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技术解盘
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IH 重拾升势 IH加权连续调整走势或告一段落，且量仓等指标分化情况逐渐转变。周一早盘小幅低开后维持低位震荡走势，盘中维持弱势，以阴星线收盘。IH主连合约减仓较多，近月合约减仓同时远月合约小幅增仓，总体仓位缩减较多，且成交量能较上个交易日大幅缩减。IH加权的MACD红柱收敛尚未转绿，KDJ快线自低位转向上，日K线反弹走势渐起。总体表现为缩量减仓震荡，短期市场偏弱态势或转变，关注日K线在短期均线上的变化，建议多单加仓。 IF 缩量震荡 IF加权上周短调走势出现明显变化，量仓等指标趋同性渐高。周一早盘小幅低开后偏弱震荡，盘中数次短暂翻红，但尾盘回升乏力，以十字星报收。IF主连合约较现货指数小幅升水，净基差已大幅收窄，期货走势较现货指数明显偏弱。IF加权MACD指标红柱尚未转绿，KDJ快线继续自低位回升。主连合约减仓较多，远月合约仓位增减不一，总体表现为减仓缩量震荡。短期市场弱势有望转变，关注短期均线对日K线的支撑，多单谨慎加仓。 IC 多单介入 IC加权结束连续调整，量仓等指标趋同性有望提升。周一早盘略低开后弱势震荡，盘中回升乏力，以十字星报收。IC主连合约较现货指数小幅贴水，净基差波幅收
期货日报网2024-10-22
政策加速落地 A股第二波上涨可期
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近期，稳增长政策持续加码，一揽子增量政策加速出台，首期5000亿元互换便利和3000亿元股票回购增持专项再贷款开始落地。10月21日，LPR利率如期下调，A股市场企稳震荡。分析人士表示，A股在情绪底、估值底、政策底“三重底”建立后正式进入“熊转牛”的过程，但市场波动率大幅提升，盈亏转换极快，交易者心态要保持平和，不要重仓追涨杀跌，可以适当利用衍生工具进行头寸保护。来源：期货日报网
期货日报网2024-10-22
股指短期徘徊不改向上趋势
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政策面暖风频吹上周五A股市场迎来放量上涨，上证综指盘中一度向上突破3300点，周度收涨1.36%。在扩张性财政政策方向已定的基础上，后续政策细节将陆续出台。只要政策基调不变，A股就有望走出类似2016年至2017年震荡上行的走势。在经历了前四个交易日的震荡后，上周五A股市场迎来放量上涨，上证综指盘中一度向上突破3300点，周度收涨1.36%。原因在于：一是央行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上发布了关于降息降准、SFISF首批申请额度超2000亿元、将把促进物价合理回升作为重要考量等关键信息；二是上证综指开始考验9月30日跳空缺口支撑；三是9月经济数据全面好于市场预期。从期指标的指数周涨幅情况来看，中证1000（周涨幅6.14%）表现最优，中证500（周涨幅3.09%）次之，沪深300（周涨幅0.98%）和上证50（周涨幅0.06%）表现相对平稳。成交方面，上周五沪深两市成交额较上周四进一步扩大至20976亿元。随着美国大选的临近，近期“特朗普交易”再度成为市场关注的热点。除此之外，并购重组题材在政策的支持下，未来仍有潜在的机会。图为上证综指与沪深两市成交额经济数据边际好转
期货日报网2024-10-21
期指交割持仓回落
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上周国内A股市场呈现先抑后扬走势，上周五受政策利好推动，上证指数最终收报3261.56点。同时期指四个品种全部收涨，IF、IH、IC及IM主力合约周涨幅分别为1.31%、0.76%、2.63%及6.05%。基差方面，IF及IH主力合约升水分别收窄至2和9.1点，IC主力合约由升水转为贴水26.6点，IM主力合约贴水则收窄至16.6点。量能方面，受交割因素影响，期指总持仓较前一周明显回落，四个品种当周共计减仓10532手，总持仓降至1034837手。同时期指各品种持仓增减各异，IF减仓5054手，持仓降至293096手，IH减仓10771手，持仓降至125132手，IC减仓1601手，持仓降至268658手，IM增仓6894手，持仓升至347951手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）变化各不相同。具体说来，IF多头主力减仓3135手（交易所公布合约10月18日与10月11日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓5983手，净空持仓降至50590手；IH多头主力减仓7053手，空头主力减仓9704手，净空持仓降至23632手；IC多头主力减仓2228手，空头主力减仓6
期货日报网2024-10-21
期债关注长期限品种的套保策略
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期债短期限品种TS主力韧性较强，符合经济企稳、政策发力期的特征，即流动性宽裕更支撑短债的韧性。建议关注长期限品种期货的空头套保机会，短期限品种秉持逢跌做多现券的思路。进入10月，国债期货反弹后进入强势震荡格局。10月品种间价差走势未能延续今年上半年的基调，呈现收缩的态势，4TS—T和2TF—T价差均有所回落，反映长期限合约表现更佳，做平利率曲线再度成为10月上半月的主要套利策略。我们认为，10月期债再度走强的核心推动力在于：一是货币宽松预期持续存在，主要源于降准降息周期至少延续到明年；二是稳增长信号触发的空头情绪已通过9月底的大幅下行基本消化，而10月系列政策利好传导需要时间，内需企稳亦需数据验证。具体来看，政策端近期主要围绕稳增长、促消费、稳地产等方向释放出积极的信号。上周初，受财政部释放积极的信号影响，期债回调；周中期债反弹。上周五一行两局一会的重磅发声再次增强稳增长预期，期债价格整体承压。 10月18日，国家统计局发布9月和三季度经济数据，三季度GDP同比增长4.6%，前值4.7%；累计同比增长4.8%，前值5.0%。9月规模以上工业增加值同比增长5.4%，预期4.6%，前
期货日报网2024-10-21
利率中枢下移
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上周，国内市场利率涨跌互现。一方面，国有六大商业银行下调存款利率，加之短期资金需求疲软，短期市场利率走弱；另一方面，国内资产价格上涨，市场风险偏好上升，中长期利率稳中有升。截至10月18日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1月期利率分别报收于1.399%、1.818%，较10月11日分别下降0.7、0.2个基点；1周期、2周期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.568%、1.926%、1.858%、1.903%、1.921%、1.932%，较10月11日分别上升4.2、0.6、1.7、1.1、0.9、0.2个基点。 10月18日，六大国有银行分别发布公告，其中，三个月期、半年期、一年期、二年期、三年期、五年期定期存款挂牌利率均下调25BP，至0.80%、1.00%、1.10%、1.20%、1.50%、1.55%。7天期通知存款利率下降25BP，至0.45%，1天期通知存款利率下降5BP至0.10%。公开市场业务方面，上周央行累计有3701亿元逆回购到期，央行同期开展9712亿元逆回购，央行通过逆回购向市场净投放6011亿元，不过主要是为了对冲月中到期的789
期货日报网2024-10-21
三季度中证商品期货指数先抑后扬
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前期研究表明，中证商品指数在研究基准、资产配置和服务产业方面均发挥了非常积极的作用。而且作为一种高频观测手段，中证商品指数完全可以作为监测宏观经济运行状态的工具，在宏观调控中发挥积极作用。 2024年三季度，商品市场呈现宽幅震荡走势，中证商品期货指数先抑后扬，走出“V”形。指数收益方面，前三季度，指数总收益3.13%，其中价格收益和展期收益分别为3.02%和0.11%。正收益主要来自棉花、螺纹钢、棕榈油；负收益主要来自白银、铁矿石、纯碱。宏观表征性方面，前三季度，指数同比虽有波动但仍处于上升趋势，预示PPI有望修复。大类资产对比方面，从全量历史数据看，中证商品指数加入可以有效降低投资组合非系统性风险，不过三季度末股商相关性快速抬升。海外指数对比方面，中证商品指数更符合中国实际的权重设置方式使得指数更加贴近中国现状且更稳定。应用展望方面，作为一种高频观测手段，中证商品指数可作为监测宏观经济运行状态的工具，在宏观调控中发挥积极作用。市场行情回顾从中证商品期货指数（下称中证商品指数）和中证商品期货价格指数（下称中证商品价格指数）看，2024年三季度商品市场呈现出“V”形的先抑后扬态势。进
期货日报网2024-10-17
技术解盘20241018
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IF 减仓回落 IF加权节后价格冲高回落，先后跌破5日均线和10日均线。量能方面，节后价格回落过程中，成交量一度有所放大，持仓量整体处于下滑趋势。指标方面，均线系统整体走势偏强，MACD指标快慢线在零轴上方运行，但红色能量柱持续收窄。综合来看，IF加权节后持续减仓回落，建议耐心等待止跌企稳信号。 IC 有所止跌 IC加权节后价格回调至5500点一线后有所止跌，该位置是今年上半年高点一线，有一定技术支撑。量能方面，本周价格调整过程中成交量收窄，持仓量持续下滑。指标方面，5日均线走弱，其他中短期均线走势偏强，MACD指标快慢线上涨动能有所减弱。综合来看，IC加权节后价格呈现回调态势，关注后续能否在5500点一线企稳反弹。十债再度走强十债加权节后价格继续走强并重新站上60日均线，上方即将考验20日均线压力。量能方面，节后价格回升过程中成交量和持仓量整体持稳。指标方面，短期均线走势偏弱，60日均线延续多头趋势，MACD指标快慢线在零轴下方有望再度交出金叉。综合来看，十债加权节后价格回升并重新站稳60日均线，建议继续偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-10-17
利率平稳运行
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本周，国内市场利率呈现短弱长强的态势。一方面，月中缴税、缴款高峰期过后，市场短期资金需求下降，导致短期利率下滑；另一方面，市场对于降准的反应逐渐降温，随着一系列积极政策出台，市场投资信心回暖，中长期市场利率止跌企稳。截至10月17日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期利率分别报收于1.425%、1.549%、1.864%、1.819%，较10月10日分别下降10.2、15.1、7.7、0.1个百分点；3月期、6月期、9月期利率报收于1.855%、1.903%、1.922%，较10月10日分别上升1.4、0.9、0.9个百分点；1年期利率报收于1.934%，与10月10日持平。表为上海银行间同业拆放利率（Shibor）周度变化 9月27日起，央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），这进一步增加国内资金供应，抑制国内中长期市场利率。逆回购方面，本周央行累计有3701亿元的逆回购到期，前4个工作日已经开展了8628亿元，但是主要是为了对冲本周到期的7890亿元的中期借贷便利（MLF），对国内市场流动性影响有限。综
期货日报网2024-10-17
股指期货升水幅度缩小
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10月股指高位回落，市场整体成交量有所减少。资金方面，截至10月16日杠杆资金本月累计流入1512.44亿元。9月底以来，多项利好政策推动经济预期转好，市场风险偏好迅速扩大，资金短期涌入权益市场推高股价，在基本面无法证伪的情况下预期仍将驱动股市。当前估值水平已得到一定修复，资金重回理性，若能实现政策推动预期向好和基本面逐步被验证的双重驱动，预计权益市场将进入长牛行情。 9月24日以来股指一改往常低迷行情，持续多日大幅拉升，主要是因为近期我国不断释放利好政策，改变市场对未来经济和资本市场的预期，资金风险偏好迅速扩大。图为当月合约年化升水率（单位：%）从政策影响来看，降息和下调存量房贷利率降低居民还贷成本，从而间接刺激消费。10月10日，央行正式落地5000亿元证券、基金和保险公司互换便利，我们认为，政策重点在于支持资本市场发展，特别是股票市场。一方面，在允许互换的情况下，股票会作为央行认可的一种资产，那么证券、保险和基金有更高的意愿去购买股票；另一方面，在互换之后通过卖出国债和央行票据获得资金，可以再次进入股市购买权益资产。该政策将进一步为股票市场提供资金，通过不断互换，会一定程度上
期货日报网2024-10-17

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