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隐含波动率仍有回落空间
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上周五A股呈现偏弱震荡走势，上证指数收跌1.18%，报3888.11点。期权标的指数方面，上证50、沪深300指数、创业板指、中证500指数和中证1000指数悉数回落，跌幅在0.4%~2.2%不等，部分品种具体表现如下：中证1000指数下跌2.12%，对应中证1000指数期权（MO）的日成交量为55.44万手，日持仓量为43.92万手。成交量PCR值为90.53%，持仓量PCR值为73.94%。看跌期权卖方减仓动作明显，市场整体情绪偏谨慎。行权价7600点以上的9月MO看涨期权持仓量均在9000手以上，显示短期中证1000指数在该价位面临较大上行压力；同时下方7200点以下的看跌期权持仓也十分密集，站在卖方视角来看，短期该价位预计存在较强支撑。隐含波动率方面，9月平值看涨、看跌期权的隐含波动率均值为28.93%，环比上涨0.6个百分点，处于近一年90%分位的偏高水平。预计隐含波动率震荡下行是主基调。沪深300指数下跌0.84%，对应沪深300指数期权（IO）日成交量为13.75万手，日持仓量为21.52万手。成交量PCR值为67.88%，持仓量PCR值为79.28%。日内交易中，看
期货日报网09-14 14:30
技术解盘20260914
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IF 趋势转弱 IF价格击穿前期震荡区间下沿支撑，创出阶段新低。尽管盘中多头组织抵抗，但是最终仍收出长下影纺锤阴线，前期震荡区间已转化为上方压力。均线系统空头排列，趋势正式转弱，将对价格走势形成持续压制。MACD运行于零轴下方，绿柱小幅扩张，表明空头动能再度增强。成交量和持仓量显著增长，反映多空博弈加剧，空头已占据优势。综合来看，IF已进入空头趋势，操作上以逢高做空为主。 IC 空头思路 IC在收敛三角形末端跳空低开，走出破位下行走势，打破了此前多空平衡格局。同时成交量和持仓量明显放大，进一步确认了破位的有效性。如果后续无法走出强势放量阳线，行情就难以扭转当前弱势格局。均线系统开始向下运行，价格处于所有均线下方，趋势已经由震荡转为偏弱。MACD同步走弱，市场动能偏向空头。综合来看，IC下行压力增大，维持空头思路。 T 短空长多 T缩量反弹至高位区间后，多次收出滞涨小十字星，反映多头上攻动能已经减弱。随后获利盘开始兑现离场，上周五价格下跌，重新回落至中短周期均线下方，短期行情偏空。不过当前60日均线支撑仍然存在，多头的长期趋势尚未被完全破坏。MACD回落至零轴附近，绿柱持续显现，显示多头
期货日报网09-14 14:20
期债关注回调布局机会
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上周期债市场先稳后弱，整体呈现利多驱动乏力、长端调整幅度更大的运行特征。上周初，金融机构增资落地提振了市场配置预期，但随后资金边际收敛，市场宽松预期未能得到确认，叠加海外市场波动冲击，债市交易情绪逐步转弱。全周来看，TF、T、TL主力合约分别下跌0.04%、0.07%、0.27%，TS主力合约基本持平。T上周五减仓1.30万手，TL持仓从上周三的20.02万手降至19.51万手，前半周增仓与后半周减仓形成明显反差。整体来看，债市的利多预期并未完全消退，但短期市场分歧加大，多头加仓的动力边际衰减。资金面是上周债市运行的核心主线。央行7天期逆回购维持地量操作，全周累计投放85亿元，实现净回笼15亿元。叠加月中税期临近带来的流动性扰动，上周五DR001、DR007分别上行至1.41%、1.43%的阶段高位。不过，央行宣布9月14日至17日重启隔夜逆回购操作，单日操作上限6000亿元，后续需重点关注实际投放规模，以及对税期、政府债缴款的对冲效果。综合判断，预计市场流动性仍将得到呵护，虽然阶段性扰动仍存在，但DR001突破1.45%的概率相对较低。此外，上周召开的国新办新闻发布会上，央行未明确
期货日报网09-14 14:20
易盛农期综指先扬后抑
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上周，易盛农期综指先扬后抑。上周一开盘报1259.56点，上周二盘中见高点1273.14点，上周五盘中见低点1242.25点，上周五收盘报1243.33点。棉花：价格自高位回落。棉价扭转走势，主要原因有四。其一，美棉优良率偏低、美国农业部报告下调美棉产量等利多已被市场充分消化；其二，新棉即将进入集中上市窗口，市场提前交易供给转松预期，叠加储备棉持续投放、成交率维持高位但溢价空间收窄，供给偏紧的现实支撑边际减弱；其三，前期支撑商品价格普涨的美元走弱逻辑近期出现反转，商品市场氛围同步降温；其四，纺企观望情绪浓厚，旺季订单未见放量，目前以刚需采购为主。短期来看，盘面仍有寻底可能。不过，中长期来看，全球棉花供给收紧的产业逻辑尚未被证伪，价格在低位依然存在支撑。白糖：内盘走势震荡，外盘走势偏强，外盘表现强于内盘。原糖主力切换至3月合约，价格持续在19美分/磅上方运行。印度供给偏紧及免税进口政策继续支撑国际糖价。厄尔尼诺带来减产预期，印度100万吨免税进口配额已收到80万吨申请。国内市场上，广西、云南去库提速，月内销糖量达到近10年的同期高位，但国内整体库存水平同比依然偏高，郑糖2701合约
期货日报网09-14 14:10
多空交织棕榈油市场呈“近弱远强”格局
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9月以来，国内棕榈油价格先涨后跌。后续来看，短期内受产地累库以及国内库存处于高位的压制，棕榈油价格有所回落，而中期内受厄尔尼诺与生物柴油政策的支撑，价格将再度上涨。马来西亚连续5个月累库马来西亚棕榈油局（MPOB）9月10日公布的月度报告显示，8月，马来西亚毛棕榈油产量为181.75万吨，环比增加1.39%，基本符合预期；出口量为129.47万吨，环比下降7.50%，数据低于预期；库存为282.45万吨，环比增加7.48%，数据超出预期，连续5个月累库。马来西亚棕榈油库存小幅超出预期，对市场的影响中性偏空。 8月下旬以来，马来西亚棕榈油市场延续“供强需弱”格局。不过，8月增产动能已边际减弱，9月上旬高频数据显示增产斜率放缓。厄尔尼诺带来的干旱已经在鲜果单产上体现，但棕榈果整体产量并未断崖式下降，供给方面仍存在一定韧性。9月1日至5日的高频数据显示，马来西亚棕榈油产量阶段性修复，出口同样回暖，主要是前期延后订单集中装船，并非全球需求持续性回暖。厄尔尼诺的影响仍偏远期，短期供给压力仍在。印尼火灾并未大规模损毁棕榈树印尼火灾也是推动前期棕榈油价格走高的因素之一。印尼部分棕榈种植区遭遇
期货日报网09-14 14:10
积极因素汇集股指具备企稳回升基础
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我国经济内生修复动能逐步累积，对企业盈利的支撑力度持续增强，股指具备企稳回升的基础。高科技板块仍保持较高景气度，估值端压力缓解后，有望迎来进一步上行机会。上周A股呈现震荡回调走势，大盘蓝筹领跌，创业板韧性凸显，市场结构分化特征显著。主要指数多数收跌：上证综指下跌1.07%，沪深300下跌0.83%，上证50下跌1.90%，中证500下跌0.94%，中证1000下跌1.08%，科创50下跌1.52%，仅创业板指上涨1.08%。行业层面，成长板块相对抗跌，消费与周期板块领跌，通信、建筑材料、综合、国防军工、电子涨幅居前，非银金融、计算机、美容护理、纺织服饰、食品饮料跌幅居前。上周A股日均成交额缩量至1.9万亿元，周中成交额一度明显缩量，周五成交额有所回暖。美联储加息预期接近完全定价美国8月CPI同比延续回落趋势，环比继续反弹，整体数据符合市场预期，但核心CPI环比涨幅超出预期。具体来看，8月CPI同比上涨3.4%，与预期和前值持平；环比上涨0.4%，符合预期，前值为0.1%。核心CPI同比上涨2.4%，符合预期，较前值2.5%回落，是2021年3月以来的最低水平；但核心CPI环比上涨
期货日报网09-14 08:05
中哈粮食交易平台正式上线
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近日，由国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心和哈萨克斯坦国家粮食贸易集团共同建设的中哈粮食交易平台正式上线运行，标志着两国粮食贸易合作迈向数字化的新阶段。哈萨克斯坦是全球重要的粮食生产和出口国。近年来，中哈农产品贸易呈现惊人的增长势头，为两国深化合作奠定了坚实的市场基础。期货日报记者从中华人民共和国驻阿拉木图总领事馆获悉，2026年一季度中哈两国农产品贸易额同比增长61.7%，为6.97亿美元。其中哈萨克斯坦对华出口5.5亿美元，同比增长82.4%，主要出口产品包括饲料、植物油、亚麻籽和葵花籽等。目前，中哈两国已签署34类农产品输华议定书，包括21类植物类产品和13类动物类产品。哈萨克斯坦获得对华出口资格的企业已达3601家。中国作为全球主要的农产品进口市场，对粮食和油料的刚性需求持续增长，亟须构建多元稳定的境外供应网络。哈萨克斯坦农业资源丰富、增产潜力巨大，是中国推动进口来源多元化的重要伙伴。同时，哈方在技术升级、市场拓展等方面对华合作需求迫切。此次平台上线，是落实共建“一带一路”倡议的具体举措，将有效降低贸易成本、增强供应链韧性，为两国粮食安全提供有力支撑。今年5月，国家粮食
期货日报网09-14 08:05
期货工具逐步嵌入有色金属产业链各环节
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在内蒙古赤峰市巴林左旗，辽上京的历史印记与现代矿业生产交织在一起。作为“中国有色金属之乡”，赤峰拥有丰富的矿产资源和较为完整的有色金属产业链。日前，期货日报记者走进山东黄金集团旗下的赤峰山金红岭矿业（简称红岭矿业），从信息管控中心到井下生产场景，实地了解“一吨矿石”如何走向市场。云端管控、远程操作等场景背后，矿山的生产经营与市场价格始终紧密相连。进入冶炼、贸易环节，赤峰山金银铅（简称赤峰银铅）和山金瑞鹏则通过套期保值、点价交易、期货交割等方式，应对金属价格剧烈波动带来的经营风险。从“一吨矿石”走出矿山，进入冶炼厂加工，再到流向下游市场，山东黄金集团旗下企业正在结合自身业务特点，将期货工具逐步融入生产经营。矿山：“一吨矿石”如何定价？红岭矿业是山东黄金集团旗下大型地下多金属有色矿山，集采矿与选矿于一体，年生产能力165万吨，主要产品包括锌精矿、铅精矿、铜精矿和铁精粉。走进红岭矿业信息管控中心，井下生产情况实时呈现在大屏幕上，工作人员通过远程操作台控制井下设备。目前公司已有25台碎石机实现远程集中操控，一个操作台可以控制三四台设备。曾经需要人员深入井下完成的作业，如今可以在地面远程
期货日报网09-14 07:55
IF 空头优势增强
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昨日，IF2609合约呈震荡偏弱走势，盘中最低下探至4517.6点，收盘报4542.2点，跌幅为0.47%。持仓小幅减少3294手，至107146手，降幅为2.98%。交易所多空持仓排行榜前20席位（代客，下同）数据显示，IF2609合约持仓多空“双减”。其中，多头合计减仓2389手，空头合计减仓2087手，净空头寸提升至7985手。具体来看，IF2609合约多头前20席位中，减持多单的有11家。其中，减持多单数量超过500手的有3家，为国泰君安席位、东证期货席位和银河期货席位，分别大幅减持848手、806手和884手。另外，减持多单数量介于100手至500手之间的有4家，为浙商期货席位、中信建投期货席位、南华期货席位和宝城期货席位，分别减持221手、258手、316手和202手。剩余4家减持数量均不足100手。空头前20席位中，减持空单的有10家。其中，减持空单数量超过500手的有1家，为华泰期货席位，大幅减少2472手。减持空单数量介于100手至500手之间的有5家，为银河期货席位、申银万国席位、中信建投期货席位、中金期货席位和中金财富席位，分别减持434手、368手、129
期货日报网09-11 14:40
尿素反弹易反转难
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短期来看，成本抬升、出口集港需求与秋季备肥启动将支撑盘面偏强运行。不过本轮行情属于反弹，并非趋势反转。 9月上旬，在煤炭价格企稳、装置检修增多与印度招标货源集港三重利多因素共同作用下，尿素期货价格持续反弹。截至9月10日收盘，尿素期货主力合约报价1804元/吨，较8月末低点累计反弹约7%。值得关注的是，本轮反弹伴随明显的持仓增长，主力合约持仓量由8月中旬的约14.2万手增至26.5万手，市场成交活跃度较8月明显提升。短期来看，煤价企稳叠加印度招标货源集港，以及秋季备肥的启动，将共同支撑盘面偏强运行。新产能投放压制远期估值短期供应边际收缩。截至9月6日，尿素日产量为19.46万吨，已连续多日维持在20万吨下方；8月产量为632万吨，同比仍增长6.58%。日产量回落主要源于装置检修与故障增多，叠加煤炭价格大幅上涨后固定床工艺亏损扩大，部分企业存在减产预期，供应端对价格形成一定支撑。但从中期来看，2026年国内尿素新增产能约561万吨，同比增长约8%。其中10—12月将落地新增产能297万吨，占全年增量的53%。应城新都52万吨/年装置已于6月底投产，独山子石化塔里木80万吨/年装置8月
期货日报网09-11 13:35

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