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隐含波动率有所反弹
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9月4日，沪深两市震荡走弱，成交5593亿元。期指标的全线走低，上证50指数跌0.85%，沪深300指数跌0.65%，中证500指数跌0.31%，中证1000指数跌0.47%。盘后数据显示，上证50ETF期权市场成交活跃度上升，持仓量增加。当日，持仓量为1652830张，较前一交易日增加73947张。其中，认购持仓为990300张，较前一交易日增加69206张；认沽持仓662530张，较前一交易日增加4741张。持仓量PCR为0.669，较前一交易日上升0.0451。成交量方面,合计成交1028803张，较前一交易日增加86562张。其中，认购成交564013张，较前一交易日增加35311张；认沽成交464790张，较前一交易日增加51251张。成交量PCR为0.8241，较前一交易日上升0.0419。其余期权品种成交活跃度分化。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为806720张，持仓量为1335989张，成交额为3.272亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1408649张，持仓量为1229392张，成交额为9.046亿元；华夏科创50ETF期权成交量为318207张
期货日报网2024-09-05
债市继续高位徘徊
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基本面长周期定价、流动性宽松预期不变，但机构配置需求面临的不确定性增多，其可能放大债市波动，后续债市预计呈现高位震荡且快跌慢涨格局，可关注每次调整后的做多机会。本周前两个交易日，国债期货集体走强，其中2年期、5年期主力合约突破8月初形成的年内高点。本周第3个交易日，2年期和5年期主力合约盘中再创新高，但最终收跌，而10年期和30年期主力合约继续上行。图为2年期国债期货主力合约日线走势图为30年期国债期货主力合约日线走势央行8月买卖国债释放明确政策信号 8月28日，央行官网“公开市场业务”页面上线“公开市场国债买卖业务公告”专栏，并于8月30日发布《国债买卖业务公告 [2024]第1号》。公告显示，为贯彻落实中央金融工作会议相关要求，8月人民银行开展了公开市场国债买卖操作，向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债，全月净买入债券面值为1000亿元。央行该操作释放了更加明确的政策信号。一方面，央行借券卖债的可能性操作一直是8月债市的焦点，而公告显示8月央行在公开市场国债买卖操作的净头寸为净买入，而非净卖出，这暗示当下货币政策对于稳增长目标的重要性。另一方面，央行
期货日报网2024-09-05
中长期油价下行压力较大
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随着鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上表示“现在是政策调整的时候了”，美国货币政策方向转变，以及受利比亚原油断供影响，国际油价连收三根阳线，累计涨幅达到7%。不过好景不长，随着消息人士称OPEC+将于四季度开始减产、利比亚供应扰动消退，全球经济数据持续低迷，国内原油和布伦特原油价格已跌破年内低点，WTI原油价格距年内低点仅一步之遥。当前原油市场处于强现实弱预期格局，全球各市场原油期货月间价差隐含的供需情况依然偏紧，且API和EIA公布的美国原油和主要成品油库存持续下滑，当前原油市场的强现实主要受OPEC+仍在延续减产协议的支撑。但原油市场预期偏弱，国内需求迟迟未见明显改善，全球裂解价差走低，美国驾驶出行高峰季即将结束，OPEC+可能最早于四季度开始退出减产，美国经济仍然存在一定的不确定性。在OPEC+四季度延续减产似乎无望的背景下，当前的油价已经开始提前反映预期。国内需求未见明显改善。根据海关总署公布的最新数据，中国7月原油进口量为4233.656万吨，折合996.96万桶/日，持续低于去年同期水平，也是2022年10月以来进口量首次跌破1000万桶/日大关。根据国家统计局公布的最
期货日报网2024-09-05
全球供应压力不减糖价或回归震荡
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郑糖期价从4月初的6795元/吨高点下跌至4月26日的6092元/吨之后，维持6000～6350元/吨的区间震荡走势近4个月。2409合约在8月15日提保之前的8月12日跌破6000元/吨关键位，2501合约最低触及5508元/吨。与此同时，ICE原糖期货10月合约价格小幅反弹，和内盘价格节节下跌相比有所分化，在连续触及低点之后出现逢低采买的商业买盘，于17～18美分/磅区间偏弱震荡，后因巴西火灾影响强势反弹至19美分/磅之上。国内糖价相比外盘更弱，郑糖主力合约最高触及5685元/吨后回归震荡，糖市需要关注现货销售以及进口糖供应情况。 [1]　　[巴西蔗区突发大火引发国际糖价飙升] 近期国际原糖市场反复交易巴西双周生产数据带来的压力，在北半球榨季末尾，原糖市场关注焦点逐步转入北半球的生产情况。图为中国糖工业库存（单位：万吨） 8月上半月，巴西生产数据稍低于预期，中南部甘蔗压榨量为4383万吨，同比下降8.57%；糖产量为310.9万吨，同比减少10.24%；累计入榨甘蔗37744万吨，同比增长4.83%；累计产糖2391万吨，同比增长5.41%。巴西从7月下旬开始步入传统的蔗糖榨季
期货日报网2024-09-05
工业硅基本面羸弱
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9月首个交易日，工业硅期货大幅回调，SI2411合约跳空低开后震荡下跌至9600元/吨附近，跌幅近5%，近两日开始震荡回升。工业硅基本面仍较弱。从基本面看，预计9月份工业硅仍将供大于求，虽然供应和需求变化均不大，但供应基数较大，库存增长压力仍存。9月2日工业硅期货价格大幅下跌，一是因为整体市场情绪偏低，商品及股票市场均承压；二是上周价格上涨后，部分企业入市套期保值，向上空间难以打开。工业硅供应压力仍然较大。从供应角度看，预计9月工业硅产量高位震荡。一方面，价格持续下跌，部分企业开始检修减产；另一方面，部分一体化新增产能投放带来产量增量。从现有产能角度看，随着价格的走弱，东北、四川、陕西、河南地区部分硅企检修减产，但减产规模相对较小。8月底三大主产区产量因四川地区开工率下滑而小幅下降，9月西南地区供应量将跟随价格波动。此外，仍需关注新产能投放的影响。从新增产能角度看，通威新增产能预计于9到10月投产，内蒙古和四川地区待投产产能将在30万~50万吨。整体看，工业硅现有产能小幅下滑，但新投产能将持续释放，9月产量将高位震荡，供应压力增加。从需求角度看，光伏产业是工业硅的重要下游，多晶硅
期货日报网2024-09-05
甲醇易跌难涨
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受国内煤炭期货价格大幅回落拖累，甲醇成本支撑减弱。同时，海外供应压力逐渐显现，船货集中到港使得甲醇进口量快速增长，而下游需求依然偏弱，港口累库压力持续增加。近期甲醇期货2501合约呈现快速下跌趋势，期价自上周四的2550元/吨下跌至本周三的2408元/吨，5个交易日累计跌幅达5.57%。国内甲醇产量稳步回升，供应压力趋增。进入8月份，国内煤制甲醇主产区生产利润逐步改善。相关数据显示，截至2024年8月30日当周，内蒙古地区煤制甲醇制造成本在2518元/吨，而2024年8月30日华东地区甲醇现货报价为2535元/吨。以制造成本核算，内蒙古地区煤制甲醇开始扭亏为盈。随着内陆地区甲醇企业盈利状况好转，开工率和产量出现回升。相关数据显示，截至2024年8月30日当周，国内甲醇平均开工率在76%，环比大幅增加9.69个百分点，较去年同期微增0.47个百分点。同期我国甲醇周度产量均值为174.83万吨，周环比微增0.09万吨，月环比大幅增加22.19万吨，较去年同期的166.64万吨增加8.19万吨。在甲醇企业供应压力增加背景下，内陆累库压力加大。相关数据显示，截至2024年8月29日当周，我国
期货日报网2024-09-05
关注“金九银十”旺季“成色”
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5月底至今，钢价经历了近3个月的单边下跌，螺纹钢和热卷的跌幅都接近800元/吨。从驱动因素看主要有三个方面：一是卷板需求下滑。6月高温雨水天气增加以及中高考影响下，建材终端需求不断回落，淡季特征明显。之后卷板需求开始走弱，下游产业加快去库进程，其中汽车行业表现较为明显，这一点从品种间价差观察更为直观。比如卷螺价差以及镀锌板和冷轧板的价差，华东卷螺价差最高触及300元/吨，当前快速收窄甚至出现倒挂，镀锌和冷轧的价差从7月份开始快速下跌，因为镀锌需求下滑，各大钢厂直供终端汽车厂家的订单减少，导致镀锌板价格大幅回落。二是螺纹钢新老国标切换引发去库担忧。螺纹钢新标准于今年6月25日公布，按照要求将在9月25日执行，本次国标切换的过渡期仅3个月，过渡期较短叠加需求偏弱，引发市场恐慌抛售，价格加速回落。三是钢厂利润回落引发新的负反馈。随着钢价的回落，钢厂利润大幅下挫导致集体检修增加，原料供增需减，带动钢材生产成本下移。表为历年来国标切换时间和过渡期近期钢价先涨后跌，整体宽幅震荡，市场分歧较大。部分观点认为政策预期叠加“金九银十”旺季来临，钢价仍有走强的可能，也有观点认为当前供需较弱，交割压力不
期货日报网2024-09-05
技术解盘20240905
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IF 寻求支撑 IF加权在周一走出中阴线，并创出本轮回调新低后，破坏了短期的小双底结构。均线方面，保持空头排列，价格始终未能站上MA20，MA20依然是重要的移动压力线。指标方面，MACD绿柱扩大，DIF与DEA黏合后向下扩散，且DIF与DEA均在零轴之下。整体分析，IF加权小双底结构未能构建成功，短期将向下寻求支撑。 IC 底部震荡 IC加权在上周后半周强势反弹后，本周前3个交易日出现回调。均线方面，MA5与MA10形成金叉，MA20成为短期重要的移动压力线，IC加权站上MA5是重要转折点。指标方面，MACD红柱扩大，但DIF与DEA仍在零轴之下。整体分析，IC加权经过日线级别的底背离，短期表现为底部震荡，后市重点关注在MA20附近的运行情况。 T 测试压力 T加权重心不断上移，距离年内高点一步之遥。均线方面，MA5、MA10与MA20黏合后向上发散，价格走势由震荡转为上涨。指标方面，MACD红柱再度扩大，且DIF与DEA维持在零轴之上。后续关注在年内高点附近的运行情况。（招商期货于虎山）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-05
技术解盘20240905
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集运欧线空头排列集运欧线2412合约自7月初见顶以来价格一路震荡走低。量能方面，在价格创出新低过程中，成交量一度有所放大，持仓量整体有所增加。指标方面，均线系统逐步转为空头排列，MACD指标快慢线继续在零轴下方偏弱运行。综合来看，集运欧线2412合约日线震荡走弱，目前还未出现止跌信号，建议偏空思路对待。燃料油创出新低燃料油2411合约近期经历一轮急速下跌，并创出年内新低2751元/吨。量能方面，在价格跌破前期低点过程中，成交量明显放大，持仓量也出现一定增加。指标方面，均线系统整体走势偏弱，MACD指标快慢线在零轴下方再度交出死叉。综合来看，燃料油2411合约日线跌破前期低点，建议偏空思路对待。沪银遇阻回落沪银2412合约价格反弹至60日均线位置遇阻回落。量能方面，在价格遇阻回落过程中，成交量和持仓量变化不大。指标方面，均线系统走势偏弱，MACD指标快慢线反弹至零轴附近再度拐头向下并交出死叉。综合来看，沪银2412合约价格跌破短期均线支撑，下方关注前期低点6835元/千克一线表现。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-05
铁矿石中期下行趋势难改
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经过8月下旬的短暂反弹之后，9月前两个交易日，铁矿石期货价格大幅下挫，主力2501合约价格相比8月底高点下跌8.8%。中期来看，铁矿石价格下行趋势难改，但短期会跟随钢材价格波动。钢材旺季需求决定后期走势近期，铁矿石价格下跌主要有两方面原因：一是8月底9月初公布的全球及中国制造业PMI数据均不及预期，市场对整体需求进一步走弱的预期有所强化；二是铁水日产量加速下跌和港口库存再创新高，使得产业链延续负反馈。 8月为钢材消费淡季，现实需求依然偏弱，五大钢材品种表观消费量月均值环比回落57.68万吨，30个大中城市商品房成交面积同、环比也都有所回落。不过，品种之间分化还是比较明显的，螺纹钢7—8月减产明显，因此在需求偏弱的情况下仍表现为去库，8月底螺纹钢库存已经降至近5年低位。而热卷产量和库存一直处在高位，且8月之后，出口有放缓迹象，因此其压力尚未完全释放。后期判断钢材市场见底的主要标志是，热卷库存明显下降或者下游需求明显改善。钢材需求旺季即将到来，且内需政策有进一步加码可能，近期市场传闻地产存量房贷利率将下调，因此9—10月钢材需求有边际改善可能，或对铁矿石价格产生一定提振作用。关注铁
期货日报网2024-09-05

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