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恒力期货能化日报20240918
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盘面回落，沙特阿美公司2024年9月CP出台，丙烷605美元/吨，较上月上调15美元/吨；丁烷595美元/吨，较上月上调25美元/吨。
恒力期货09-18 09:10
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分析人士：供应充足抑制上行高度
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近期，原糖价格在触及18美分/磅以下区间后反弹，总体表现偏强，目前已经触及21美分/磅水平。郑糖主力合约受到外盘带动，反弹突破5650元/吨压力线，也在短期内开始一段反弹走势。8月23日南宁基准价在6260元/吨，当前在6280元/吨，上涨幅度远远不及期货2401合约。 “近期价格变动的原因，一是巴西主产地圣保罗干旱及火灾降低了市场对巴西本产季最终产量的预估，二是市场对巴西新产季甘蔗生长状况产生担忧，三是印度取消了糖转乙醇的上限，让新产季印度糖产量预估减至2900万吨左右，印度新产季出口禁令继续延长，四季度的国际市场供需边际转向偏紧。”国海良时期货白糖分析师胡林轩说。对于期现反弹幅度不一的原因，永安期货白糖分析师路安琪告诉记者，期货价格此前下跌幅度大于现货，2501合约在7—8月的回调中自高点6000元/吨下跌至5500元/吨一线，下跌500元/吨，跌幅近10%，同时，现货自6488元/吨下跌至6260元/吨，下跌228元/吨，跌幅在3.6%左右。本轮白糖期货的反弹幅度在5.6%左右，近两个月白糖2501合约的净下跌幅度在4%左右，期货反弹的过程中现货止跌企稳，现货整体调整幅度不到4
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华东食糖市场：多种糖源竞争加剧下游需求疲弱
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山东省与江苏省是我国华东地区重要的食糖集散地，聚集了加工糖厂、贸易商、港口、食品终端及替代品生产企业等多种涉糖主体，了解当地白糖市场情况对于推演分析我国食糖市场整体情况有重要意义。近期，笔者跟随调研团奔赴两省，与食糖生产企业、贸易商、物流企业、用糖终端等进行面对面交流，聚焦加工糖厂产糖、进口节奏、现货集散、下游消费市场及替代品变化，探讨白糖价格走势及对后市行情走势的影响。 [供给压力增加] 据海关总署公布的数据，2024年7月我国进口食糖42万吨，同比增加30.89万吨，增幅278.01%。2024年1—7月我国累计进口食糖172.21万吨，同比增加51.37万吨，增幅42.51%。加工糖厂开机率上升上半年进口的食糖以关税配额部分为主。8月初，华东地区的加工糖厂开机率仅60%左右，主要原因是采购的原糖预计8月底才陆续到港，单家糖厂的采购数量为1—2条船，原糖采购均价在19美分/磅左右。截至9月初，华东地区的加工糖厂基本全数开机，市场供应压力相应增加，加工糖报价下调引领市场。截至9 月12日，沿海地区的广西糖报价区间为 6300～6400元/吨，较上月下跌250～270元/吨；加工糖
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技术解盘20240920
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IF 放量止跌 IF加权本周价格创出新低3128.6点一线后有所止跌，盘中一度反弹向上突破10日均线。量能方面，价格止跌反弹过程中，成交量明显放大，持仓量也出现增长。指标方面，均线系统处于空头排列，MACD指标快慢线在零轴下方运行，但绿色能量柱有所收窄。综合来看，IF加权本周出现放量止跌，后续一旦能站稳10日均线，可以偏多思路对待。 IC 均线压力 IC加权本周价格出现止跌反弹，但上方仍旧受压于20日均线。量能方面，价格止跌反弹过程中成交量有所放大，持仓量同步增加。指标方面，均线系统整体延续偏弱运行，MACD指标快慢线在零轴下方黏合在一起运行，多次出现“底背离”形态。综合来看，IC加权近期出现止跌反弹，技术指标也有超跌信号，后续若能顺利站上20日均线位置，可以偏多思路对待。十债关注支撑十债加权本周价格冲高回落，但仍旧站在均线系统上方。量能方面，价格冲高回落过程中成交量小幅放大，持仓量小幅下滑。指标方面，均线系统延续多头排列，MACD指标快慢线在零轴上方继续运行。综合来看，十债加权本周走势出现调整，但上行趋势还未彻底转向，关注调整过程中下方短期均线位置的支撑表现。（中原期货刘培洋
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交易情绪高涨
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美联储降息靴子落地，周四期权相关指数均收红，中证1000、中证500、深证100、创业板指、沪深300、科创50、上证50表现由强至弱。中证1000上涨1.89%，期权日成交量和日持仓量分别为35.36万张和25.79万张，成交PCR为0.62，持仓PCR为0.50。9月合约临近到期，标的叠加IV走强，期权合约价格波动较大，且以减仓为主，多移仓远月。交投活跃的平值看涨4450收涨212.50%，日成交量超2万张，看跌合约普跌，因本周五摘牌，4450及以下档位虚值看跌跌幅超90%。期权合成期货升水，偏度走强。创业板ETF收涨1.00%，期权日成交量和持仓量分别为130.72万张和146.11万张，成交PCR为0.72，持仓PCR为0.62。9月合约成交集中在执行价1.500，看涨合约日成交21.67万张，价格涨幅32.37%，对应看跌合约日成交16.49万张，下跌39.73%。目前持仓集中在看涨1.550和看跌1.500，为近半个月整理区间。当天看涨平值附近合约均减仓，看跌1.500日增仓1.46万张，标的反弹给市场以信心。9月合约下周到期，注意尾部风险，建议较早移仓换月。期权合成期
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股指期货持仓量因子模型的构建与应用
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持仓量信号作为金融衍生品特有的量价指标，受到很多投资者的持续关注。我们尝试挖掘持仓量指标里蕴含的信息，从定性和定量分析两个角度进行持仓量因子模型的构建，并将其应用于实务分析中。图为期指各品种净多单持仓占比与基差均值交易所每日收盘后会公布前20名，包括成交量和持仓量明细，其中持仓量分为按买单量排名和按卖单量排名。市场普遍认为日频的前20名多空持仓量数据，反映了市场不同类型策略投资者的情绪。通过持仓量的分析，我们可以对股指期货基差变化的情况和主要影响力量进行刻画。通过对历史数据的回测，我们发现不同市场环境下期指升贴水的变化有如下对应特点。首先，在贝塔行情下，多头替代策略占优的情况下会促进基差贴水的收敛。其次，在无明显贝塔行情且阿尔法环境较为“友好”时，对冲力量会抑制基差贴水收敛，甚至带来贴水走扩。最后，在无明显贝塔行情且阿尔法策略收益率开始回落后，对冲策略的空平力量会促进基差贴水的收敛。如果将上述特点和股指期货基差运行特点放在一起进行复盘分析的话，可以对股指期货基差走势的影响力量进行分析。图为期指各品种总持仓量与指数走势持仓因子是利用每日公布的前20名持仓信息进行构建，假设持仓
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国债利率下行空间有限
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当前各期限国债收益率处于历史低位，部分品种定价已经隐含了央行下调政策利率的影响，但考虑到央行“以我为主”，货币政策保持稳健，预计国债利率下行空间有限。近期央行开展国债买卖操作，市场宽松预期增强，推动国债期货价格持续上涨，各主力合约均突破历史新高，对应期限的债券收益率也降至历史低位。数据显示，8月份，我国制造业采购经理指数为49.1%，比上月下降0.3个百分点，处于临界点下方，表明制造业企业生产和市场需求有所放缓。CPI同比上涨0.6%，高于前值但低于市场预期。受市场需求及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，8月份PPI环比、同比均有所下降。 8月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，社会消费品零售同比增长2.1%。固定资产投资方面，1—8月份同比增长3.4%，其中，制造业投资累计同比增长9.1%，基建投资累计同比增长7.87%。不过，从公布的房地产市场主要指标看，在一系列政策措施作用下，部分房地产指标降幅出现边际收窄，其中，1—8月份商品房销售面积降幅收窄0.6个百分点，商品房销售额降幅收窄0.7个百分点，房屋新开工面积降幅收窄0.7个百分点。 1—8月份，社会融资规模增量累
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技术解盘20240920
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棉纱低位整理从棉纱加权日线走势图可以看出，自今年2月底以来，棉纱走出了一个震荡走低、单边下行的走势，直至见底18685元/吨再次反弹。虽然上破最低点前面的一个小的反弹高点，但是此高点级别很小，同时价格在均线系统上限附近承压，随后展开回落调整。本次回落并未触及前期低点便再次反弹，目前已经站稳均线系统之上，但未上破前期高点19770元/吨。预计后市棉价走势会出现以下两种情形：一种是在18685元/吨与19770元/吨之间形成区间震荡或三角形整理；另一种则是上破前高18770元/吨，展开3浪反弹。棕榈油继续上攻从棕榈油加权日线走势图可以看出，该品种于8月中旬见底回升、强劲反弹，上破前高8074元/吨后，冲高回落。在震荡回落的走势中，价格波动很大，但是走势幅度有限，同时随着价格的回落持仓大幅缩减，这都说明走低只是一个回调。近期价格在均线附近及反弹幅度一半的位置宽幅震荡，指标具备了看涨反转的条件。昨日更是高开高走强劲走高，不仅上破一系列的上影线，使其成为多方尖兵线，还上破了前期高点，回归了上涨态势，后市有望冲击阶段性前期高点8302元/吨一线。 PVC 弱势探底从PVC加权日线走势图
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玻璃维持空头格局
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一方面，尽管玻璃供给短期有所缩减，但供应端仍处于历史高位水平；另一方面，传统“金九”旺季迹象不明显，下游需求依然疲软，从终端到微观数据均未看到明显的改善迹象。随着期现价格的不断下跌，玻璃面临全行业亏损，但产能缩减步伐温和，日熔量依然处于高位，库存再创年内新高。笔者认为，一方面，由于玻璃冷修成本较高，一旦停炉冷修，造成的能量损失和清理窑炉代价太大；另一方面，一旦停产后，短期无法复产，而每年的四季度又是传统的消费旺季，产能的损失和需求的增加是厂家坚持不停产的主要因素。产能收缩缓慢行业亏损加剧导致玻璃产能逐步收缩，但缩减步伐温和，尚未引发大规模的生产线冷修。截至2024年9月12日，钢联统计的国内浮法玻璃产能为16.72万吨/日，环比增加0.07%，同比下降0.80%；光伏玻璃产能为9.91万吨/日，环比下降2.07%，同比增加7.58%；国内浮法玻璃开工率为80.80%，环比下降0.24%，同比下降0.18%。上周产线开工条数为241条，环比微降，9月至今冷修3条产线，行业冷修步伐缓慢。综合来看，玻璃生产具有刚性，产能出清周期较长，尽管玻璃供给短期有所缩减，但供应端仍处于历史高位水
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联储降息，股指反弹-2024年9月19日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美联储将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降至4.75%至5.00%之间的水平。这是美联储2020年3月以来首次降息。美联储货币政策委员会委员们以11-1的投票比例通过此次利率决定，仅有米歇尔·鲍曼支持降息25个基点。点阵图预期的今年利率预期中位值从上次的5.125%降至4.375%，明年、即2025年的利率中位值从4.125%降至3.375%，降幅为75个基点，后年的利率预期中位值从3.125%降至2.875%，降幅25个基点。 2）国内新闻国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究促进创业投资发展的有关举措。会议指出，要尽快疏通“募投管退”各环节存在的堵点卡点，支持符合条件的科技型企业境内外上市，大力发展股权转让、并购市场，推广实物分配股票试点，鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金。要推动国资出资成为更有担当的长期资本、耐心资本，完善国有资金出资、考核、容错、退出相关政策措施。要落实资本市场改革重点举措，健全资本市场功能。 3）行业新闻据商务部，中秋假期，全国累计收到汽车以旧换新补贴申请超104万份，带动新车销售额约1300亿
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