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期指持仓有所回升
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经过短暂整理之后，上周国内A股市场再度下行，上证指数自2900点附近震荡走低，最低探至2839.34点，最终当周收报2854.37点。期指四个品种走势分化，IH表现较好，主力合约上涨0.5%，IF、IC及IM主力合约跌幅分别为0.44%、2.78%及3.03%。基差方面，期货贴水继续收窄，截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约贴水分别缩小至5.4、2.8、18.5及20.3点。量能方面，交割结束之后，期指持仓有所回升，四个品种当周共计增仓20106手，总持仓升至821513手。期指各品种持仓均有不同程度上升，IF增仓191手，持仓升至217855手，IH增仓6348手，持仓升至96420手，IC增仓6773手，持仓升至239863手，IM增仓6794手，持仓升至267375手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）较前一周各有增减。具体说来，IF多头主力减仓3158手（交易所公布合约8月23日与8月16日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓2182手，净空持仓升至37476手；IH多头主力增仓2783手，空头主力增仓1791手，净空持仓降至17628手；IC多头主
期货日报网2024-08-25
股指有望迎来反弹
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海内外积极因素共振根据鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的演讲，9月降息基本“板上钉钉”，降息周期即将开启。预计人民币贬值压力将减轻，国内货币政策空间将进一步打开。在海内外积极因素的共同带动下，指数有望迎来反弹。上周市场弱势震荡，分化明显，高股息风格占优。主要指数中仅上证50上涨、沪深300相对抗跌，中证1000和中证500跌幅居前。行业方面，家用电器和银行上涨，美容护理、农林牧渔、医药生物、传媒、环保领跌。美联储9月降息“板上钉钉” 8月23日，鲍威尔在杰克逊霍尔年会上发表讲话，传递出鸽派信号。讲话后市场反应积极，整体呈现降息交易特征，美元指数和美债利率下降，美股上涨。鲍威尔首先对当前的经济形势和货币政策进行展望。他认为双重使命风险有一定变化：通胀上行风险下降，但是就业下行风险提高。鲍威尔表示对通胀可持续地向2%回落越来越有信心，就业市场从此前过热的状态中大幅降温，不寻求或欢迎劳动力市场进一步降温。对于失业率上升，鲍威尔解释并不是因为经济衰退导致的大规模裁员，而是劳动力供应显著增加以及招聘速度放缓。政策展望方面，鲍威尔承认调整政策的时候已经到了，但是对于未来降息的时间和路径，并未给出更多
期货日报网2024-08-25
延续偏强状态
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上周，国内市场利率呈现全面上升的态势。一方面，临近月底，资金需求增加，短期利率上升；另一方面，国内社会融资数据有所好转，中长期资金需求有回暖的迹象，中长期利率触底反弹。截至8月23日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.801%、1.825%、1.954%、1.819%、1.844%、1.892%、1.92%、1.942%，较8月16日分别上升10.1、1.4、7.5、1、0.6、0.9、1、2个基点。央行公布的数据显示，7月国内社会融资规模为7724亿元，较去年同期上升8.2%，增速较6月上升0.1个百分点，显示国内整体融资有回暖的迹象。7月国内新增人民币贷款总额为2600亿元，较去年同期下降24.83%。7月外汇占款余额为221549.32亿元，环比下降350.4亿元，降幅0.16%。上周，央行累计有15449亿元的逆回购到期，同时开展逆回购11978亿元，央行通过逆回购净回笼资金3471亿元。本月，央行有4010亿元的中期借贷便利（MLF）到期，目前央行仍未续作。综上，国内利率将延续偏强的状态。
期货日报网2024-08-25
锰硅期权波动率交易与应用
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慎选临近到期的合约，同时避免卖出较虚的看涨期权文章介绍了波动率交易的基础概念与盈利原理，阐述了期权隐含波动率的均值回归性、偏度和非对称性对交易策略的影响。通过对2024年4月到7月锰硅期权市场的实证分析，展示了反向加仓在波动率交易中的应用，并提出在行权价与月份选择上的建议，以期为期权投资者提供操作经验。 [波动率交易如何盈利] 什么是波动率交易波动率交易在全球期权市场占据一席之地。波动率交易具体指波动率低的时候进行双买期权交易，波动率高的时候进行双卖期权交易，同时保持Delta中性的一种交易策略。波动率交易具有胜率高且资金曲线Sharp高的特点。基于以上优势，波动率交易成为机构投资者常用的一种策略。波动率交易盈利原理本轮行情中做空锰硅期权隐含波动率实现盈利，利用了波动率交易的三个特性。第一个是隐含波动率具有均值回归性。隐含波动率在一段时间内倾向于回归某个平均水平。事实上，即使出现隐含波动率长期未回归的情况，等到期权到期，期权时间价值变为0，隐含波动率也会接近0。第二个是在锰硅价格快速上涨行情中，隐含波动率存在偏度。同一到期日不同行权价期权的隐含波动率存在明显的不对称性，隐含
期货日报网2024-08-25
【聚烯烃周报】供需边际改善品种分化，能源、宏观影响仍在
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2024年8月24日能化-聚烯烃供需边际改善品种分化，能源、宏观影响仍在观点概述：供给：截至8月21日，PP开工率86%（-1个百分点）；其中PDH开工升3.8个百分点至69.5%（随着利润下降后PDH开工也有下降趋势） PE国内开工率88%，较上周持稳，仍在高位基本兑现重启。未来计划来看，预计8月仍将有小幅上升后持稳。需求： PP终端多数需求开始恢复，除CPP、BOPP个别企业装置负荷下降以外，其余行业开工多因订单需求好转负荷提升。PP下游行业平均开工上涨0.15个百分点至49.21%。PEPE下游制品平均开工率较前期+0.7%至41.5%。其中农膜开工率+2.51%；PE管材开工率-0.16%；PE包装膜开工+0.63%；PE中空开工率+0.88%；PE注塑开工率+0.94%；PE拉丝开工率-0.77%。库存： PP上游库存50.7万吨，较上期降2.6万吨；中游库存19.02，比上期降0.7万吨。PE上游库存46.3万吨，较上期升0.7万吨，中游库存72万吨，同比上期降0.7万吨。策略建议： PP随着开工持稳，下游持续边际改善，中上游开始去库（贸易商数据显示中游库存
混沌天成期货2024-08-25
【矿钢周报】政策预期有望向好，钢材供需格局改善
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铁矿：供增需降，但海外降息利好远月政策预期，矿价震荡略偏强基本面概述：供给：近期全球铁矿发运有所回升，澳洲及非主流发运均有增长。不过，因前期发运回落，近日国内进口矿到港量窄幅波动，且随着国内矿产量小幅增加，当前整体铁矿供应趋增。需求：本周铁水产量降幅再度扩大，下降4.31万吨至224.46万吨，且国内钢厂盈利率继续回落至1.3%的历史新低水平，随着钢厂亏损面持续扩大，预计下周铁水依然趋减。库存：因到港下降且压港上升，尽管疏港下降19.19万吨至302.63万吨，本周进口矿港口库存仍略减2.58万吨至15032.52万吨。同期，国内钢厂进口矿库存也下降69.92万吨至9000.06万吨，但小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在20天，国内矿库存继续增加，海外港口铁矿库存也延续增长，整体铁矿总库存有所上升。利润：进口矿落地亏损再度扩大，本周远期美金货成交略好于港口现货成交。结论及策略：结论：近期海外发运有所回升，国内矿产量也有小幅增长，整体铁矿供应趋增。而需求端，钢厂盈利率进一步下降至历史新低，铁水产量依然趋减，当前铁矿供增需降，基本面维持弱势格局。不过，考虑到铁矿主力已
混沌天成期货2024-08-25
【混沌视界&资金沉淀】20240824
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第
混沌天成期货2024-08-25
恒力期货能化日报20240823
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沙特阿美公司8月CP出台，其中丙烷590美元/吨，较上月价格上调10美元/吨；丁烷570美元/吨，较上月价格上调5美元/吨。
恒力期货2024-08-23
【能化早评】油价探底回升，关注全球央行会议对需求的指引
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能化早评 | 2024年8月23日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+维持产量协议不变，并表示增产计划随时可能暂停和逆转。伊朗迟迟未对以色列进行报复，加沙谈判在继续但哈以双方分歧较大，目前仍不能排除地缘升级风险。需求:随着美国就业数据下修市场对需求担忧再度加强，同时国内需求不佳也引发海外市场普遍担忧，驾驶旺季即将结束，都导致当前对原油需求的情绪偏悲观。市场担忧美联储降息动作落后于曲线，本周关注全球央行会议是否能恢复市场对宏观需求信心。库存端：截至2024年8月16日，EIA数据显示商业原油去库465万桶，汽油去库161万桶，馏分油去库331万桶。观点：目前原油仍在国内外悲观需求叙事主导下寻底，原油重新企稳或需要OPEC+做出相应回应，以及美国软着陆提供更多证据，短期关注全球央行会议对未来宏观的指引，是否能加强软着陆的信心。 PTA/MEG PX-PTA：继续寻底，但估值已经不高供应端：PTA负荷在82.6%变化不大，恒力石化250万吨PTA检修计划，PX开工86%，仍然处于较高水平，PX端供需仍然宽松。需求端：聚酯开工86.7%比上周
混沌天成期货2024-08-23
【有色早评】衰退担忧再起，有色回落
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有色早评 | 2024年8月23日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜 2024.0823 一、市场观点我们此前提及的铜的正套已经走出来了，从supercontango结构走向了当前的flat结构，如果没有极端衰退预期或者极端紧缺预期的话，大概率不太可能成为superback，那么继续做结构空间不大了。单边上，我还是倾向于只是一轮小反弹，美国已经逐步走向着陆了，无论是硬还是软，都是着陆，中国这复苏遥遥无期，政策刺激只是存量的托底而已，有色反弹上去，我觉得还得找机会空，确定性会更高。当下由于前期跌多了加上国内马上来临旺季，海外衰退预期暂时缓解，驱动了反弹而已，高度上很难指望太大，铜的长期做多叙事已经在上半年充分交易了，除非看到现实极度紧张或者美联储主动在非危机情况大下大降息，不然很难超过上半年那个高度了。二、消息与数据 1、美国8月标普全球制造业PMI初值 48，预期49.6，前值49.6。美国8月标普全球服务业PMI初值 55.2，预期54，前值55。美国至8月17日当周初请失业金人数23.2万人，预期23万人，前值由22.7万人修正为22.8万人。美国至8月10日当
混沌天成期货2024-08-23

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