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国债期货集体上涨
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9月以来，国债期货再度迎来一波上涨行情，目前二债、五债、十债、三十债月涨幅分别为0.34%、0.72%、0.91%、2.05%，其中五债、十债、三十债均已创上市新高，主要原因在于海外经济景气度回落和货币政策宽松预期产生的共振影响。海外环境来看，8月摩根大通全球制造业PMI指数已连续两个月处于收缩区间，全球需求放缓信号已经出现。美国8月ISM制造业PMI为47.2，低于预期47.5，连续第五个月低于50荣枯分水岭。美国8月新增非农就业人数14.2万，不及预期16.5万，同时6月份和7月份新增非农就业人数明显下调，失业率水平从前值4.3%回落至4.2%。当前美国制造业活动低迷、就业市场总体走弱，引发了市场对美国经济衰退的担忧。鉴于劳动力市场和经济活动的下行风险不断增大，在美联储政策决策的相关性方面，通胀数据正迅速让位于劳动力市场数据，通胀降温则预示着降息门槛进一步降低。美国8月CPI同比上涨2.5%，连续第五个月回落，创2021年2月以来最低水平，美联储9月降息“板上钉钉”。不过，核心CPI同比上涨3.2%，环比上涨0.3%，核心通胀的黏性超出市场预期，打压了市场对美联储下周降息力度的
期货日报网2024-09-13
技术解盘
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IF 关注前低 IF加权本周价格继续走弱并创出阶段性新低。量能方面，本周价格下跌过程中，成交量变化不大，持仓量先增后减。指标方面，均线系统处于空头排列，MACD指标快慢线同样跟随价格继续走弱。综合来看，IF加权日线架构延续偏弱运行，暂时还未出现明显的止跌企稳迹象，建议关注年初低点3059.6点一线支撑表现。 IC 震荡走低 IC加权近期价格反弹至20日均线位置再度遇阻回落，日线架构延续下行趋势。量能方面，价格创出新低过程中成交量小幅放大，持仓量有所增加。指标方面，均线系统整体延续偏弱运行，MACD指标快慢线在零轴下方黏合在一起运行，但出现了“底背离”形态。综合来看，IC加权日线架构延续偏弱运行，建议20日均线下方以偏空思路对待。十债继续走高十债加权日线架构经历一轮调整后，价格再度企稳走强并创出新高106.740点。量能方面，近期价格上涨过程中成交量变化不大，持仓量明显上涨。指标方面，均线系统再次转为多头排列，MACD指标快慢线在零轴上方交出金叉后继续走强。综合来看，十债加权日线架构经历调整后继续维持上行趋势，建议偏多思路对待。（刘培洋期货投资咨询从业证书编号Z0011155）
期货日报网2024-09-13
延续“短强长稳”格局
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本周，国内市场利率整体上呈现“短强长稳”格局。一方面，由于中秋节临近，资金需求上升，短期利率上涨幅度较大；另一方面，中长期利率触底反弹，但是在整体资金供应充足的大背景下，反弹高度受限，近期呈现稳定的态势。截至9月12日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、6月期、9月期利率分别报收于1.777%、1.794%、1.903%、1.83%、1.912%、1.932%，较9月5日分别上升19.9、11.4、4.8、0.5、1.1、0.1个百分点；3月期、1年期利率分别报收于1.85%、1.96%，与9月5日持平。进入9月，随着月底资金需求和国债集中缴款资金需求释放，央行逆回购开始缩量。本周，央行仅有2102亿元逆回购到期。但是，随着中秋节来临，民间资金需求旺盛，央行为了平抑利率，开始加大逆回购投放量，本周前4个工作日央行累计开展了6483亿元逆回购，向市场注入流动性。本月中旬，央行有5910亿元中期借贷便利（MLF）到期，按照央行近期惯例，大概率会缩量续作，并且续作时间可能推迟至月底，这可能造成短期资金面偏紧。综上，下周国内市场利率或将延续“短强长稳”格局
期货日报网2024-09-13
期债短期箱体整理
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跟踪节后资金面情况美联储降息即将落地，国内货币政策的掣肘减轻，后续货币政策逆周期调节力度有望加强，降准在年内落地的预期升温。此外，国内经济处于新旧动能转换关键期，“债牛”底色不改，但在连续上涨之后，短期将宽幅震荡整理。 9月以来，国债期货再度走强，10年期及30年期主力合约均创出历史新高。图为30年期国债期货主力合约日线 8月非制造业PMI高于前值国家统计局、中国物流与采购联合会发布的数据显示，8月官方制造业PMI为49.1%，前值为49.4%；非制造业PMI为50.3%，前值为50.2%。制造业生产端与需求端均呈收缩态势，其中新订单指数连续5个月回落，市场需求不足仍为主要制约因素。原材料价格下降，企业成本压力减轻，原材料和产品出厂价差继续收窄。结构上，制造业新动能回升较快，高技术制造业、装备制造业环比升幅较大，而高耗能行业景气度偏低，且降幅较大。非制造业方面，暑期消费带动作用较强，交通运输、住宿餐饮、景区服务等行业继续活跃。季节因素影响下，建筑施工活动放缓，但基建相对活跃。8月PMI数据表明，增长动能有待进一步释放，稳增长政策加码发力的必要性上升。食品价格上涨持续性较弱国家
期货日报网2024-09-12
期指布局IM多单
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近期，A股市场整体弱势调整。期指方面，基差随现货指数同步下行，各品种基差贴水幅度扩大。国内8月PMI回落、美国非农数据低于预期，市场情绪偏向谨慎，A股市场和商品市场出现共振式下跌。在此背景下，市场对政策支持的预期再度升温，尤其是地产领域的相关政策，如中央财政收储、降低房贷利率等，成为带动市场触底反弹的关键因素。尽管市场对政策有所期待，但短期难以转化为明确利多。央行表示存款准备金率仍有调整空间，而市场对存贷款利率进一步下调的预期受到银行净息差收窄等因素的制约。通胀方面，9月9日，国家统计局公布了8月物价数据。CPI同比增长0.6%，预期为0.7%，前值为0.5%；CPI环比增长0.4%，前值为0.5%；PPI同比增长-1.8%，预期为-1.4%，前值为-0.8%；PPI环比增长-0.7%，前值为-0.2%；核心CPI同比增长0.3%，前值为0.4%。受到极端高温天气影响，鲜菜和鲜果供给收紧导致食品价格上涨，成为CPI增长的主要驱动。食品以外各分项表现均较为平淡，核心CPI同比增速放缓至0.3%，印证了收入和需求表现较弱。PPI方面，受生产资料价格下降影响，8月PPI同比降幅较上月扩大
期货日报网2024-09-12
成交活跃度回落
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9月11日，沪深两市走势分化，权重承压。其中，上证50指数跌0.67%，沪深300指数跌0.3%，中证500指数涨0.16%，中证1000指数跌0.03%。盘后数据显示，上证50ETF期权市场活跃度下降，持仓量则继续增加。当日期权持仓1956235张，较前一交易日增加63322张。其中，认购合约持仓1236381张，较前一交易日增加58354张；认沽合约持仓719854张，较前一交易日增加4968张。持仓量PCR为0.5822，较前一交易日下降0.0246。与此同时，全市场成交956375张，较前一交易日减少123454张。其中，认购合约成交539132张，较前一交易日减少1232张；认沽合约成交417243张，较前一交易日减少122222张。成交量PCR为0.7739，较前一交易日下降0.2244。其余期权品种成交活跃度全线回落。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为787292张，持仓量为1515684张，成交额为3.424亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1392911张，持仓量为1366865张，成交额为9.046亿元；华夏科创50ETF期权成交量为246465
期货日报网2024-09-12
技术解盘
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IF 多空平衡 IF加权在K线图上连续收两根十字星，经过破位下跌后，短期多空暂时平衡。均线方面，保持空头排列，MA5是短期重要的移动压力线。指标方面，MACD绿柱扩大，DIF与DEA黏合后向下扩散，且DIF与DEA均在零轴之下。整体分析，IF加权在周一加速下跌后，短期企稳，后市若同时出现分型底与日线级别的底背离，则反弹可期。（招商期货于虎山）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-12
阶段性需求上升资金利率全线走高
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本周，受中秋节假期及季末资金需求高峰临近的影响，国内资金利率呈现全面上行态势。截至9月11日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.773%、1.776%、1.92%、1.834%、1.851%、1.914%、1.934%、1.962%，较9月4日分别上升24.4、10.6、8.9、1.1、0.1、1.2、0.2、0.2个基点。上周，央行逆回购力度较小，仅开展2102亿元的逆回购操作。本周，随着中秋节假期的临近，央行前3个工作日就开展了4875亿元的逆回购操作，用于缓解资金需求上升压力。9月中旬央行有5910亿元中期借贷便利（MLF）到期，8月央行在月底才缩量续作，故需关注9月的续作时间和力度。展望后市，资金需求释放后，短端利率将小幅回落；中长端利率超跌反弹，高度预计有限。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-12
美债收益率下行空间有多大？
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经过4月的短暂反弹之后，5月至今美债收益率持续下行。驱动美债收益率下行的动力来源于美国经济减速和美联储降息预期。当前金融市场的关键分歧是美国经济会不会衰退，这关系到美联储降息的力度和时间。与此同时，欧洲和日本经济在走弱，金融市场脆弱性增强，市场避险情绪升温，进一步推升了美债需求，拉低了美债收益率。展望后市，我们认为美债收益率还将继续下行，但很难回到2022年加息前的低位。此轮降息大概率是预防式降息，暂时看不到美国经济衰退的迹象。另外，产业重构、逆全球化和供应链不稳定都意味着全球通胀重心上移，很难回到新冠疫情暴发前的低位，因此美债收益率下行趋势是渐进的、缓慢的。美国经济减速明显，美债收益率回落从各项指标来看，美国经济减速明显，这意味着融资需求降温，美债收益率下行的大方向是确定的。消费方面，7月以来美国的消费虽然依旧有韧性，但较一年前明显放缓。美国7月零售销售环比增长1%，好于6月的-0.2%，但环比增长并不稳定，时而负增长时而正增长。从信贷来看，7—8月，工商业信贷有所回升，因利率回落，但抵押贷款和消费贷款增速继续放缓。截至8月28日，美国商业银行工商业贷款同比增速回升至0.49
期货日报网2024-09-12
分析人士：收益率曲线进一步陡峭化
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9月10日，国债期货集体走高，其中2年期、5年期、10年期和30年期国债期货主力合约分别上涨0.08%、0.15%、0.21%和0.32%，均续创历史新高。机构认为，8月物价数据对债市形成提振。国家统计局的数据显示，8月，CPI同比在食品价格上涨带动下小幅提升至0.6%，而非食品价格与核心CPI同、环比走弱；PPI环比下降0.7%，同比自上月的-0.8%运行至-1.8%，工业品价格明显下行。 “具体看，8月CPI同比有所改善，PPI同比由于分项分化而回落。除去食品、能源相关数据的核心CPI，同比回落至0.3%，为2021年3月以来的低位。同时，核心CPI环比增速转负，与CPI读数有一定程度的背离。受气候、自然灾害影响的食品分项是CPI同比回升的主要动力。当月，猪肉价格同比上涨16.1%，连续3个月增速超过15%；鲜菜价格同比上涨21.8%，大幅高于前值的3.3%，对CPI的贡献达到0.44%，而7月和2023年同期的拉动作用分别为0.07%和-0.07%。总体而言，PPI读数以及部分CPI分项如实反映了基本面现状。”南华期货债券分析师高翔在接受期货日报记者采访时表示，目前，债市正处于
期货日报网2024-09-10

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