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CFTC：截止8月2日当周CBOT大豆期货持仓报告

TC)最新公布截止8月2日当周CBOT大豆期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:572,925 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 146,533 54,006 79,834 309,594 375,226 535,961 509,066 36,964 63,859 较7月26日当周总持仓量变化(-10,925) 2,825 -4,461 -5,603 -7,610 449 -10,388 -9,615 -537 -1,310 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 26 9 14 54 66 94 89 7 11 (交易商总数：540) 139 104 124 163 248 365 427

Elaine2022-08-08

大连商品交易所8月5日大豆(豆一)仓单日报

大连商品交易所大豆(豆一)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆一哈尔滨益海 1,110 1,110 0 豆一维维东北公司 114 114 0 豆一北良港 143 143 0 豆一北安象屿 450 450 0 豆一内蒙大杨树库 1,252 1,252 0 豆一桦南宏安粮贸 1,228 1,228 0 豆一绥滨盛中 638 538 -100 豆一嫩江九三 470 470 0 豆一中粮讷河 188 188 0 豆一小计 5,593 5,493 -100

Elaine2022-08-05

7月份大宗商品价格指数下跌，后期或震荡反弹

.02%。8月份连粕期价将追随CBOT大豆期价进入剧烈波动期。现货市场方面，8月份大豆到港量将一步减少，在豆粕需求保持相对稳定，甚至小幅上升的情况下大豆和豆粕有望逐步去库存，届时豆粕现货基差价格将继续保持坚挺态势。据Mysteel农产品最新数据显示，8-10月进口大豆到港量705万吨、610万吨和720万吨。 7月大连盘玉米主力合约C2209结算价格呈现出先跌后涨的态势。截至7月29日，大连盘主力合约C2209结算价格为2666元/吨，较6月30日结算价格跌126元/吨，跌幅4.51%。7月份产区各地降雨仍然频繁，且华北地区春玉米上市期迎来降雨或影响玉米收获，加之辽吉多数优质玉米产地今年长势难言乐观，8月份进入生长关键期，辽吉的减产预期是否会显现。同时，7月份下游饲料养殖需求有所恢复，8月份或将持续回暖。总体而言，进入8月份，玉米现货或迎来筑底行情。宏观指标预测：根据历史数据观察，MyBCIC的变化一般会领先PPI1-2个月，尤其是在拐点的变化上，甚至比PPI更为敏感，而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高，对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。 7月份国内经济复苏并不稳固，随着国常会部署进一步扩需求举措，推动有效投资和增加消费，以及各地推进“保交楼”工作，预期8月份国内需求缓慢回升，但淡季需求韧性依然不足。同时，全球经济衰退风险加剧，美联储对抗通胀之路远未结束，外部需求面临萎缩压力。综合来看，8月份大宗商品价格指数有望震荡反弹，但国内外不确定因素较多，道路依旧充满曲折。

我的钢铁网2022-08-05

大豆期权扩充“三农”服务“工具箱”

2022年中央一号文件提出要大力实施大豆和油料产能提升工程。此前，中央农村工作会议也强调，要全力抓好粮食生产和重要农产品供给，稳定粮食面积，大力扩大大豆和油料生产。目前，国内大豆产业尤其是国产非转基因大豆产业在国家政策扶持和整个产业链主体的努力下得到了长足发展，科研投入在育种、种植及深加工等板块持续增加，社会资本对整个产业链的关注度也在明显提升。大豆产业振兴到了关键时刻。随着宏观环境变化及全球市场联动性增强，包括大豆在内的农产品价格波动加剧，给广大种植户稳定生产带来了风险。多年来，大商所连续推进落实“大豆振兴计划”，引导期货公司积极参与大豆“保险+期货”试点，为大豆种植户和新型农业经营主体提供价格保险服务，为农民种植收益提供保障。市场人士普遍认为，上市大豆期权可以丰富大豆产业链主体特别是种植户规避价格波动风险的“工具箱”，有效降低风险管理成本、提升期货行业服务产业的综合效率，更好地服务粮食安全国家战略。保障种植者收入有了多元化的工具选择 2014年，国家取消大豆临时收储政策，在东北三省和内蒙古开展价补分离的大豆目标价格补贴改革试点；2017年，在总结三年试点期间经验的基础上，国家对目标价格政策作了进一步调整，开始实行市场化收购加补贴的机制。在理顺价格机制的基础上，以增加大豆有效供给、提升我国国产大豆产业竞争力的“大豆振兴计划”也应时而生。2022年，中央一号文件进一步提出要“大力实施大豆和油料产能提升工程”，为国内大豆产业发展又注入了一剂强心针。统计数据显示，2012年至2021年，我国大豆产量从1344万吨增长至1640万吨，播种面积从740万公顷增加至840万公顷。另据估计，在政策面的强力支持下，2022年我国大豆播种面积或超过900万公顷。随着大豆种植面积的快速增加和市场化改革的推进，大豆种植者直接面临现货价格波动风险，产业对相关衍生品风险管理服务的需求大幅增长。在中国大豆协会副会长唐启军看来，教育程度低、风险防控意识较弱的普通农户不适合直接参与期货交易，但期权工具有着非线性收益的特征，期权买方支付权利金，在防范市场风险的基础上，获得价格向其有利方向变动的收益，最大的亏损是前期支付的权利金，更易被种植者接受和使用，为其提供更有效的保障。唐启军进一步介绍，如果合作社预期大豆市场整体供过于求，可以直接购买大豆看跌期权，若后期大豆价格上涨，看跌期权不行权，仅损失少量权利金，却能获得现货销售价格提升的收益；若大豆价格下跌，大豆看跌期权给了合作社以较高价格出售大豆的权利，从而实现种植收益的提前锁定。“这就像保险，支付一定的保费，获得销售收益的保障。”他说。 “大豆产业链上种植端相关主体，在以往预估产量和进行相应的风险管理时，未来收入的不确定一直是不解难题，而利用场内期权能很好解决此难题，相关主体通过购买期权产品就能达到锁定未来预期利润的目的，在未来无忧情况下，必将提高相关生产主体的种植积极性。”唐启军说。有望赋能大豆“保险+期货”降本增效农业风险管理是一项覆盖面广、环环相扣的系统工程，探索建立市场化的新型农业支持保护政策体系也是新时期农业产业改革的焦点。近年，以场外期权业务为基础的大豆“保险+期货”模式快速发展。据统计，自2015年以来，大商所已支持开展大豆“保险+期货”项目57个，涉及种植面积880.85万亩，现货量136.96万吨，共计理赔2.94亿元，惠及农户28.47万户，取得了良好的效果。其中在2021年，大商所围绕大豆开展了4个“保险+期货”县域覆盖项目，覆盖155.45万亩土地，涉及现货量达到22.82万吨，累计赔付金额2618.38万元，使4.83万户农户受益，在服务大豆扩种、保障豆农收益、稳定农业生产等方面发挥了积极作用。 “保险+期货”连续七年写入中央一号文件，体现了党中央对新形势下该模式服务农村产业发展的重视。在“保险+期货”模式下，农户、合作社及涉农企业通过购买保险公司的农产品价格险确保收益，保险公司通过购买风险管理公司的场外看跌期权产品进行再保险。在没有场内期权的情况下，风险管理公司的场外期权业务主要通过场内期货进行对冲，成本较高，且由于期权的收益曲线存在非线性的特点，波动率、偏度等风险无法通过期货简单对冲。如果风险管理公司期初对标的资产波动率估计不当，或者标的期货价格在行权价附近大幅波动，交易产生的滑价、手续费等都会影响最终的对冲结果，甚至可能给风险管理公司带来损失。业内人士认为，大豆系列品种场内期权的上市有利于风险管理公司和保险公司提高保险产品定价的效果和效率、丰富对冲策略，并进一步降低风险管理公司服务产业的成本，使得更多产业主体可以受益于衍生品服务，有力助推国内服务“三农”政策的实施。 “一般情况下，场内期权相较于场外期权流动性更充足，不仅可以作为期货市场的有效补充，为产业企业提供更多衍生品选项，也为场外期权提供了更好的对冲手段，将为场内、场外衍生品协同发展提供市场便利，有效保障创新业务模式发展。”鲁证资本副总经理王洪刊告诉期货日报记者，对风险管理公司等场外衍生品服务商而言，大豆期权的上市也将拓展场外期权的对冲渠道。相较于期货对冲，场内期权可以对冲场外期权面临的波动率风险，解决或者优化目前场外期权因为流动性差、报价缺乏统一参考标准而引起的报价差异。唐启军也表示，从期权定价角度看，大豆产业链上各方大多是期权产品的“消费者”。在场外期权市场中消费者的议价能力相对较低，相比之下，场内期权市场由于参与主体更为多元化、价格形成机制更具竞争性，因此期权价格对期权产品的消费者来说也会更透明、更“划算”，有利于减少“保险+期货”的“保费”，大幅降低种植者风险管理成本。来源：期货日报

Elaine2022-08-05

8月4日外盘农产品市场走势综述

周四，CBOT大豆期货上涨3.5%，因市场传闻中国采购美豆。 CBOT豆粕期货收盘上涨5.7%，因出口销售显著改善。 CBOT豆油期货收盘上涨0.7%，因追随周边市场上涨。 CBOT小麦期货收盘上涨2.5%，因技术买盘活跃。 CBOT玉米期货收盘上涨1.7%，因产区天气状况不确定。 ICE原糖期货收盘下跌1.24%。 NYMEX期棉上涨0.2%。

Jupiter2022-08-05

USDA：截至7月28日当周美国大豆出口销售报告

业部(USDA)截至7月28日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 124.8 144.0 52.8 墨西哥 64.8 44.1 162.7 荷兰 57.4 57.4 马来西亚 15.3 7.0 15.5 越南 4.4 5.0 5.1 埃及 3.9 43.9 阿尔及利亚 3.2 45.2 哥斯达黎加 2.3 32.2 中国台湾 1.4 0.2 12.8 加拿大 1.2 24.8 日本 0.8 50.4 巴巴多斯 0.1 3.4 菲律宾 0.1 0.6 泰国 -1.0 1.3 2.9 印度尼西亚 -5.3 15.7 孟加拉国 -55.0 55.0 未知地区 -229.5 154.0 韩国 1.6 缅甸 0.5 中国香港 0.1 加纳 * 合计 -11.0 410.6 527.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2022-08-05

大连商品交易所8月4日大豆(豆一)仓单日报

大连商品交易所大豆(豆一)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆一哈尔滨益海 1,110 1,110 0 豆一维维东北公司 114 114 0 豆一北良港 143 143 0 豆一北安象屿 450 450 0 豆一内蒙大杨树库 1,252 1,252 0 豆一桦南宏安粮贸 1,228 1,228 0 豆一绥滨盛中 638 638 0 豆一嫩江九三 470 470 0 豆一中粮讷河 188 188 0 豆一小计 5,593 5,593 0

Elaine2022-08-04

ANEC：预计8月份巴西大豆出口量为510万吨

会（ANEC）称，2022年8月份巴西大豆出口量可能达到510万吨，低于7月份的707万吨。

Jupiter2022-08-04

美豆天气炒作还能展开？

进入8月新作大豆进入生长关键期，在美豆2021/2022年度库存紧张的背景下，市场不容损产风险，天气炒作进入高峰期，密切关注产区天气情况。美豆价格六连阳，一场降雨美豆价格连续两日回落。从气象展望看，8月美豆产区仍将维持高温天气，天气炒作还有多少空间呢？高温下美豆生长并不差，天气炒作空间有限美豆产区今年的高温比往年来得早，去年是8月进入到高温天气，但是今年从7月中下旬开始，美豆产区进入高温少雨的模式。高温一方面利于作物快速生长，最新作物报告显示，美豆开花率79%，去年同期85%，五年均值80%；结荚率为44%，去年同期为56%，五年均值为51%。美豆播种较去年偏慢一周，但在开花和结荚期生长偏慢已经缩小到一周之内。高温另一方面也意味着需要更多水分才能减少干旱风险。USDA干旱监测数据显示，截至7月26日，美豆干旱面积26%，与上周持平，高于4周前的15%，低于去年同期的31%。其中D3干旱面积比例为2%，高于上周的1%，低于去年同期的5%；D4干旱面积为0，持平上周，低于去年同期的1%。显然，美豆的干旱风险虽然增加，但是没有去年严重。最新作物报告中，美豆优良率为60%，高于预估的58%，侧面反映出美豆的干旱并没有那么严重。从中长期天气展望看，8月美豆产区维持高温天气，但区域逐渐向西北方移动，产区降雨一般，不多但也不算太少。天气炒作逐渐缺乏有效题材。总之，今年美豆产区虽然出现高温，但是作物生长并不差。而且中长期天气预报显示，美豆天气炒作缺乏实质题材。另外，考虑到美豆种植效益高，农户会加大灌溉、化肥、机械化等投入，尽可能提高作物单产。所以，美豆维持丰产预期，天气炒作空间有限。美豆8月高点或在供需报告节点出现回顾近十年可以发现：第一，CBOT11月合约8月走势基本就是美豆单产调整趋势。第二，同样天气题材，美豆价格越低，波动幅度越小；美豆价格越高，波动幅度越大。第三，月初、供需报告日、月末等出现月内价格高点概率高。结合上面的天气炒作预估，我们认为美豆主力11月合约在8月波动100蒲式耳以内概率高，月内高点出现在供需报告节点的概率高。来源：期货日报

Jupiter2022-08-04

8月3日外盘农产品市场走势综述

周三，CBOT大豆期货下跌1.2%，因产区天气状况改善。 CBOT豆粕期货收盘下跌1.24%。 CBOT豆油期货收盘下跌0.6%，因国际原油下跌。 CBOT小麦期货收盘下跌1.4%，因季节性收获压力沉重。 CBOT玉米期货收盘下上涨0.3%，因产区天气状况不确定。 NYMEX期棉下跌0.4%。

Jupiter2022-08-04

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