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科创50ETF期权成交量、持仓量同步增加
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6月25日，A股集体收跌，沪深两市成交额为0.65万亿元。板块方面，地产、酒店餐饮、厨卫电器等板块涨幅居前，而半导体、电子、通信、计算机等前期涨幅较大的板块有所下行。此外，期权市场交投活跃度升温。沪深两市及中金所期权总成交799.36万张，较前一交易日的766.39万张增加4.30%；总持仓963.62万张，较前一交易日的854.60万张增加12.76%。上证50ETF期权成交量下降8.60%，而持仓量增加8.54%。当日，上证50ETF期权成交142.54万张，较前一交易日的155.96万张减少13.42万张；持仓208.44万张，较前一交易日的192.04万张增加16.40万张。从7月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持8.07万张，其中认购增持4.39万张、认沽增持3.68万张。认购、认沽在虚值部位均有增持，且认购增持力度更大，预计短期市场上行阻力增加。沪深300期权成交量和持仓量同步回升。深交所沪深300ETF期权成交量增幅为22.03%，上交所沪深300ETF期权成交量增幅为1.68%，中金所沪深300股指期权成交量增幅为1.55%。与此同时，深交所沪深300ETF期
期货日报网2024-06-26
“七翻身”行情有望到来
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5月下旬以来，A股市场弱势调整，不仅回吐了4月下旬地产政策密集出台后的涨幅，更是跌破了3月以来震荡区间的下沿。期指市场上，以IC、IM为代表的中小盘指数跌幅较大。不过，7月A股市场有望好转。先看政策面的情况。地产去库政策成效显现需要地产销售数据环比转好，或者部分新一线城市出现涨价去库预期。政策有待进一步发力。目前，市场进入政策等待期，若后续在财税、地产、新质生产力等领域出台增量政策，则有望提振中期风险偏好。在此过程中，可以关注科创板块的投资机会。此前重要会议上多次提及新质生产力，交易所也在紧锣密鼓推动科创50金融衍生品上市，旨在引导机构资金进入科创板块。后续大概率会在此下足笔墨。新质生产力发展既要推动传统产业转型升级，又要加快发展战略性新兴产业，而科技创新体系为新质生产力发展提供有力支撑。在推动传统产业转型方面，鼓励传统产业实现数字化转型、加大科技成果转型力度以及创新科技推进农业发展现代化等措施。在发展战略性新兴产业方面，国务院国资委按照“四新”标准遴选确定首批启航企业，重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域，加快新领域新赛道布局，培育发展新质生产力。再看资金面的情况
期货日报网2024-06-26
IF料受“科特估”与“中特估”双重提振
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近期，受国内经济温和修复、主要经济体贸易摩擦增多等因素影响，A股市场呈现震荡下行走势。从行业分布来看，受政策提振，电子、通信板块表现强于其他板块。截至6月25日，电子、通信板块6月分别上涨3.25%和1.91%。 “科特估”顺应政策对新质生产力发展的要求目前市场交易的“科特估”可以理解成“科技特色估值”，该提法顺应政策对新质生产力发展的要求。今年政府工作报告将发展新质生产力列为十大工作之首，相关金融产业政策不断落地。4月，中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，为加快发展新质生产力提供金融支持。4月，资本市场新“国九条”出台，以防风险、促高质量发展为主线，提升股票的中长期投资价值，更好发挥资本市场功能。另外，证监会发布系列科技支持政策，如4月发布的《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等方面提出相关支持举措；6月发布的《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，从优化科创企业融资机制、加强科创企业全链条监管和完善交易制度等方面提升科创板投资价值。产业支持政策也在持续推进。5月24日，
期货日报网2024-06-26
技术解盘20240625
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IF 观望为主近期IF加权连续调整走势在前低附近趋缓，且量仓等指标趋同性不高。周一早盘低开后震荡回升，临近尾盘再承压回落，以小阳线报收。IF主连合约较现货指数大幅贴水，净基差波动偏大。IF加权MACD指标绿柱维持，KDJ快线继续在低位运行，主连合约大幅减仓，远月合约仓位增减不一，总体表现减仓缩量震荡。继续关注低点附近支撑力度，建议观望为主。 IC 弱势尽显 IC加权延续调整走势，且近期量仓等指标与日K线趋同。周一早盘低开低走，弱势震荡至尾盘，以小阴线报收。当前主连合约较现货指数贴水较多，净基差波动接近正常水平，短期期货较现货指数略偏弱。主连合约大幅增仓，远月合约亦不同程度加仓，整体仓位大幅增加，同时成交量能较前期明显缩减，近期建议以下跌趋势策略为主。近期IC加权量价仓等指标趋同性略高，MACD绿柱开始走扩，KDJ快线在低位运行，日K线破位调整远离短期均线。建议观望为主，可择机日内高抛。 T 多单持有近期T加权仍保持强势，不过量仓等指标趋同性待提升。周一早盘略波动后震荡上行，至尾盘均表现强势。T主连合约加仓较多，远月合约小幅增仓，使得总体仓位增加较多，不过成交量能较前几个交易日明显缩
期货日报网2024-06-25
利率市场“短强长弱”
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本周，国内市场利率呈现“短强长弱”的态势。一方面，临近年中，市场进入阶段性资金需求高峰期，短期利率走强；另一方面，国内融资数据表现不佳，整体偏弱的资金需求使得中长期利率走弱。上周，央行为了平抑年中资金需求高峰，加大了逆回购投放量，累计开展3980亿元的逆回购操作。本周一，央行开展了500亿元的7天期逆回购。央行加大逆回购投放，有助于缓解阶段性资金需求压力，抑制短期利率上行。本月有2370亿元的中期借贷便利（MLF）到期，央行仅续作1820亿元。央行公布的数据显示，5月份国内社会融资规模为20648亿元，较去年同期上升8.4%，虽然环比小幅上升，但仍处于较低水平。5月份国内新增人民币贷款为8197亿元，同比下降32.92%。表为上海银行间同业拆放利率（Shibor）周度变化综上，下周国内利率将延续“短强长弱”态势。一方面，临近年中，银行面临MPA考核，开始收紧银根，企业也开始回笼资金，市场流动性阶段性偏紧，短期利率有望继续走强；另一方面，市场整体资金需求仍然偏弱，中长期利率弱势格局难改。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-25
资产欠配逻辑下债市依旧偏强
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6月中旬以来，尽管稳地产政策密集出台，但显效需要时间，且5月经济数据显示内需仍待提振，降息预期有所升温，同时政府债券发行提速幅度有限，助推债市看多情绪。此外，权益资产延续弱势，资产欠配逻辑下，债市震荡偏强运行，国债期货不断创阶段性新高。出口仍是主要支撑，内需偏弱使工业生产增速回落，内需提振仍需政策支持。国家统计局公布的5月经济数据显示，规模以上工业增加值同比增长5.6%，预期增长6.0%；社会消费品零售总额同比增长3.7%，预期增长4.5%；固定资产投资完成额累计同比增长4.0%，预期增长4.2%。5月工业增加值同比增速不及预期，季调环比增长0.30%，仅相当于2021至2023年同期季调环比增速0.61%的一半。笔者认为，工业生产增速回落的核心掣肘仍在需求端，5月工业企业产销率96.6%，较前值下行0.8个百分点，社会消费品零售总额、固定资产投资等核心需求增速均不及预期，说明国内需求修复相对偏缓，对外出口仍是主要支撑，但5月出口交货值同比增速在低基数基础上仍有所下行，说明外需基础仍需夯实。此外，5月南方降水量较历史同期偏多，也对工业生产造成一定负面影响。固定资产投资增速回落，经
期货日报网2024-06-25
期指做多机会逐步显现
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2024年上半年A股走势较为波折，整体上大盘指数强于中小盘指数。随着股市的持续下跌，做多机会正在逐步显现，下半年机会大于风险，品种选择上建议以IH、IF为主，建立部分底仓的同时做好风险管理。 2024年上半年A股走势较为波折，截至6月23日，规模指数涨跌不一，其中上证50指数上涨4.66%，沪深300指数上涨3.45%，中证500指数下跌5.68%，中证1000指数下跌13.65%。整体看，大盘指数强于中小盘指数，主要原因为：第一，上半年上涨驱动主要源于政策层面的支持，比如降息超预期落地、稳定房地产政策接连加码等。政策入场驱动顺周期行业领涨，而以金融地产为代表的顺周期行业中，蓝筹股权重较高，因而大盘指数表现相对更优。第二，“国家队”入场对大盘指数的支撑更加明显。第三，新“国九条”出台之后，“1+N”政策逐步推出，强监管下市场对中小企业的风险担忧加大，中小盘指数也相应回调，两轮冲击加深了中小盘指数的回撤深度。图为规模指数上半年走势上半年A股市场上涨驱动不强，整体表现为利好入场则上涨，利好消化之后则继续震荡修正。笔者认为，上半年股市上行缺乏持续性的原因主要有三点：一是国内经济基本面维持
期货日报网2024-06-25
分析人士：高股息标的仍值得关注
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上周五上证指数再次打响“3000点保卫战”，沪深两市成交缩量，但疑似“国家队”进场，将再次支撑市场。海通期货股指分析师许青辰认为，近期A股持续下行，主要是因为宏观数据层面的改善并不显著，盈利端延续“L形”恢复预期。6月初公布的5月制造业PMI数据低于预期，边际上有所回落。结构上生产端的超季节性回落是5月制造业PMI数据偏低的主要原因，需求端整体仍待提振，外需虽边际走弱但是好于季节性。受大宗商品价格上涨的影响，5月中国PPI环比边际上行，制造业成本端压力仍较大，在利润率偏低的情况下，制造业生产意愿偏弱，导致制造业进入补库周期的节奏较慢。 “从5月份的金融数据看，虽然社融总量得益于政府债券和企业债券发行的放量，表现超过预期，但信贷方面的偏弱仍较为明显，所以尽管基建投资可能对下半年经济形成一定支撑但内需不足的问题仍较为显著。居民端看，偏好储蓄的保守经济行为仍未出现明显改善，这也是信贷持续偏弱以及货币活性较低的根本原因，稳地产政策对信贷层面的刺激效果仍待观察。”许青辰认为，压制A股盈利端的两大因素——内需较弱和利率润较低的局面在二季度并没有出现明显改善，不过也没有明显恶化的迹象，尤其是需求端
期货日报网2024-06-24
期指持仓大幅减少
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上周A股呈现单边下行走势，上证指数最低探至2985点，上周五尾盘略有回升，但幅度有限，当周收报2998.14点。截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约分别下跌1.12%、0.72%、2.41%及2.4%。基差方面，四个品种表现分化，其中IF及IH期货贴水有所收窄，主力合约分别贴水32.6和30.4点，IC及IM贴水则明显扩大，主力合约分别贴水41.7和60.7点。量能方面，上周为交割周，期指持仓大幅减少，四个品种当周共计减仓5万余手，总持仓降至843448手。同时期指各品种持仓均有不同程度回落，其中IF减仓11753手，持仓降至238938手，IH减仓6991手，持仓降至109492手，IC减仓22327手，持仓降至241528手，IM减仓12971手，持仓降至253490手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）也呈现显著减仓的情况。具体说来，IF多头主力减仓8394手（交易所公布合约6月21日与6月14日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓10381手，净空持仓降至46325手；IH多头主力减仓4422手，空头主力减仓6573手，净空持仓降至20828手；IC
期货日报网2024-06-24
IC和IM相对占优
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上周A股市场走势偏弱，上周五上证指数失守3000点，中证500和中证1000指数跌幅较大，科创50指数受半导体板块带动小幅上涨。经济基本面修复偏慢 5月国内经济修复速度偏慢，导致市场预期走低，且结构性特征明显。5月出口增速好于市场预期，但考虑到贸易摩擦以及海外需求出现降温迹象，下半年出口持续性有待观察。今年以来内需偏弱问题凸显，房地产、消费板块承压，基建投资增速放缓，仅制造业投资保持高速增长。1至5月固定资产投资累计同比增长4%，低于市场预期，5月单月增长3.4%，较前值下降0.2个百分点。5月广义基建同比增速回落2.1个百分点至3.8%，制造业投资同比增速为9.4%，与前值基本持平，房地产投资同比降幅下降0.5个百分点至11%。受大规模设备更新政策带动，今年以来制造业投资表现强势，设备工器具购置投资增速维持高位，前5个月对全部投资增长的贡献率为52.8%。由于今年地方政府专项债发行速度偏慢，基建项目到位资金受限，虽然5月超长期特别国债开始发行、地方政府专项债发行提速，但落实到实物工作量需要一定时间，政策显效存在一定时滞。另外，稳地产政策效果尚不明显。5月地产销售降幅略有收窄，但价
期货日报网2024-06-24

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