金融期货资讯_金融期货最新资讯-99期货

99期货-期货综合资讯平台

登录 / 注册

避险情绪出现降温美债涨势能否持续
 go
8月，全球金融市场一度出现剧烈动荡，由美国失业率反弹引发的对美国经济“硬着陆”的担忧，以及日本央行加息触发的日元套息交易去杠杆式平仓引发了市场恐慌，美债受到避险资金的追捧而大幅上涨。恐慌不是常态，市场的衰退交易可能“抢跑”，美债避险买盘随着市场从恐慌情绪中走出而降温，美债收益率不会“一跌到底”。在美国经济减速的大势驱动下，美债下行的方向没变，但中途还会出现反复博弈。市场回归理性，美债涨幅短期出现明显回落 8月5日，全球金融市场出现“黑色星期一”，美股大幅下跌，亚洲股市集体遭遇重挫，日经225指数触发多年未见的熔断机制。避险情绪导致投资者大规模抛售风险资产，买入安全资产，美债作为传统的避险资产，备受投资者的青睐，其价格一度大幅冲高。随着市场回归理性，金融市场出现系统性风险的可能性较小，避险买盘出现降温，美债涨幅明显回吐。首先，此轮由美国经济指标走弱和日本央行加息触发的衰退交易并没有出现美元流动性风险。数据显示，反映市场流动性指标的TED利差和主要银行的CDS并没有大幅扩张，8月12日，TED利差为0.05个百分点，在8月2日一度扩大至0.2个百分点。其次，美联储在市场剧烈动荡时通过
期货日报网2024-08-15
整体交投活跃度回升
 go
8月13日，A股尾盘拉升，上证指数收涨0.34%，创业板指数收涨0.93%，科创板收涨0.48%。当日，沪深两市及中金所期权总成交429.30万张，较前一交易日的395.89万张增加8.44%；总持仓913.16万张，较前一交易日的864.84万张增加5.59%。期权隐含波动率窄幅波动，尾盘有所回落，市场整体交投活跃度回升。上证50ETF期权成交量增加14.60%，持仓量增加5.04%。当日，上证50ETF期权成交74.01万张，较前一交易日的64.58万张增加9.43万张；持仓195.17万张，较前一交易日的185.81万张增加9.37万张。从8月各执行价的持仓变动情况看，合计增持4.74万张，其中认购增持2.37万张、认沽增持2.37万张。认购、认沽增持相对均衡，整体持仓重心上移，预期市场短期维持震荡上行格局。沪深300期权成交量、持仓量同步回升。上交所沪深300ETF期权成交量增幅为21.57%，中金所沪深300股指期权成交量增幅为8.21%，深交所沪深300ETF期权成交量跌幅为5.21%。与此同时，深交所沪深300ETF期权持仓量增幅为5.78%，上交所沪深300ETF期
期货日报网2024-08-14
技术解盘
 go
IF 指标金叉 IF主力合约跌至3011点的近4年低点后反弹，但两次反弹都在下跌通道上沿受阻。均线方面，呈现空头排列格局。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标均有低位黏合、金叉迹象。量仓方面，近期的下跌伴随着减仓缩量，说明下跌动能并不充足。结合上述分析判断，IF整体下跌动能不足。 IC 呈底背离 IC主力合约在反弹至黄金分割0.618对应的5500点的压力位受阻，转而下行。均线方面，短期均线和长期均线交织。指标方面，MACD指标金叉，且呈底背离；KDJ指标死叉后持续发散；RSI指标低位黏合。量仓方面，近期量能下滑明显，说明下跌动能不足。结合上述分析判断，IC短期存在反弹需求。 TF 跌破均线 TF主力合约创出104.765点的上市以来的高点后回调，近期跌破20日均线。均线方面，5日均线下穿10日均线。指标方面，MACD指标高位死叉；KDJ指标、RSI指标低位拐头。量能方面，近期回调过程中伴随着减仓缩量，说明价格下跌是多头获利了结所致。结合上述分析判断，短期TF或延续回调走势。（胡杨基金陈志翔）来源：期货日报网
期货日报网2024-08-14
A股静待政策措施进一步起效
 go
短期窄幅波动虽然近期全球地缘政治局势复杂多变、海外市场波动加大一定程度上对A股情绪和资金面造成影响，但A股后续走势更多取决于经济基本面和国内政策面。国家已经陆续出台相关政策措施，后续待稳增长、扩内需政策措施进一步起效，经济基本面也将持续向好，A股投资价值仍然较高。图为上证综指走势与沪深两市成交额变化 8月以来，在全球股市波动加大、国内进入政策与经济数据观察期等因素影响下，A股市场呈现缩量震荡走势。8月13日，临近尾盘，A股三大指数悉数翻红，最终，上证指数涨0.34%、深证成指涨0.43%、创业板指涨0.93%，但沪深两市成交额仍不足5000亿元。盘面上，券商板块尾盘拉升，军工、建筑、石油、半导体、汽车、保险、银行等板块走强，水利、虚拟现实概念等活跃；医药、酿酒、零售等板块走弱。海外股票市场波动加大 7月31日日本央行宣布将政策利率从0至0.1%调整至0.25%、北京时间8月1日凌晨美联储7月议息会议对9月降息给出进一步暗示、美国ISM制造业PMI及非农就业数据低于预期、美股财报季部分龙头公司业绩不及预期等一系列事件密集发酵，全球金融市场出现剧烈波动。北京时间8月8日晚间，美国劳工
期货日报网2024-08-14
国债可做陡收益率曲线
 go
近期，债市波动加大。截至8月13日收盘，TL主力合约月内下跌0.28%，T主力合约下跌0.55%，TF主力合约下跌0.19%，TS主力合约下跌0.10%。 CPI超预期回升国家统计局的数据显示，按美元计，7月我国货物出口金额同比较上月回落1.6个百分点，至7.0%，不及市场预期的9.5%；进口金额同比回升9.5个百分点，至7.2%，优于预期的3.0%。出口金额同比绝对值不低，指向外需支撑尚存；进口金额同比大幅反弹，表明内需阶段性改善。不过，边际上，7月出口金额环比下跌2.3%，较上月回落4.2个百分点，增速由正转负，表现弱于近几年季节性均值，显示随着全球制造业景气度的回落，外需不确定性正在上升。 7月国内CPI同比、环比均录得0.5%，优于市场预期。结构上，CPI同比增速走高主要受天气因素影响，蔬菜价格超季节性上涨带动整体食品价格回升。7月鲜菜价格同比上涨3.3%，回升10.6个百分点，对CPI同比的贡献由上月的-0.15%，提升至0.07%。除食品分项外，CPI环比由负转正更多受暑期出行增加的影响。7月旅游价格环比上涨9.4%，回升10.2个百分点。 7月PPI同比、环比分别录得
期货日报网2024-08-14
技术解盘
 go
TS 连续调整 TS加权结束震荡上行走势后连续调整，量仓等指标有所分化。周一早盘跳空低开低走，盘中维持低位震荡走势，尾盘低位持稳，以中阴线报收。TS主连合约大幅减仓，远月合约则不同程度加仓。TS加权MACD指标绿柱放大，KDJ快线低位运行，总体表现为偏弱调整同时量仓支持度提升，短期市场以震荡调整为主，建议观望。 T 观望为主 T加权创新高后连续大幅调整，同时量仓等指标变动较大。周一早盘跳空低开低走，盘中维持弱势，以中阴线报收。T主连合约减仓幅度巨大，远月合约则不同程度加仓。T加权MACD指标绿柱有扩大趋势，KDJ快线继续在低位运行。短期市场调整动能待释放，关注超调后的配置机会，建议观望为主，择机在105附近介入多单。 TL 考验支撑近期TL持续调整，量仓等指标配合度较高。周一早盘跳空低开低走，以中阴线报收。主连合约大幅减仓，远月合约不同幅度加仓。近期建议以震荡策略为主。当前TL加权MACD绿柱开始放大，KDJ快线低位运行，日K线超调后关注110附近支撑力度，建议多单加仓持有。（田瑞期货投资咨询证编号TZ008852）来源：期货日报网
期货日报网2024-08-13
关注央行表态和机构行为
 go
上周由日、美央行议息会议引起的海外风险资产价格异常波动导致国内避险情绪迅速升温，10年期国债收益率创新低，央行也开启新一轮的长端利率指引。随后，海外风险资产大跌后快速反弹，但央行的窗口指导却延续下来，此前期货、现券螺旋式上涨的势头得到遏制，债市情绪明显扭转。上周五，央行发布二季度货币政策执行报告，进一步向市场传递了防控长端利率风险的信号，国债利率继续上行，10年期国债收益率回升至2.2%上方。海外风险资产价格大幅波动抬升国内避险情绪。7月底，日本央行议息会议宣布加息15个基点，将政策利率从0~0.1%上调至0.15%~0.25%，同时公布缩表计划，国债购买规模每个季度减少4000亿日元，且不再提供债券购买范围而是提供指定金额。此举意味着日本向货币政策正常化又迈出了一步。之后，美联储召开议息会议，虽然并未直接宣布降息，但会议释放了更明确的降息信号。政策立场的扭转带动日元兑美元汇率迅速升值。在美国经济预期走弱、套息交易逻辑逆转等因素影响下，海外风险资产共振下跌。尽管人民币资产在本轮全球共振的逻辑链条中参与程度有限，而且人民币也出现了大幅升值的情况，但由于避险情绪升温，A股也出现小幅回撤，
期货日报网2024-08-13
分析人士：长端债市仍有走低压力
 go
周一开盘，国债期货集体走低，5年期、10年期国债期货分别收跌0.34%、0.59%，30年期国债期货主力合约跌幅超1%。建信期货宏观金融研究员黄雯昕告诉期货日报记者，近期债市调整主要是受监管发力的影响。完成经济增长目标仍需宽货币等扩内需政策支持，基本面环境对债市仍有支撑，但近期长端利率下行过快，“抢跑”迹象明显引发监管关注。近期，针对国债交易违规行为的打击力度加大，7月底交易商协会对6家货币经纪公司及相关交易即时通讯工具运营商启动自律调查、8月初交易商协会通报6起涉及“自融”“返费”等非市场化方式参与债券发行的典型违规案例，8月7日人民银行江苏省分行要求辖内农商行关注长债持仓风险，8日和9日交易商协会连续通报部分中小金融机构出借账户和利益输送等国债交易违规行为，引发市场预期快速调整，国债收益率加速上行。银河期货金融衍生品研究所高级研究员沈忱表示，本周一，国债期货盘面价格跳空低开，主要原因是上周五期债收盘后，现券卖盘再度活跃推升收益率，当日稍晚央行公布的二季度货币政策执行报告更加明确了利率风险，且当前处于政府债券发行高峰期，市场资金价格中枢阶段性抬升，以及赚钱效应减弱后，债市止盈操作
期货日报网2024-08-13
收益率曲线有望陡峭化
 go
8月份以来，海外衰退担忧加剧以及日元套息交易逻辑逆转引发避险情绪升温，国债收益率不断下行，但随着监管层的干预及机构行为的调整，债市明显回调。贸易数据显示出口仍有支撑，进口有所好转，但内需仍不足。7月贸易数据显示出口增速回落，一是外需走弱，7月全球制造业PMI跌至荣枯线下方，交通运输部监测的港口累计货物吞吐量环比回落，出口“量”的下行对出口形成一定拖累；二是国内PMI出厂价格指数环比下滑，“价”的不利影响放大。7月进口同比增速大幅回暖，主要得益于低基数效应以及部分商品进口价格上行的推动，但剔除价格因素，我国内需仍偏弱，进口量的增长仍不乐观。整体看，7月出口增速回落，但仍保持较高水平，与上半年相比，出口对经济增长的拉动效应边际减弱。不过从具体走势看，下半年出口增速仍将保持正增长，一是去年同期基数较低，二是半导体周期上行推高我国机电产品出口增速，三是出口基本盘相对稳定。 CPI有所企稳，核心CPI仍维持低位，关注政策发力情况。最新公布的数据显示，7月CPI同环比涨幅扩大。第一，高温多雨天气推升鲜菜和鸡蛋价格，生猪出栏低位带动猪价进一步上行，食品价格上涨。第二，暑期出行旺季带动出行类服务价
期货日报网2024-08-13
债市预期转变 “债牛”拐头向下
 go
周一开盘，国债期货集体走低，30年期主力合约跌幅超1%。分析人士表示，虽然基本面仍有支撑，但近期监管发力对债市的影响较大，且债券供给增加，赚钱效应减弱后止盈操作增多等因素对债市有一定压制。后续投资者需密切关注监管态度和机构行为，预计短端国债期货价格将相对稳定，长端债市仍有下行动力。来源：期货日报网
期货日报网2024-08-13

上一页
1
•••
54
55
56
57
58
•••
110
下一页

速递

暂无数据