，从原料进入冶炼厂到形成银锭，生产周期约20天。在金银及有色金属价格波动明显加剧的市场环境下，这段生产周期也意味着企业需要面对相应的价格风险。近年来，金属价格波动加剧，使企业重新审视原有的经营模式。赤峰银铅相关负责人表示，赤峰银铅早在2015年就开始尝试套期保值，几年后暂停。当时企业采用“月均价采购+月均价销售”的模式，希望通过采购和销售的自然匹配实现风险对冲。但近年来贵金属价格波动明显加剧，这种自然对冲方式难以完全覆盖价格风险。2022年年底，公司重新启动套期保值业务，逐步建立更加主动的风险对冲机制。 “目前公司针对金、银、铅、锌、铜等主营业务相关品种开展卖出套期保值操作，严守套保监管红线，做到期现头寸匹配。”赤峰银铅相关负责人表示，白银是公司最主要的产品，也是利润贡献较大的品种，年产能150吨。白银价格波动对公司经营的影响尤为明显。今年年初白银价格快速上涨，让企业对库存风险有了更直观的感受。“白银价格上涨后，下游采购意愿减弱。面对现货敞口，公司通过套期保值结合串货交割的方式，有序释放白银现货风险，缓解库存压力，保障经营现金流稳定。”赤峰银铅相关负责人说。与此同时，赤峰银铅持续扩大“上京”牌铅锭的期货交割规模。通过获得上期所铅锭交割资质，企业进一步打通了期现转换渠道，为生产经营增加了新的风险管理手段。贸易：“两个问题”如何解决？如果说冶炼企业面对的是生产周期和库存带来的价格风险，那么山金瑞鹏所处的贸易环节，则需要处理更加复杂的现货定价和时间错配问题。山金瑞鹏期货部负责人告诉记者，公司的核心业务是有色金属矿产品现货贸易，主要涉及锌、铅、铜、铝、金、银等品种，年采购销售铅、锌、铜等矿产品30余万吨，主要承担矿山与冶炼厂之间的贸易业务。赤峰丰富的有色金属资源和完善的产业链，为公司开展贸易业务提供了天然优势。山东黄金集团在当地拥有勘探、采选、冶炼厂等产业资源。山金瑞鹏的设立，进一步打通了整个金属上游产业链条。对贸易企业而言，现货与期货之间并非简单的一一对应关系。山金瑞鹏的贸易标的主要是矿山原矿、精矿等非标准化产品，并不是交易所标准的精炼产品。以锌矿为例，企业需要先通过化验确定品位和水分等指标，再将实际货物折算成相应的标准品数量，进而确定期货套保规模。时间也是一个难点。国内矿产品从矿山发货到最终化验结果出来，通常需要1个月左右，进口业务则可能需要3个月甚至更长时间。在最终品位、数量尚未完全确定的情况下，市场价格可能已经发生明显变化。公司无法做到完全精准地一一对应套保，而是根据预估系数进行近似套保，并在后续业务推进中动态调整，其中会产生一定基差风险。山金瑞鹏自成立之初便开展套期保值业务。从签订购销合同开始，公司便制订套期保值交易计划，在现货有风险时及时实施操作，通过套期保值锁定预期利润或减少价格波动造成的损失，有效控制经营风险，提高公司市场竞争力。去年以来，在金属价格剧烈波动过程中，山金瑞鹏曾遇到上下游定价方式不同带来的风险。“当时上游客户要求点价，希望在销售时获得更好的价格，而山金瑞鹏对下游客户采取月均价销售。由于上下游定价方式存在差异，现货业务出现阶段性价差风险。”山金瑞鹏期货部负责人说。为此，山金瑞鹏及时在期货市场买入等量合约。当上游矿山完成点价后，再平掉相应期货头寸，用期货端盈利弥补现货端可能出现的损失。如此一来，上游客户获得了点价的灵活性，下游仍然按照月均价采购，贸易企业通过期货市场承接了两种定价方式之间的价格风险。这是期货工具嵌入产业贸易的一个缩影。对山金瑞鹏而言，期货套保与点价交易已经成为现货贸易风险管理的重要手段。在价格波动加剧的背景下，山金瑞鹏更加注重缩小现货价差风险，尽量采取点对点、月均价对月均价等方式匹配上下游业务，并在出现价差风险时及时利用期货市场进行对冲。从红岭矿业的“一吨矿石”，到赤峰银铅的“一块银锭”，再到山金瑞鹏连接上下游的现货贸易，期货市场并不是孤立存在于企业经营之外，而是逐步嵌入资源采购、生产加工、库存管理和现货贸易等各个环节。对产业链企业而言，在市场剧烈波动的情况下，可以通过期现结合，将不可控的价格风险转化为可管理的经营风险，进而增强企业稳健经营能力。来源：期货日报网

期货日报网09-14 07:55

CFTC：截止9月8日当周COMEX(纽约商品期货交易所)铜期货和期权持仓报告

日当周COMEX(纽约商品期货交易所)铜期货和期权分类持仓报告：合约单位:（25000 磅的合同）总持仓量:312205 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 128016 36104 71286 91342 195709 290644 303099 21561 9106 较9月1日当周总持仓量变化(18349) 9192 -2196 3712 4226 16469 17130 17984 1220 365 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 41 11.6 22.8 29.3 62.7 93.1 97.1 6.9 2.9 (交易商总数：296) 160 55 105 60 61 260 188

Elaine09-14 00:00

CFTC：截止9月8日当周COMEX(纽约商品期货交易所)铜期货持仓报告

日当周COMEX(纽约商品期货交易所)铜期货分类持仓报告：合约单位:（25000 磅的合同）总持仓量:297491 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 129500 37024 57875 89575 194219 276950 289118 20541 8373 较9月1日当周总持仓量变化(14851) 9814 -1793 366 3530 16067 13710 14640 1141 211 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 43.5 12.4 19.5 30.1 65.3 93.1 97.2 6.9 2.8 (交易商总数：287) 155 52 80 58 58 249 162

Elaine09-14 00:00

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