期货持仓库存,实时行情,价格走势,股指期货持仓量,上海期货交易所,黄金期货,铜价格,钢铁锌价格,农产品期货

黄金单位：千克上期所指定期货增减交割金库 2592 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-08-28

)最新公布截止8月22日当周COMEX黄金期货和期权分类持仓报告：合约单位:100金衡盎司总持仓量:600,009 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 220,749 122,001 166,250 160,953 280,219 547,952 568,470 52,057 31,539 较8月15日当周总持仓量变化(5,253) -9,294 11,759 8,377 4,345 -18,265 3,428 1,871 1,824 3,382 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 37 20 28 27 47 91 95 9 5 (交易商总数：340) 171 95 131 61 59 289 230

Elaine2023-08-28

CFTC：截止8月22日当周COMEX黄金期货持仓报告

)最新公布截止8月22日当周COMEX黄金期货分类持仓报告：合约单位:100金衡盎司总持仓量:430,239 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 226,340 124,394 40,941 117,646 238,682 384,927 404,017 45,312 26,222 较8月15日当周总持仓量变化(-3,372) -6,738 12,452 807 1,584 -19,310 -4,347 -6,051 975 2,679 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 53 29 10 27 56 90 94 11 6 (交易商总数：308) 165 72 82 53 52 248 179

Elaine2023-08-28

加息周期仍未结束美债利率维持高位-全球宏观经济周报

再通胀风险，美元有进一步反弹的空间，而黄金会继续受到来自于更长时间内高利率的打压。风险提示：美股下行风险，美国货币政策进一步收紧的风险正文 01 海外热点观察本周备受瞩目的杰克逊霍尔会议上鲍威尔发表讲话。鲍威尔表示实际利率为正远高于大多数中性预期。在即将召开会议上谨慎行事，暗示9月或再次暂停加息。他还表示持续高于趋势的经济增长的更多证据可能会使通胀面临进一步的风险，可能证明进一步收紧货币政策是合理的。提升了未来继续加息的预期，11月加息概率预期上升至60%。鲍威尔表示通胀目标仍然是2%，此前市场期待未来美联储会更改其通胀目标。这意味着将在更长时间内维持高利率，当前市场定价预期明年7月降息。会议整体加强了9月暂停加息，四季度再次加息，更长时间内维持高利率的预期，小幅增强美元和美债利率，并利空黄金。欧美多国8月制造业PMI数据出炉。其中美国8月景气指数延续降温。美国8月Markit制造业PMI初值为47，创2月份以来新低，预期49.3，7月终值及初值均为49。欧元区制造业加速萎缩。欧元区8月制造业PMI初值为43.7，预期42.6，7月终值42.7。英国8月制造业PMI初值42.5，创39个月新低，预期45，7月终值45.3。法国8月制造业PMI初值为46.4，预期45，7月终值45.1。德国8月制造业PMI初值为39.1，预期38.7，7月终值为38.8。金砖国家宣布扩员，沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚获邀加入金砖国家合作机制，成员身份将于2024年1月1日生效。国家领导人在“金砖+”领导人对话会上发表讲话称，中方已经成立总额40亿美元全球发展和南南合作基金，中国金融机构即将推出100亿美元专项资金，专门用于落实全球发展倡议。全球发展倡议聚焦绿色发展、新型工业化、数字经济等重点领域，推进新工业革命伙伴关系建设，助力高质量发展。 02 市场逻辑及资产表现当前美国经济温和降温、加息周期并未结束但接近尾声、短期难以达到降息门槛的情况下，市场呈现持续性的宽幅波动。美国经济表现持续好于预期和财政部的密集发债令全市场感受到来自于美债利率走高的压力。本周杰克逊霍尔会议上鲍威尔对于未来可能进一步加息的暗示下美债利率和美元维持高位，考虑当前美国宽财政+紧货币的财政组合，美债利率将延续偏强表现。未来如果美国经济数据只是呈现温和降温或是继续表现韧性的情况下，市场对美国经济软着陆预期将进一步增强，同时未来或有再通胀风险，美元有进一步反弹的空间，而黄金会继续受到来自于更长时间内高利率的打压。 03 高频数据观察 04 风险提示： 1.美股下行风险 2.美国货币政策进一步收紧的风险

申银万国期货2023-08-27

【黄金收市】鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上的讲话引发美元和黄金价格波动，投资者在未来一周应继续保持谨慎态度

尔在杰克逊霍尔研讨会上的讲话引发美元和黄金价格波动，投资者在未来一周应继续保持谨慎态度。（现货黄金日线图，来源：FX168）一、美市尾盘具体信息如下现货黄金今日高开低走，今日首开1916.65（昨日收盘1916.63），曾经探底1903.57，最高触及1922.36，收盘价为1914.83，下降0.1%。本周整体呈微弱上升趋势，涨幅乏力（0.03%）。下周建议关注其数据能否保住1900 。【纽约期金本周累涨超1.2%，纽约期银累涨6.6%】 COMEX 10月黄金期货收跌0.37%，报1921.30美元/盎司，本周累计上涨1.22%。 COMEX 12月黄金期货收跌0.37%，报1939.90美元/盎司，本周累涨1.22%。 COMEX 10月白银期货收涨0.02%，报24.349美元/盎司，本周累涨6.60%。 COMEX 12月白银期货收涨0.03%，报24.583美元/盎司，本周累涨6.60%。二、今日看点美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上表示，将谨慎地决定是否再次加息。在通胀持续放缓之前，将采取限制性政策。鲍威尔表示，如果有必要，美联储随时准备进一步提高利率，因为在降低通胀方面取得的进展虽然令人鼓舞，但还远远没有完成。要恢复价格稳定，还有相当长的路要走。鲍威尔表示，他很高兴看到通胀下降，但他还没有完全相信价格压力会持续下降到美联储2%的目标，特别是因为不包括食品和能源价格的通胀仍然是目标的两倍多。鲍威尔还表示，他无意改变美联储的通胀目标，2%是美联储的通胀目标，而且将继续如此。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔发表讲话期间和之后，美元最初走低。然而，随着美元重新上行，这一趋势已经逆转。四、今日参考数据（1）美股三大指数集体收涨。纽约尾盘，标普500股指期货最终上涨0.62%，道指期货涨0.68%，纳斯达克100股指期货涨0.76%。（2）与此同时，美债收益率已经上升，两年期美国国债收益率现在上涨了6个基点，达到了5.08%。10年期美国国债收益率为4.27%，上涨了4个基点，30年期美国国债收益率上涨了2.1个基点，达到了4.323%。（3）今日美元指数上升至104.20（昨日收103.97）。（3）美国银行业存款余额降至17.295万亿美元，上周为17.344万亿美元。（2）技术上，现货黄金价格呈高开低走形式，在昨日收1916,63，今日1916.65开市，最高达1922.36，最低达1903.57，目前仍呈现下降趋势，面临跌破1900的风险。五、今日及明日关注重点 2023年8月26日关注重点： 00:30美国2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受CNBC的采访； 01:00 美国当周油服贝克休斯石油钻井总数(口)； 02:00美国2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受彭博电视台采访； 02:30美国2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特接受彭博电视台采访； 03:00美国欧洲央行行长拉加德在杰克逊霍尔全球央行年会发表讲话。大事方面需关注：杰克逊霍尔全球央行年会举行，为期三天。六、下周关注重点（1）8月28日（周一）关键字：欧元区7月家庭贷款年率欧元区6月家庭贷款年率1.7%，前值2.1%。8月28日，欧元区将公布7月家庭贷款年率。 8月28日当天，英国伦敦证券交易所因夏季银行假日，休市一日。（2）8月29日（周二）关键字：美国8月谘商会消费者信心指数 7月25日，美国方面公布的数据显示，7月谘商会消费者信心指数录得117，为2021年7月以来新高。该数据由美国咨商会公布，对5000户家庭对当前和未来经济条件看法的调查，其中包括劳动有效性，商业条件和总体经济环境。 8月29日，美国将公布8月谘商会消费者信心指数。（3）8月30日（周三）关键字：美国截至8月25日当周API和EIA原油库存变动，澳大利亚7月CPI，美国8月ADP就业人数变动澳大利亚 6月统计局CPI年率-季调后 5.5%，预期值-%，前值5.8%。虽然通胀有所放缓，但通胀压力仍未消退。 8月30日，澳大利亚将公布7月CPI。 8月30日，美国将公布8月ADP就业人数变动，有望继续大幅增加。（4）8月31日（周四）关键字：欧元区8月份CPI，美国截至8月26日当周初请失业金人数，欧洲央行7月货币政策会议纪要 7月31日，欧盟统计局发布数据显示，欧元区7月调和CPI同比初值上升5.3%，符合预期，低于前值5.5%；环比初值-0.1%，符合预期，低于前值0.3%。剔除波动较大的食品和能源，欧元区7月核心调和CPI同比初值上升5.5%，高于预期5.4%，与前值5.5%持平。欧元区通胀数据对市场对欧洲央行利率路径的定价具有重大影响。目前市场预计欧洲央行9月份暂停加息的可能性为75%。 8月31日，欧元区将公布8月份CPI。美国至8月19日当周初请失业金人数录得23万人，低于市场预期24万人，前值为23.9万人。 8月31日，美国将公布截至8月26日当周初请失业金人数。　 8月31日，欧洲央行将公布7月货币政策会议纪要，投资者可以从中了解欧洲央行官员的更多想法。 8月31日，投资者还需关注英国央行首席经济学家皮尔和波士顿联储主席柯林斯的讲话。（5）9月1日（周五）关键字：美国8月非农 9月1日，美国将公布8月非农数据。综上所述，除以上重点数据和大事件外，投资者还需关注全球疫情和乌克兰局势的发展，或也会对金融市场造成一定影响。

Heidi2023-08-26

上海期货交易所8月25日指定交割仓库黄金仓单周报

黄金单位：千克上周库存本周库存库存增减 2646 2592 -54 注： 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运，黄金存放数不受库容影响。

Elaine2023-08-25

上海期货交易所8月25日指定交割仓库黄金仓单日报

黄金单位：千克上期所指定期货增减交割金库 2592 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-08-25

【宏观早评】联储放鹰，市场担忧央行年会，风险偏高被抑制

业市场韧性仍然可能驱动美联储按兵不动。黄金在美指的压制下短线走弱。随后美国7月耐用品订单环比由上月的4.6%下行至 -5.2%（预期-4.00%）。运输耐用品的订单依旧落后，拉低整体订单数据。高利率环境带来的冲击叠加上汽车工人协会罢工加薪从一定程度上影响了其现状。黄金在耐用品订单出现疲软数据后走了个大V趋势回升。美联储2023年票委哈克表示美联储今年将维持利率水平不变并维持一段时间的紧缩立场，如果通胀下降，明年可能会降息。在周五（8.25）鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行会议上表态前，整体美联储预期管理属于中性偏鹰。美指逐渐修复失地，逼近104的关键点位，黄金受到压制回调低位震荡。日内德国2季度GDP终值或许能证实德国近期疲软的经济数据是否拉低了经济增长。美国消费者信心和一年期通胀预期数据都驱动黄金走势，美指在这个阶段进入震荡区间，数据一旦出现超预期，“二次通胀”的交易会压制小幅压制黄金。日内最主要的杰克逊霍尔央行年会鲍威尔表态值得关注，这将给到较长时间的市场指引。地缘方面，俄乌局势依旧焦灼，瓦格纳高层坠机事件发生后，美国对于俄罗斯的指控，且BBC报道的瓦格纳军队预备实施报复都为整体国际形势造成不安；但中美关系再一次出现微弱转机信号，美国正寻求将有数十年历史的《中美科技合作协定》短期续签6个月；备受关注的金砖会议宣布阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特阿拉伯、阿联酋获邀加入金砖国家合作机制，市场关注随后会议关于贸易货币的讨论。金工期货趋势日评相较于上周，下跌品种大幅增加，商品品种大幅减少。 AU,等品种处于2倍标准差的下跌行情中。 CY, SN, AG, EG, 等品种种处于1倍标准差的下跌行情中。无品种处于2倍标准差的上涨行情中。 SC, FU等品种处于1倍标准差的上涨行情中。期货纠缠度日评纠缠度最低的品种是：甲醇纠缠度14，菜籽油缠度16，锰硅纠缠度18。纠缠度最高的品种是：白银纠缠度37，沥青缠度35，500股指纠缠度34。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-08-25

上海期货交易所8月24日指定交割仓库黄金仓单日报

黄金单位：千克上期所指定期货增减交割金库 2592 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-08-24

【宏观早评】北向持续卖出，海外英伟达业绩大超预期，AI板块有支撑

大A脊梁。贵金属欧美PMI数据驱动黄金走势，欧盘时间，欧元区制造业PMI录得43.7（预期42.6），服务业PMI初值录得48.3，为30个月低点，今年首次低于50.0。德国制造PMI小幅上升至39.1，法国制造业PMI也小幅超预期录得46.4。但整体依旧远低于枯荣线，工业生产陷入低迷。但随后美国8月Markit制造业PMI初值从7月份的49.0降至47.0（预期49.3），产出和新订单都出下了下降，企业资本开支下行。服务业也逐步下行降至52，2季度服务业带动整体工业生产上行的趋势消退。美指在欧洲数据公布后短线拉升，黄金小幅震荡走弱。但随着不及预期的美国数据公布，美指开始出现回调，黄金短线回升。美国7月新屋销售总数年化增长12.8%，至71.4万套，超出市场预期的70.5万套。新屋销售的上行主要源于成屋市场的供应偏低，需求转向新屋市场，新屋销售总数升至近一年多来最高水平。美国劳工统计局表示初步估计美国截至今年3月份的一年内的非农就业人数将被下修30.6万人。但主要是仓储和运输就业的下调，整体服务业就业依旧具有韧性。黄金在PMI数据公布大幅回升后出现企稳。日内20年美债拍卖情况值得关注，如果出现和30年期美债一样小幅不及预期，会继续利多利率上行，从而驱动黄金上行。且即将公布的美国7月耐用品订单和当周失业金也会在干扰黄金市场走势。周五的鲍威尔讲话之前，黄金上涨依旧存在阻力，可以低位布局，谨慎追高。地缘方面，俄乌局势依旧焦灼，瓦格纳集团高层乘坐的私人飞机发生坠毁遇难，其中包括创始人普里戈任；中美关系再一次出现微弱转机，美国商务部将27个中国实体移除”未经认证“清单，美商务部长雷蒙多将于8月27日至30日访问中国；金砖国家峰会的举行将引发市场关注。金工期货趋势日评相较于上周，下跌品种大幅增加，商品品种大幅减少。 AU,等品种处于2倍标准差的下跌行情中。 CY, SN, AG, EG, 等品种种处于1倍标准差的下跌行情中。无品种处于2倍标准差的上涨行情中。 SC, FU等品种处于1倍标准差的上涨行情中。期货纠缠度日评纠缠度最低的品种是：甲醇纠缠度14，菜籽油缠度16，锰硅纠缠度18。纠缠度最高的品种是：白银纠缠度37，沥青缠度35，500股指纠缠度34。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-08-24

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