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能化板块：供需节奏或将改变
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近期，全球极端高温、南北旱涝错配频发，持续影响工业品价格走势。气象机构预计本轮厄尔尼诺现象6—8月快速增强、年末逐步消退，持续至2027年2月的概率为96%。受访人士认为，本轮厄尔尼诺现可能改变工业品供需与定价节奏，刚需品种天气溢价持续性更强。宝城期货分析师陈栋表示，厄尔尼诺主要通过以下路径影响工业领域。供给方面，南美、东南亚矿区洪涝可能干扰矿产开采与物流，造成铜、铝、镍等供给收缩；国内南方旱涝交替扰动矿石开采，抬升化工原料成本，资源品价格率先受益。需求方面，高温推升工业及居民制冷用电需求，带动线缆、变压器用材及铜、铝、制冷剂等刚需上行，并逐渐向上传导。在陈栋看来，西南江河枯水导致水电出力下滑，火电补位推高煤炭消耗与电价，抬升电解铝等高耗能化工品成本，倒逼中下游报价上行。同时，原料涨价可能推升通胀预期，使钢材等品种呈现成本上行、需求承压的分化格局。陈栋表示，煤炭属于电力派生需求，行情启动或滞后于电力。值得一提的是，厄尔尼诺还可能重塑全球煤炭贸易流通格局。据陈栋介绍，全球采购商会提前1至2个月启动夏储，印度干旱导致5月煤炭进口环比大增，沿海电厂安全库存天数上调，日韩、东南亚企业加大
期货日报网06-09 11:35
农产品：出现交易新主线
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继2023—2024年厄尔尼诺推动全球气温创下新高后，最新观测数据显示，2026年下半年热带太平洋有可能再次出现强厄尔尼诺现象。二季度以来，全球市场对农产品的关注度显著提升。气象机构与分析师普遍认为，这一轮气候异常，或成为未来1年农产品市场的交易主线。气象警报拉响 6月2日，世界气象组织（WMO）表示，受热带太平洋异常温暖海水驱动，厄尔尼诺现象正在形成，预计今年将在全球引发极端天气。6月至8月发生厄尔尼诺的可能性为80%，且有90%的概率持续至11月，这是该组织迄今发出的最明确信号。不过，多数气象机构尚未正式宣布厄尔尼诺出现，但最近的周度NINO3.4指数已增至0.5及以上。澳大利亚气象局认为厄尔尼诺南方涛动（ENSO）处于中性但正在发展；美国气候预测中心（CPC）预计2026年5月至7月厄尔尼诺形成的概率为82%。中国国家气候中心已明确，赤道中东太平洋海温5月进入厄尔尼诺状态，春夏季处于快速发展期。 “此次事件的潜在强度仍存在不确定性，模型显示至少为中等强度，但也存在爆发强厄尔尼诺的可能性。”新湖期货研究所副所长李明玉告诉期货日报记者，对比近10年，此次可能是强度次高的厄尔尼诺。
期货日报网06-09 11:35
技术解盘20260609：IF偏弱调整 IC跌破支撑
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IF 偏弱调整 IF加权指数近期回落调整，连续跌破中短期均线支撑。量能方面，价格下跌过程中成交量有所放大，持仓量增加。指标方面，短期均线跟随价格走弱，60日均线处于水平走势，MACD指标快慢线继续向零轴一线回归。综合来看，IF加权近期偏弱调整，技术指标同步走弱，建议等待价格止跌企稳。 IC 跌破支撑 IC加权指数周一低开低走，一举跌破60日均线位置的支撑。量能方面，价格破位下行过程中成交量有所放大，持仓量同步增长。指标方面，5日均线、10日均线和20日均线转弱，并有望向下跌破60日均线，MACD指标快慢线跟随价格走弱，且绿色能量柱有所放大。综合来看，IC加权指数近期走弱并跌破重要支撑，建议短线偏空思路对待。 T 冲高回落 T加权指数周一回落并跌破10日均线支撑。量能方面，价格冲高回落过程中成交量小幅放大，持仓量出现下滑。指标方面，均线系统延续多头排列，MACD指标快慢线有望在零轴上方交出死叉。综合来看，T加权指数经历一轮连续上涨后，周一出现减仓回落调整，建议关注下方20日均线支撑表现。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网06-09 11:35
A股大幅低开后弱势整理隐含波动率整体偏高
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周一A股大幅低开后弱势整理，沪指失守4000点。期权标的指数方面，上证50、沪深300、中证500、中证1000和创业板指数均有1%至4%不等的回落。中证1000指数下跌3.11%，对应中证1000指数期权日成交量和持仓量分别为48.8万张和43.1万张，成交量PCR值为99.86%，持仓量PCR值为74.21%，该值已触及近一年1%分位以下极低水平。行权价8400点以上6月MO看涨期权持仓极高，显示短期中证1000指数在该区域之上或存较大压力，下方8000点处看跌合约持仓亦达1万余手，短期该区域之下预计有强支撑。隐含波动率上，6月平值看涨看跌隐波均值为26.93%，环比上涨3.8个百分点，绝对值处于历史80%分位以上偏高水平。沪深300指数下跌2.14%，对应沪深300指数期权日成交量为18.57万张，日持仓量为21.51万张，成交量PCR值为83.52%，持仓量PCR值为66.74%，环比回落5个百分点，显示卖出虚值看涨期权比例仍在增多。IO看跌期权持仓最高的合约在行权价4700点处，该值已与当前沪深300指数大小相当，预计指数继续回落空间不大。隐含波动率上，当前6月合约平值隐
期货日报网06-09 11:35
大商所调整鸡蛋期权限仓标准
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本报讯大商所6月8日发布通知，根据《大连商品交易所期权交易管理办法》，经研究决定，自2026年6月9日结算时起，鸡蛋期权的持仓限额调整为1200手，即非期货公司会员和客户持有的鸡蛋期权的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不得超过1200手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。（齐宣）来源：期货日报网
期货日报网06-09 09:50
国家能源局：不断提升油气储备规模
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本报讯近日，国家能源局在北京召开2026年油气基础设施规划建设和管道保护工作会议。会议明确，2026年是“十五五”开局之年，要进一步加大油气基础设施投资建设力度，推动“十五五”重大工程应开尽开、应投尽投。要加强省际省内油气管网规划衔接，完善管网设施接入和使用机制，确保符合政府规划管道与国家干线管道应接尽接、应连尽连。要持续完善油气“全国一张网”，不断提升油气储备规模，推进油气与氢基能源管输体系协同，更好服务新型能源体系建设。（鲍仁）来源：期货日报网
期货日报网06-09 09:50
乙二醇短期筑底蓄势
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6月5日，乙二醇现货市场报4656.67元/吨，较上一日涨16.67元/吨，日内涨幅为0.36%。煤制成本支撑较强截至6月4日，煤制乙二醇现金成本稳定在4200元/吨一线，形成坚实的价格底部支撑。动力煤价格近期维持在850~900元/吨，煤制装置平均利润在300~500元/吨，保持正向盈利，开工率处于84%的高位。相较之下，石脑油制工艺亏损120~150美元/吨，乙烯法同样处于亏损状态。油制装置低负荷运行，落后产能出清加速，而煤制产能凭借成本优势持续抢占市场份额。短期内，煤制工艺现金成本成为乙二醇价格的强支撑。国内多套装置计划检修据CCF资讯统计，截至6月4日，国内乙二醇装置整体开工率为68.88%，环比回落0.22个百分点。6月多套装置计划检修，月度减量预计在15万~20万吨，当月产量约为165万吨。6月，国外多套装置陆续复产，但产出优先保本土刚需，少量货源流向我国。受霍尔木兹海峡通航受阻、中东地缘局势影响，沙特合计超500万吨/年共9套装置停车，短期很难重启，5—7月乙二醇到港量呈现先低后稳走势。5月预计到港15万~20万吨，创年内低点；6月预计到港20万~25万吨；7月
期货日报网06-08 11:45
以烧碱期权为例探究多策略应用体系
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期权策略的构建并非简单拼凑、随性而为，其落地需遵循两大核心原则：一是精准把握标的品种的基本面运行逻辑，二是深入理解期货标的对应的期权价格波动规律与市场特征。本文以烧碱期权为研究标的，结合当前市场环境，全面探究期权策略的多元适配场景。烧碱期权市场核心特点烧碱期货及期权于2023年9月在郑州商品交易所正式挂牌上市，如今已成为烧碱产业企业套期保值、二级市场投资者套利交易的重要工具。烧碱期货价格具备趋势阶段性明确、波动幅度偏大、价格预期性较强的运行特征。伴随期货市场流动性持续改善，烧碱期权成交活跃度稳步提升，目前市场主要呈现三大典型特征：第一，隐含波动率处于历史中低位区间。从历史数据来看，剔除深度实值、深度虚值合约后，烧碱期权隐含波动率长期运行中枢维持在30%~40%。经历本轮价格回落行情后，市场波动幅度明显收窄，现阶段近月合约隐含波动率回落至25%~30%，低于历史均值，整体市场波动风险处于可控范围。第二，近月合约流动性远优于远月合约，虚值合约交易活跃度较高。根据烧碱期权合约规则，期权挂牌月份为两个近月合约，以及持仓量突破1万手的活跃交割月。当前市场流动性高度集中在2607、2608
期货日报网06-08 09:55
技术解盘20260608：IF延续调整 IC量能放大
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IF 延续调整近期，IF加权价格延续调整态势，再度跌破短期均线支撑。量能方面，在价格高位调整过程中，成交量与持仓量整体保持平稳。指标层面，短期均线跟随价格调整，60日均线走势缺乏明确方向，MACD指标快慢线接近零轴位置。综合来看，IF加权价格仍处于偏弱调整阶段，建议关注下方60日均线的支撑力度。 IC 量能放大近期，IC加权价格沿5日均线震荡走低，一度跌破60日均线支撑。量能方面，在价格下跌过程中，成交量小幅放大，持仓量有所增加。指标层面，短期均线走势偏弱，60日均线呈水平运行，MACD指标快慢线回调至零轴附近。综合来看，IC加权价格处于回落调整阶段，关注60日均线支撑能否守住。 T 偏多思路近期，T加权价格稳步走强，创下近1年新高。量能方面，在价格上涨过程中，成交量有所放大，持仓量稳步增长。指标层面，均线系统维持多头排列，MACD指标快慢线跟随价格走强。综合来看，T加权价格稳步上行，技术图形偏强，建议以偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网06-08 09:55
期指持仓继续攀升
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上周国内A股市场延续震荡下行态势，上证指数最低下探至4015点附近，当周收盘报4027.74点，周度跌幅达1%。股指期货四大主力品种普跌，其中IH和IF表现疲弱，主力合约当周分别下跌1.79%和1.4%；IC和IM相对抗跌，主力合约周度跌幅分别为0.73%和0.31%。基差方面，除IH外，其余品种贴水幅度均有所收窄。截至上周五收盘，IH主力合约贴水微扩至21.9点，IF、IC、IM主力合约贴水则分别收窄至40.1点、60.5点和49.2点。量能层面，期指总持仓量延续攀升态势，四大品种当周合计增仓17316手，总持仓量升至1142857手。分品种来看，IF增仓幅度居首，单周增仓10307手，持仓规模达273018手；IM周度增仓7229手，持仓规模升至443025手；IC周度增仓仅128手，持仓总量为306520手；仅有IH周度减仓348手，持仓总量降至120294手。主力持仓结构方面，四大品种前20席位（下称主力）的持仓变动各有不同。IF主力多头增仓14997手（交易所公布的6月5日与5月29日主力持仓总和的差值，下同）、空头增仓16780手，净空持仓升至23944手；IH主力多空
期货日报网06-08 09:55

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