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隐含波动率高位波动
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11月6日，沪深两市冲高回落。截至收盘，上证指数跌0.09%，深证指数跌0.35%,创业板指跌1.05%。同期，科创50指数涨0.19%。资金方面，沪深两市成交额为25628亿元。期权方面，标的多数收跌，权重跌幅居前，隐含波动率小幅回落，目前整体处于高位。多数期权品种成交量下降，而持仓量全面增加。其中，上证50ETF期权成交量为1424355张，持仓量为1725611张，成交额为8.97亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为1220238张，持仓量为1408640张，成交额为12.07亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1496279张，持仓量为1062412张，成交额为21.33亿元；华夏科创50ETF期权成交量为883735张，持仓量为1606294张，成交额为4.59亿元；易方达科创50ETF期权成交量为326013张，持仓量为625009张，成交额为1.56亿元；创业板ETF期权成交量为1626851张，持仓量为1385346张，成交额为13.69亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为198439张，持仓量为321054张，成交额为1.75亿元；深交所中证500ETF
期货日报网2024-11-07
期债单边交易需谨慎
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进入11月，期债盘面整体表现偏强，且长端优于短端。截至11月6日收盘，TL主力合约月内涨0.92%，T主力合约涨0.35%，TF主力合约涨0.18%，TS主力合约涨0.01%。政策效果逐步显效，制造业景气度重回扩张区间上周公布的10月官方制造业PMI录得50.1，表现优于预期，显示在稳增长政策陆续落地实施后，制造业景气度回升，经济增长动能进一步修复。分项上看，积极信号较多。其一，制造业产需两端双双走强。其中，生产指数录得52.0%，较上月回升0.8个百分点，依旧稳健；新订单指数也回升0.1个百分点，至50.0%，结束了连续5个月的收缩态势。其二，库存方面，需求回暖带动终端去库速度加快，产成品库存指数回落1.5个百分点，至46.9%；供需同步增强，企业主动补库意愿提升，原材料库存指数回升0.5个百分点，至48.2%。其三，价格方面，受扩大生产和企业补库的支撑，主要原材料购进价格指数上行至53.4%。与此同时，内需边际向好，加之上游原材料价格反弹，出厂价格指数上行至49.9%，创出年内次高。当然，官方制造业PMI数据也显示，结构上，10月需求重回扩张区间更多是受政策的支撑和内需的拉
期货日报网2024-11-07
技术解盘
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IF 收中阳线 IF加权在10月8日达到阶段性高点后震荡下行，目前调整已经较为充分，重心开始上移。均线方面，MA5、MA10与MA20相互缠绕，随着周二收出中阳线，均线系统有望重新向上发散。指标方面，MACD绿柱收窄，且DIF与DEA仍在零轴之上，表明IF加权仍具备上涨动力。整体分析，IF加权在MA20处的支撑较为有效，上方空间已经打开，后市关注其在10月8日高点附近的运行情况。 IC 再现红柱相较于IF与IH，IC加权表现强势。均线方面，经过3周的调整，MA5与MA10、MA20重回多头排列格局，且MA10成为重要的移动支撑线。指标方面，MACD再现红柱，DIF与DEA仍在零轴之上，表明IC加权上升动力较强。整体分析，IC加权已经进入10月8日的上影线，上方具有一定压力，预计反复测试该高点才能有效突破。 T 测试高点 T加权波动率有所下降，以高位震荡为主。均线方面，MA5、MA10与MA20拐头向上。指标方面，MACD红柱扩大，且DIF率先回到零轴之上，DEA紧随其后，表明T加权上涨动能正在修复。当前T加权正在测试10月18日的高点，若能有效突破，则将测试年内高点，而在此之前，以高
期货日报网2024-11-07
分析人士：警惕回落风险
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10月中旬之后，黑色系整体维持震荡走势，铁矿石大体在750~800元/吨的区间内运行。“目前黑色系处于宏观情绪偏强、产业现实偏弱的局面，因此表现为下方有支撑、上方有压力的行情特点。”中辉期货黑色负责人陈为昌说。据悉，截至9月份，全球粗钢产量累计同比下降1.8%，其中中国下降3.4%，而全球铁矿石发运量累计同比增4%，铁矿石处于整体相对过剩的局面。而在国内，目前最明显的隐患是港口库存偏高，以库存消费比（铁矿石库存/铁水产量）来看，目前的水平仅次于2021年，铁矿石供应相对过剩的现象十分明显。 “根据往年规律，11—12月海外铁矿石发运量多呈上行之势，同时近期并无影响铁矿石开采和发运的意外事件发生，主要矿山仍然维持年度生产和发运目标，铁矿石后期供应大概率继续放量。在需求回落、供应放量的背景下，年内铁矿石库存预计继续高位运行，甚至有可能持续上升，库存矛盾存在进一步激化的可能。”陈为昌说。山金期货投资咨询部经理曹有明告诉期货日报记者，当前国内铁矿石的供需维持相对宽松的状态。最近一周铁矿石到港量有所下滑，铁矿石进口仍有利润，预计未来进口量大概率保持稳定。当前国产矿产量逐步回升，处于近几年相对
期货日报网2024-11-07
海外权益矿逐步进入产能投放周期
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2023年以来，全球铁矿石供应进入新一轮增产周期，2024年国内外供应增量如期释放。数据显示，9月份铁矿石均价仍未触及真正的成本敏感线。前9个月我国原矿产量累计同比增加3861.4万吨，增幅5.2%，供应端总体维持相对高位。 2025年开始，海外权益矿将逐步进入产能投放周期，叠加国内“基石计划”继续发力，铁矿石不仅面临供应压力，长期产能增量预期亦明显升温。根据世界钢协数据，1—9月份全球高炉生铁产量9.52亿吨，同比降幅3.1%。中国1—9月份高炉生铁产量6.42亿吨，同比减量2853.8万吨，降幅4.3%；除中国之外，高炉生铁产量3.10亿吨，同比减量167.6万吨，降幅0.5%。海外增量较为明显的是印度和土耳其，两国1—9月份生铁产量增量合计353.5万吨，而减量较为明显的是俄罗斯和日本，两国产量减量合计超400万吨。图为全球高炉生铁产量（单位：万吨） 1—9月份中国粗钢产量累计7.55亿吨，同比下滑4.2%；除中国之外，全球粗钢产量累计6.26亿吨，同比增幅3.3%。分内外看，1—9月，我国累计出口钢材8071.2万吨，同比增加1389.4万吨，增幅20.8%。外需增量较大
期货日报网2024-11-07
旺季到来花生阶段性见底
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丰产预期消化殆尽短期来看，丰产的预期基本体现在当下的价格中，油料花生价格已经从8400元/吨跌到7200元/吨，14.3%的跌幅基本到位。预计本月初辽宁、吉林部分地区新花生的集中上货可能是短期内最后一波供应压力，熊市周期内阶段性底部逐步探明。从本季种植期开始，花生期货就步漫漫熊途，种植面积增长、油厂收购不积极等利空因素始终压制花生盘面，2501合约价格从9000元/吨左右一度跌破7800元/吨，而近一个月市场有所企稳，现货同样止跌。随着油厂入市收购旺季的到来，预计短期底部逐步探明。图为中大型油厂周度采购量（单位：吨）短周期底部夯实油料花生近8年来主要价格运行区间在6000~10000元/吨，通货米近8年来主要价格运行区间在7000~12000元/吨。10月油料花生价格低位在7000元/吨左右，基本接近区间下25%分位；通货米价格低位8000元/吨左右，基本接近区间下20%分位。而下跌的主要逻辑还是供需错配和农产品板块普跌。2023/2024年度是全球农产品牛熊切换之年，如国际大豆、玉米均因丰产压力，价格跌破种植成本，国内农产品同样受到波及，彼时跌幅还不大的花生自然成为农户今年
期货日报网2024-11-07
沥青空头优势减弱
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昨日，国内沥青期货2501合约呈现放量增仓、冲高回落走势，盘中期价最高上涨至3369元/吨，收盘时略微收涨0.43%，至3302元/吨。沥青期货2501合约持仓大幅增加24386手，至227598手，增幅达12%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，沥青期货2501合约持仓呈现多空双增的现象。其中，多单合计增加15273手，至148546手；空单合计增加13713手，至161007手。由于多头合计增仓数量超过空头合计增仓数量，净空头寸小幅减少至12461手。具体来看，多头前20席位中，增持多单的席位有15家。其中，增持数量超过1000手的有4家，分别为国泰君安期货席位、中信期货席位、海通期货席位和华泰期货席位，分别大幅增加5735手、3319手、2133手和1201手。另外，增持数量介于100手至1000手的有9家，分别为东证期货席位、国投安信期货席位、浙商期货席位、宏源期货席位、瑞达期货席位、银河期货席位、永安期货席位、招商期货席位和海证期货席位，分别增加555手、424手、497手、150手、957手、672手、721手、124手和461手。其余2家席位增持数量不足1
期货日报网2024-11-07
恒力期货能化日报20241106
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11月CP出台，丙烷635美元/吨，较上月上调10美元/吨；丁烷630美元/吨，较上月上调10美元/吨。
恒力期货2024-11-06
【宏观早评】股指全面大涨，小票延续高弹性
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宏观&金工早评 | 2024年11月6日品种：股指、贵金属、基差、金工股指市场迎来全面放量大涨，不仅仅是情绪较热的小盘，上午大盘权重也迎来全面走高，但除了超预期的财新服务业PMI外并没有实质性利好，从债市的上涨也能看出经济基本面没有太大的变化，更多的或许还是资金面的行为；包括近期A500ETF批量开售，份额增加对权重股带来增量；以及美国大选期间海外资金避险需求回升，且10月以来各项PMI数据和地产销售数据的改善带动外资对中国资产观望的看法改善，有一定仓位的回补。不管资金背后加仓的逻辑如何，市场情绪已经迎来全面的转暖，沪深300、沪指均突破前期震荡区间上沿，短期突破后往前高看，后续关注人大会议的审议情况。对于小盘持续超预期的火热还是持谨慎观点，各项估值、情绪指标已经走向极端，且杠杆资金的成交占比维持高位，融资余额持续破新高；警惕短线博弈资金过度拥挤的风险，至少截至目前微盘指数仍未破前高。贵金属全球市场的焦点依旧集中在美国大选上，在整体选举依旧处于焦灼的局面之下，贵金属维持一个震荡局面。美国10月ISM非制造业PMI为56，创2022年8月以来新高（预期53.8），美国9月
混沌天成期货2024-11-06
分析人士：交易逻辑重回基本面
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昨日，菜粕、菜油期货价格大幅走弱。市场人士表示，主要原因是市场预计后期菜系进口供应或有较大幅度的增加。中州期货农产品分析师吴晓杰表示，最近两周国内金融市场主要围绕着美国大选预期进行交易。上周进口依赖度高的豆系品种价格震荡走强，但随着哈里斯的支持率走高，国内豆粕期货开始挤出风险升水，价格走势偏弱。相对豆粕来说，国内菜粕期货价格对美国大选敏感度并不高，更多依赖其自身基本面和供需预期进行交易。 “目前，菜系供给端题材聚焦在加拿大菜籽进口悬念、俄乌替代性供应潜力以及澳大利亚菜籽质量等方面。”中信建投期货油脂油料分析师石丽红告诉期货日报记者，自9月9日我国商务部启动对加菜籽反倾销调查起，至今已历时两个月，从程序上已经具备根据初步调查结果采取临时性反制措施的可能性。为了回避政策风险，加拿大方面提前履行菜籽出口合同的意愿较强，2024年9月我国进口菜籽80.7万吨，去年同期仅32.1万吨，同比增加251.4%。另外，部分国内产业主体出现取消2025年之后进口合同的意愿，同时对进口加拿大颗粒菜粕产生疑虑。据弘业期货农产品分析师陶朝辉介绍，从海关数据可以看出，2024/2025年度（6—9月）我国累
期货日报网2024-11-06

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