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短期限合约表现更佳
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近期国债期货再度走强。具体而言，9月价差延续今年上半年的走势，呈现扩张态势，4TS-T和2TF-T价差均处于上行趋势，反映短期限合约表现更佳，做陡利率曲线再度成为9月的主要套利策略。图为期债主力合约收盘价我们认为，9月期债再度走强的核心推动力在于：一是8月30日晚间央行公告称，8月开展了公开市场国债买卖操作，向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债，全月净买入债券面值为1000亿元，这意味着央行年内多次提到的“国债买卖”政策正式落地，净买入国债也意味着向市场注入流动性，宽松资金面格局利于短债走强。二是周末公布的8月官方制造业PMI为49.1%，低于预期49.5%和前值49.4%，新订单指数连续4个月处于收缩区间。具体来看，政策端最受关注的自然是央行8月“买短卖长”的国债买卖政策落地。“买短卖长”并净注入流动性的行为彰显出政策方向更偏向呵护和维稳，而非严监管。因此，我们判断，即使后市央行净卖出国债回收流动性，也无法对债市形成显著的负面影响。经济端最受关注的是官方制造业PMI。8月制造业PMI新订单指数再降0.4个百分点至48.9%，连续4个月处于收缩区间，新出口
期货日报网2024-09-06
红枣期价破位下行新季增产成利空主因
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进入9月份，红枣期货连续下跌四个交易日，已经下破万元大关至9500元/吨区间。根据Mysteel农产品网资讯的初步统计，2024年产季新疆主产区的灰枣产量为56.32万吨，较2023年产季大幅增加 23.08万吨，特别是增幅高达67%以上。这是最近五年来最大的产量增长年份，对于即将到来的红枣收获季的价格将形成利空影响。通常来说端午节、中秋节、国庆节等传统节假日需求会增加，2024年6-9月份的红枣期货价格仍然处于回落当中，如果中秋节前后红枣价格仍然没有企稳反弹，则节后红枣大概率会补跌，特别是今年产量大幅回升背景下，红枣价格走势类似2019年和2020年同期走势，2024年的红枣期货价格也就是偏弱的价格走势。一、红枣期价季节性变化分析格林大华期货研究所认为，2019年4月上市以来，红枣期货价格具有明显的季节性特点，在一年中呈现出“春冬高，夏秋低”的趋势。主要是因为每年的10月至次年2月为销售旺季，价格较高；而3月至9月为销售淡季，价格较低，2024年春季仍然符合这一规律。通常来说端午节、中秋节、国庆节等传统节假日需求会增加，目前红枣价格仍然处于回落当中，如果中秋节前后红枣价格仍然没
期货日报网2024-09-05
恒力期货能化日报20240905
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成本端油价走弱，宏观经济数据不乐观。10月份沙特CP预期，丙烷598美元/吨（-7）。沙特阿美公司2024年9月CP出台，丙烷605美元/吨，较上月上调15美元/吨；丁烷595美元/吨，较上月上调25美元/吨。
恒力期货2024-09-05
【有色早评】美劳动力需求放缓加强衰退预期，有色偏弱震荡
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有色早评 | 2024年9月5日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜 2024.0905 一、市场观点 PMI 的不及预期和存量房贷利率的信息有所证伪，让商品尤其是国内需求为主的商品再次大幅杀跌，铜滞后了一天之后也开始下挫。我感觉这个时间点继续向下大幅持续杀跌概率比较低，9月过完，降息的故事落地，国内的政策预期证伪or证实，然后再继续往衰退交易，可能确定性会更高点；小概率一点的情况是，如果这周非农直接给干出来一个低于10万的新增就业，那就是中美共振衰退，联储降息50bp的叙事，商品就会不管不顾大幅杀跌，很多品种估计会打出一个绝对价格在成本线边缘的显著back结构。二、消息与数据 1、【LME推进市场结构改革以增强流动性】伦敦金属交易所（LME）于9月4日发布了一份白皮书，列出了一系列措施，旨在实现LME市场结构现代化、提高透明度和加强价格流动性，同时保护其市场服务于实体经济的独特功能。为了增加LME电子交易平台（LMEselect）——特别是在许多市场参与者希望参与的月度交易日——交易数据的透明度及交易流动性，LME将引入行业认可的大手交易限额等规则。这意味着在未来12个
混沌天成期货2024-09-05
【黑色早评】9月复产预期可能不强，原料走势弱于成材
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黑色早评 | 2024年9月5日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运继续小幅上升，主要是巴西发运增长明显，澳洲及非主流发运均有小幅下降。同期国内到港有所减少，周一港口铁矿库存也较上周四有小幅回落。国内矿方面，随着前期受环保检查及天气影响的国内矿山部分复产，近期铁精粉产量有所回升。需求端，SMM调研显示9月中上旬铁水产量略有增长，但9月下旬可能再度下降。钢联上周高炉开工率继续回落，日均铁水下降3.57万吨至220.89万吨，不过同期钢厂盈利率小幅增加2.6%至3.9%的水平。此外，钢厂铁矿库存继续小幅下降，且因进口矿日耗降幅仍较大，钢厂进口矿库销比继续上升。尽管9月中上旬有部分钢厂复产，但9月中下旬高炉检修可能再度增多，双节补库预期不强。昨日铁矿港口现货成交有所回落，而远期美元货成交再度上升，近期PB粉落地亏损小幅收窄，但国外需求仍相对强于国内。综合而言，当前铁矿市场延续供增需弱，且9月钢厂复产预期不强，叠加8月国内外PMI普遍回落带来的宏观需求预期转弱，近期矿价走势延续弱势。二、消息及数据 1.本周唐山主流样本钢厂平均钢坯含税成本31
混沌天成期货2024-09-05
期指总持仓量下降
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受外围市场影响，9月4日，A股震荡下行，上证指数最低探至2781点，创近7个月来的新低，当日收报于2784.28点。同时，期指品种全线回落。截至收盘，IF、IH、IC及IM主力合约分别下跌0.59%、0.87%、0.17%及0.24%。基差方面，仅IH主力合约贴水幅度较上一交易日略微扩大至2.4点，IF、IC及IM主力合约贴水幅度分别收窄至2.2、12.9及14.6点。期指总体持仓量回落，四个品种共计减仓8733手，总持仓量降至843731手。各品种持仓变化并不一致。其中，IF减仓1316手，持仓量降至229224手；IH增仓97手，持仓量升至96485手；IC减仓1657手，持仓量降至241035手；IM减仓5857手，持仓量降至276987手。各品种前20（主力）席位的持仓量均较前一交易日有所回落。具体来看，IF多头主力减仓2108手，空头主力减仓3401手，净空持仓量降至35045手；IH多头主力减仓577手，空头主力减仓1012手，净空持仓量降至16462手；IC多头主力减仓1322手，空头主力减仓1172手，净多持仓量降至2510手；IM多头主力减仓4683手，空头主力减
期货日报网2024-09-05
隐含波动率有所反弹
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9月4日，沪深两市震荡走弱，成交5593亿元。期指标的全线走低，上证50指数跌0.85%，沪深300指数跌0.65%，中证500指数跌0.31%，中证1000指数跌0.47%。盘后数据显示，上证50ETF期权市场成交活跃度上升，持仓量增加。当日，持仓量为1652830张，较前一交易日增加73947张。其中，认购持仓为990300张，较前一交易日增加69206张；认沽持仓662530张，较前一交易日增加4741张。持仓量PCR为0.669，较前一交易日上升0.0451。成交量方面,合计成交1028803张，较前一交易日增加86562张。其中，认购成交564013张，较前一交易日增加35311张；认沽成交464790张，较前一交易日增加51251张。成交量PCR为0.8241，较前一交易日上升0.0419。其余期权品种成交活跃度分化。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为806720张，持仓量为1335989张，成交额为3.272亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1408649张，持仓量为1229392张，成交额为9.046亿元；华夏科创50ETF期权成交量为318207张
期货日报网2024-09-05
债市继续高位徘徊
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基本面长周期定价、流动性宽松预期不变，但机构配置需求面临的不确定性增多，其可能放大债市波动，后续债市预计呈现高位震荡且快跌慢涨格局，可关注每次调整后的做多机会。本周前两个交易日，国债期货集体走强，其中2年期、5年期主力合约突破8月初形成的年内高点。本周第3个交易日，2年期和5年期主力合约盘中再创新高，但最终收跌，而10年期和30年期主力合约继续上行。图为2年期国债期货主力合约日线走势图为30年期国债期货主力合约日线走势央行8月买卖国债释放明确政策信号 8月28日，央行官网“公开市场业务”页面上线“公开市场国债买卖业务公告”专栏，并于8月30日发布《国债买卖业务公告 [2024]第1号》。公告显示，为贯彻落实中央金融工作会议相关要求，8月人民银行开展了公开市场国债买卖操作，向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债，全月净买入债券面值为1000亿元。央行该操作释放了更加明确的政策信号。一方面，央行借券卖债的可能性操作一直是8月债市的焦点，而公告显示8月央行在公开市场国债买卖操作的净头寸为净买入，而非净卖出，这暗示当下货币政策对于稳增长目标的重要性。另一方面，央行
期货日报网2024-09-05
中长期油价下行压力较大
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随着鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上表示“现在是政策调整的时候了”，美国货币政策方向转变，以及受利比亚原油断供影响，国际油价连收三根阳线，累计涨幅达到7%。不过好景不长，随着消息人士称OPEC+将于四季度开始减产、利比亚供应扰动消退，全球经济数据持续低迷，国内原油和布伦特原油价格已跌破年内低点，WTI原油价格距年内低点仅一步之遥。当前原油市场处于强现实弱预期格局，全球各市场原油期货月间价差隐含的供需情况依然偏紧，且API和EIA公布的美国原油和主要成品油库存持续下滑，当前原油市场的强现实主要受OPEC+仍在延续减产协议的支撑。但原油市场预期偏弱，国内需求迟迟未见明显改善，全球裂解价差走低，美国驾驶出行高峰季即将结束，OPEC+可能最早于四季度开始退出减产，美国经济仍然存在一定的不确定性。在OPEC+四季度延续减产似乎无望的背景下，当前的油价已经开始提前反映预期。国内需求未见明显改善。根据海关总署公布的最新数据，中国7月原油进口量为4233.656万吨，折合996.96万桶/日，持续低于去年同期水平，也是2022年10月以来进口量首次跌破1000万桶/日大关。根据国家统计局公布的最
期货日报网2024-09-05
全球供应压力不减糖价或回归震荡
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郑糖期价从4月初的6795元/吨高点下跌至4月26日的6092元/吨之后，维持6000～6350元/吨的区间震荡走势近4个月。2409合约在8月15日提保之前的8月12日跌破6000元/吨关键位，2501合约最低触及5508元/吨。与此同时，ICE原糖期货10月合约价格小幅反弹，和内盘价格节节下跌相比有所分化，在连续触及低点之后出现逢低采买的商业买盘，于17～18美分/磅区间偏弱震荡，后因巴西火灾影响强势反弹至19美分/磅之上。国内糖价相比外盘更弱，郑糖主力合约最高触及5685元/吨后回归震荡，糖市需要关注现货销售以及进口糖供应情况。 [1]　　[巴西蔗区突发大火引发国际糖价飙升] 近期国际原糖市场反复交易巴西双周生产数据带来的压力，在北半球榨季末尾，原糖市场关注焦点逐步转入北半球的生产情况。图为中国糖工业库存（单位：万吨） 8月上半月，巴西生产数据稍低于预期，中南部甘蔗压榨量为4383万吨，同比下降8.57%；糖产量为310.9万吨，同比减少10.24%；累计入榨甘蔗37744万吨，同比增长4.83%；累计产糖2391万吨，同比增长5.41%。巴西从7月下旬开始步入传统的蔗糖榨季
期货日报网2024-09-05

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