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期指持仓略有回升
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上周国内A股市场呈现调整走势，上证指数跌破2900点整数关口，最后收报2890.9点。同时，期指四个品种走势分化，前期跌幅较大的IC及IM表现略好于IH及IF，主力合约当周分别下跌2.77%和2.1%，IF及IH主力合约周跌幅均在3%之上。基差方面，除IC主力合约贴水小幅扩大外，IF、IH及IM主力合约贴水则分别收窄至11.9、3.1及37.5点。量能方面，交割结束之后，期指持仓有所恢复，上周四个品种共计增仓12703手，总持仓升至853186手。同时期指各品种持仓变化各异，IF减仓2988手，持仓降至228606手，IH增仓2049手，持仓升至103554手，IC增仓2751手，持仓升至244750手，IM增仓10891手，持仓升至276276手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）与前一周相比增减各不相同。具体说来，IF多头主力减仓7588手（交易所公布合约7月26日与7月19日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓9729手，净空持仓降至39343手；IH多头主力减仓1232手，空头主力减仓438手，净空持仓升至21198手；IC多头主力减仓3958手，空头主力
期货日报网2024-07-29
期债强势格局不改
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短期国内利率下降，受此影响，国债期货再创新高。下半年财政政策有望发力，国内经济大概率稳增长，国债期货或受到压制。 LPR再度调整 7月22日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.35%，5年期以上LPR为3.85%，均较上一期下降10个基点。7月22日，央行将7天期逆回购利率下调至1.7%，下调0.1个百分点。不仅如此，央行将中期借贷便利（MLF）利率由2.5%下调至2.3%，这为国内中期利率奠定了基调。并且为了增加债券市场可交易债券规模，避免大量债券处于被质押的状态缺乏流动性，央行宣布对符合资质的机构适当减免MLF操作的质押品。随着央行降息政策的推出，国有六大银行随即宣布降低存款利率，其他商业银行陆续跟进推出降低利率的方案。受此影响，国内市场利率全面下降，对国债价格产生较强的支撑，国内四大国债期货价格创出历史新高。目前来看，国内短期利率进一步下调的空间有限。首先，国内降息之后，人民币相较美元出现了一定的跌幅，对降息形成制约。其次，目前国内市场利率偏低，进一步降息或增加市场风险。最后，国内长期债券利率偏低。在上述因素的作用下，未来一段时间
期货日报网2024-07-29
技术解盘
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IF 关注支撑 IF加权近期价格再度走弱并跌破中短期均线，下方即将考验前期低点3349点一线支撑。量能方面，在近期价格走弱过程中，成交量保持平稳，持仓量先增后减。指标方面，短期均线跟随价格调整，60日均线延续偏弱运行，MACD指标快慢线经历一轮反弹后再度交出死叉。综合来看，IF加权近期价格再度走弱，下方关注前期低点一线的支撑。 IC 空头排列 IC加权近两个月以来价格沿20日均线震荡走低，下方即将考验2月初低点一线支撑。量能方面，在本轮价格下跌过程中，成交量变化不大，持仓量整体小幅下滑。指标方面，均线系统处于空头排列，MACD指标快慢线在零轴下方弱势运行。综合来看，IC加权自5月中旬以来处于震荡下行行情，关注技术指标是否会出现超跌反弹的信号。十债偏多思路十债加权日线延续上行趋势，价格不断创出新高。量能方面，近期价格走强过程中成交量变化不大，但持仓量继续创出新高。指标方面，均线系统呈现多头排列，MACD指标快慢线在零轴上方保持偏强运行，且红色能量柱再度放大。综合来看，十债加权日线延续多头趋势，多次调整都不影响中期上行格局，建议偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-07-29
技术解盘20240725
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IF 遇阻回落 IF加权近期价格反弹至60日均线附近再度遇阻回落。量能方面，价格遇阻回落过程中，成交量缩小，持仓量先增后减。指标方面，短期均线反弹后再度走弱，60日均线延续偏弱运行，MACD指标快慢线在零轴下方再度交出死叉。综合来看，IF加权日线架构反弹至均线压力位再度遇阻回落，下方关注前期低点3349点一线的支撑。 IC 偏强运行 IC加权近期价格跌破7月初低点一线，创出本轮行情阶段性新低。量能方面，价格破位下行过程中，成交量小幅放大，持仓量先增后减。指标方面，均线系统整体延续偏弱运行，MACD指标快慢线在零轴下方再次交出死叉。综合来看，IC加权自5月中旬以来处于偏弱运行之中，下方即将考验2月初低点4095.4点一线。十债偏多思路十债加权近期继续上涨并不断创出新高。量能方面，价格走强过程中成交量变化不大，但持仓量继续创出新高。指标方面，均线系统延续多头排列运行，MACD指标快慢线在零轴上方运行，且红色能量柱再度放大。综合来看，十债加权日线延续多头趋势，其间虽然出现多次调整，但都不影响中期上行格局，建议偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-07-26
期权隐波抬升
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周四沪指走低失守2900点，市场继续降温，全天成交不足6000亿元。期权相关指数中，科创50和中证1000表现稍强，分别收涨0.08%、0.03%，中证500、深证100、创业板指、沪深300、上证50依次较弱，均下跌。中证1000指数期权日成交量和日持仓量分别为15.82万张和19.01万张，成交PCR为0.90，持仓PCR为0.54，市场交易看跌合约以及持有上方看涨仓位偏好增强。主力8月合约成交集中在虚值合约，行权价为本周指数调整区间，看涨4800和看跌4500单合约日成交量均超万张。当天标的价格及隐波变化不大，期权平值附近合约价格均小幅下跌，主要受时间价值衰减影响。期权合成期货贴水程度小幅回升，远月贴水依旧较大。沪500ETF、深500ETF期权市场当日成交量分别为132.91万张、23.50万张，成交PCR分别为1.03、1.04；当日持仓量分别为100.34万张、25.46万张，持仓PCR分别为0.86、0.72。由于周三7月合约到期摘牌，周四成交及持仓量较前一日均有明显下滑。当日中证500指数微跌0.06%，沪500ETF期权成交集中在8月看涨4.800和看跌4.700
期货日报网2024-07-26
蓝筹指数展现韧性
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下半年稳增长政策或进一步加码，提振市场预期，海外风险的发酵近期难以对盘面造成较大冲击。当前国内宏观预期整体乐观，政策从颁布到落实，效率高、效果好。近期多地陆续出台了“算力券”等政策，“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”则是指向了重大技术攻关“卡脖子”问题，大力发展新质生产力将成为中长期任务。货币政策方面，7月22日，央行发布公开市场业务公告，宣布公开市场7天期逆回购操作采用固定利率、数量招标，操作利率由1.8%调整为1.7%。同日，1年期和5年期以上LPR均同步下降10个基点，分别降至3.35%和3.85%。此轮1年期及5年期LPR同步调降，一是提高贷款市场报价质量的体现，更真实反映贷款市场利率水平。二是LPR下降传递出稳增长、促发展的政策信号，有利于稳定市场预期，将带动实体经济融资成本进一步稳中有降，激发信贷需求，促进企业投资。海外短期风险大于机会。在特朗普遇袭与拜登宣布退出总统大选等事件发生后，尽管美国大选确定性进一步走高，但全球资金的风险偏好显著降低，海外市场不确定性高于国内。目前来看，在“特朗普交易”的预期下，短期美股指数有继续上行动力，资源类商品预期同步走强，美债
期货日报网2024-07-26
期债收益率曲线陡峭化
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未来提振实体需求依然需要财政政策发力，下半年利率债供给提速，财政支出加大，带动经济回升仍是大概率事件。本周，全球风险偏好下降，权益资产、大宗商品走低，间接提振国内避险资产，国债期货集体上涨，10年期期债再创历史新高，盘中触及105.995元。与此同时，国内央行宣布OMO降息与减免MLF质押品，国债收益率曲线陡峭化，6月下旬以来，10Y-2Y国债收益率价差由0.45%攀升至目前的0.69%。图为10年期期债主力合约日线近期海外市场风险偏好明显降温，VIX恐慌指数从7月中旬的14.5快速攀升至目前的17.8，幅度为22.76%，与此同时，分别代表实际通胀、预期通胀、经济晴雨表的原油、铜、美股以及贵金属黄金均出现不同程度回落，支持债券乐观情绪。一方面，美国显示衰退交易迹象，与此同时，过度乐观的美联储降息预期交易存在回调的风险。美国6月PMI回落至荣枯线以下，通胀与就业数据总体不及预期，房地产新屋销售跌至衰退预警值，美国经济短期下行压力增大。7月上旬美联储主席鲍威尔表示抗击通胀取得了适度进展，市场降息预期回升，9月降息概率一度达到100%。从当前的美国经济数据来看，虽然经历了两三个月的
期货日报网2024-07-26
下半年A股料温和回升为主
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2024年上半年，国内权益市场行情“一波三折”，整体呈现沪强深弱、大盘风格指数强小盘风格指数弱、价值风格指数强成长风格指数弱的格局。在红利指数的加持下，以大金融、石油、煤炭、电力等行业为代表的低估值板块对大盘风格指数以及价值风格指数作出贡献，而房地产、电气设备、食品饮料、医疗保健、农林牧渔等行业出现回调，成为拖累项。下半年，A股市场会以温和修复估值为主，操作上可适当配置上证50指数、沪深300指数等大盘风格指数相关的期货品种多单。 [我国货币政策确保流动性合理充裕] 采购经理指数PMI反映经济的变化趋势与预期，是经济的领先指标，是通过对企业采购经理的月度调查结果统计汇总、编制而成的指数，它涵盖企业采购、生产、流通等环节，涉及制造业和非制造业领域，同时也是监测宏观经济走势的重要先行性指数，具有较强的预测、预警作用。中采PMI在2024年3—4月站上50的荣枯线，而5—6月跌至50以下。从13个分项看，6月，生产、主要原材料购进价格、生产经营活动预期3个分项在50之上，新订单、新出口订单、在手订单、产成品库存、采购量、进口、出厂价格、原材料库存、从业人员与供货商配送时间等10个分项在50
期货日报网2024-07-25
中美利差扩大人民币兑美元阶段性回落
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近期，人民币兑美元汇率走低，且美元兑其他非美货币也出现了明显的升值。这一方面反映了美国经济减速、大选扑朔迷离和美股大幅调整下的市场避险情绪升温；另一方面反映了我国货币政策进一步宽松，中美利差扩大带来的金融市场的影响。大选扑朔迷离，避险情绪驱动美元走强 6月下旬至7月中旬，全球金融市场“特朗普交易”升温，美元出现一轮贬值，美元指数从6月26日的106.06点持续下跌至7月17日的103.73点。然而，7月下旬，随着拜登退出大选，美国大选不确定性上升，“特朗普交易”降温，这引发市场避险情绪，驱动美元被动走强。所谓的“特朗普交易”认为，如果特朗普重新当选美国总统，政府将实施一系列的宽松政策，比如削减税收、扩大财政支出、提高关税、实施弱美元的政策。对于民主党的“以退为进”，我们认为可能给市场带来几方面的影响：一是美国大选不确定性上升，即使哈里斯能够获得民主党提名，要赢得总统选举依旧存在较大的难度，对于民主党而言，在国会选举上争取更好的结果是首要任务。随着大选的不确定性上升，市场波动加剧。美股“恐慌指数”——CBOE波动率指数（VIX）在7月19日触及自4月底以来的最高水平，达到16.52。
期货日报网2024-07-25
分析人士：国债整体超涨后续注意风险
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7月22日，央行发布多份公告，涉及多项货币政策的调整。7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标，利率下调10bp，至1.7%；适当减免中期借贷便利（MLF）操作质押品，增加可交易债券规模；1年期LPR降至3.35%，5年期以上LPR降至3.85%，均较上一期下降10bp。本次央行降息，国盛证券首席经济学家熊园认为，短期旨在降成本、稳增长、稳地产，也是对当前政策利率与市场利率偏离较大的纠正。长远来看，是央行对利率调控机制的优化调整。对债券市场而言，实际影响有待观察，央行操作仍是影响短期债券走势的重要因素。从降息的时间点来看，东证衍生品研究院宏观分析师张粲东表示，央行降息显示出稳增长必要性上升。二季度GDP增速录得4.7%，低于前值和市场预期。党的二十届三中全会公报讨论了当前经济形势，并强调“坚定不移实现全年经济社会发展目标”。央行降息主要是为了降低社会综合融资成本、向市场释放稳增长的积极信号。另外，美联储降息确定性上升，国内降息的外界约束减轻。张粲东还提到，此前央行主管媒体的表述称，LPR的锚正在从MLF利率转向短端的政策利率。LPR下调后，贷款利率、社会综合融资成本随之下降。考虑
期货日报网2024-07-24

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