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早间出价：利率挫折破坏了市场周五的心情 Ankur Banerjee 展望欧洲和全球市场的前景
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早间出价：利率挫折破坏了市场周五的心情 Ankur Banerjee 展望欧洲和全球市场的前景
Crayon2024-05-24
亚洲股市下跌，因利率担忧削弱风险偏好
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5月24日- 亚洲股市周五下跌，因为强劲的美国经济数据增强了利率保持高位更长时间的前景，并且美联储在减息方面将采取缓慢态度，这使得投资者远离风险资产。
Crayon2024-05-24
美国股市下跌，油价暴跌，美联储会议纪要后Nvidia报告
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5月22日- 由于投资者分析了美国联邦储备系统最近一次政策会议的会议纪要，华尔街股市周三收盘走低，油价下跌。
Crayon2024-05-24
马克龙抵达受骚乱影响的新喀里多尼亚进行高风险谈判
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5月23日- 法国总统埃马纽埃尔·马克龙周四表示，新喀里多尼亚的警察增援部队将保持所需的时间，此前他抵达这个法国统治的太平洋岛屿，试图结束由有争议的选举改革引发的致命骚乱。
Crayon2024-05-24
宏观环境利多主逻辑未变
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4月1日至5月22日，现券市场方面，超长端收益率小幅上行，短端收益率继续下行。其中，30年期国债收益率较4月初上升9BP至2.57%，1年期国债收益率下滑13BP至1.61%。收益率曲线陡峭化，主要与资金面宽松及超长债影响加大有关。期货市场方面， 4月1日至5月21日，2年期国债期货主力合约累计上涨 0.16%，5年期国债期货主力合约累计上涨0.39 %，10年期国债期货主力合约累计上涨0.47%，30年期国债期货主力合约累计上涨0.15%，超长债表现弱于短债。债市目前处于震荡格局，一方面，市场预期超长期国债市场化发行后供给将加大；另一方面，央行多次提醒长债利率风险。5月以来，特别国债供给影响消退，地产优化政策频出，我们认为，短期债市风险仍可控。具体理由如下：图为国债收益率曲线（单位：%、BP）第一，债市主逻辑未变，环境依旧利多。4月国内经济数据延续3月的特征，即生产强于消费。金融数据方面，4月新增社融罕见转负。一方面，监管力度加大，金融数据“挤水分”直接导致金融指标读数下降；另一方面，1—4月政府债券发行较慢。但伴随着5月专项债及国债提速发行，政府债供给放量有望带动社融增速逐步
期货日报网2024-05-24
关注期货多头替代策略
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5月以来，30年期国债期货主力合约以盘整为主，10年期国债期货主力合约上涨0.3%，5年期国债期货主力合约上涨0.31%，2年期国债期货主力合约上涨0.17%。跨品种价差方面，4TS-T上涨0.528元，2TF-T上涨0.25元，3T-TL上涨0.71元，短期限合约表现明显强于长期限合约，利率曲线陡峭化特征进一步凸显；跨期价差方面，TS、TF、T和TL近远月价差分别变动0.006元、-0.004元、0.04元、0.2元， TL有较大幅度的扩张。图为期债主力合约收盘价图为当季合约价格走势经过4月底的连续下跌后，国债期货的波动降低，TL表现最弱，流动性宽松预期对TS的支撑尤为明显。5月是主力合约切换的时间窗口，利率曲线陡峭化推动远月合约表现更弱，而在近月合约IRR普遍中性的情形下，正套力量较为有限，使得近远月价差小幅走扩。具体而言，TL主要受到房地产放松政策的影响。房地产利好政策出台后，地产板块走强，宽信用预期升温，TL首先承压。不过，历史经验表明，从地产放松政策落地到地产销售企稳存在明显的时滞，而此阶段下宽松政策又难以退出，故短期限合约5月有一定幅度的反弹。值得一提的是，5月超
期货日报网2024-05-24
分析人士：短期延续震荡走势
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5月17日，30年期超长期特别国债正式首发，一级市场认购积极。5月22日，30年期超长期特别国债在二级市场上市交易后继续受到投资者追捧，盘中连续临停，到期收益率一度降至1.52%。业内分析认为，特别国债的火爆反映了个人投资者对于长期稳健资产的追求。在当前时点，超长期特别国债为何备受青睐？申银万国期货金融期货研究部经理唐广华在接受期货日报记者采访时表示，2024年以来，受经济数据表现分化、房地产市场继续调整、资金面宽松等因素影响，国债收益率继续走低，尤其是30年期国债收益率的下行幅度超过短期国债，与各期限的利差持续压缩，降至历史低位。同时，今年整体债券供给力度不及去年同期，在当前“资产荒”的背景下，30年期超长期特别国债的发行和交易为市场提供了收益相对稳定的投资标的，因此受到机构追捧。南华期货债券分析师高翔也认为，在当下经济增长模式转型的时期，房地产行业延续低迷，房价不景气也意味着居民部门资产端的收缩。此外，叠加收入预期、宏观预期等方面的影响，便造就了交易所市场特别国债的火爆行情。 “我们认为，对机构和个人投资者来说，一方面，超长期特别国债的上市能够很好缓解整个市场‘缺资产’的现象，
期货日报网2024-05-24
超长期特别国债受青睐债市后续怎么走？
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5月22日，30年期超长期特别国债在二级市场上市交易后受到投资者追捧，盘中连续临停，到期收益率一度降至1.52%。业内分析认为，特别国债的火爆反映了个人投资者对于长期稳健资产的追求。市场人士认为，超长期特别国债上市后，一方面，“资产荒”情况有望改善；另一方面，投资者结构将持续丰富，更有利于债券市场的价格发现。而30年期国债因前期上涨节奏较快，叠加央行关注度提升，收益率持续下行空间受限，收益率曲线走陡概率较大。来源：期货日报网
期货日报网2024-05-24
隐含波动率整体处于历史低位
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5月22日，沪深两市弱势震荡。截至收盘，上证指数涨0.02%,深成指涨0.12%,创业板指涨0.88%，科创50指数涨0.9%。资金方面，两市成交8312亿元。盘后数据显示，上证50ETF期权市场活跃度上升，持仓量继续增加。当日持仓1661045张，较前一交易日增加142张。其中，认购持仓746636张，较前一交易日减少22864张；认沽持仓914409张，较前一交易日增加23006张。持仓量PCR为1.2247，较前一交易日提升0.0663。与此同时，全市场成交1025548张，较前一交易日增加100435张。其中，认购成交554642张，较前一交易日增加74342张；认沽成交470906张，较前一交易日增加26093张。成交量PCR为0.849，较前一交易日下降0.0771。其余期权品种成交活跃度多数上升。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为918701张，持仓量为1327379张，成交额为4.875亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1035866张，持仓量为1017425张，成交额为7.173亿元；华夏科创50ETF期权成交量为450704张，持仓量为11458
期货日报网2024-05-23
债市上有压力下有支撑
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今年以来债券市场延续牛市格局，即便国债价格不断刷新高点，也无法阻挡市场的交易热情，其中长债与超长债更受青睐。3月起，央行多次提示长债风险。图为30年期国债期货日线从1—4月的数据来看，“三驾马车”中，投资强度不高，消费力度有限，出口表现较好。经济整体温和复苏，但不乏亮点，经济由服务业回暖带动转向制造业回升带动。外需的回暖带来生产的旺盛，数据显示，出口交货值增速明显提高，制造业PMI中生产指数表现强劲，工业增加值屡屡超出预期。在生产旺盛的同时，4月工业企业产销率也显著好转。除此之外，制造业投资增速保持在较高水平，固定资产投资中设备工具购置增速大幅提升，这与大力发展新质生产力、大规模设备更新有关。这些都是经济发展中出现的有利因素，需要持续关注。不利因素方面，当前对经济拖累最大的仍旧是房地产。1—4月，商品房销售面积在2023年低基数的情况下再度出现20%的跌幅。受此影响，房企回款困难，导致房屋新开工面积跌幅始终在20%以上。为扭转这一局面，5月以来，房地产优化调整政策密集出台，不仅一些热点城市全面放开限购，央行亦推出“政策包”，包括全面取消一、二套个人住房贷款利率下限，降低房贷最低首
期货日报网2024-05-23

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