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【矿钢周报】供应小幅增长，节前需求有望向好
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铁矿：基本面延续供需双增格局，节前矿价可能偏强震荡基本面概述：供给：海外发运小幅回升，主要是澳巴发运增长，非主流发运有明显下降，不过9月下旬国内到港预期将有回升，国内矿产量也延续小幅上升，整体铁矿供应依然趋增。需求：本周铁水产量微增0.45万吨至223.83万吨，同期钢厂盈利率继续小幅回升至9.96%，考虑到仍有近九成钢厂依然面临亏损，预计9月铁水产量可能维持小幅增长态势。库存：受台风天气影响，近日铁矿到港有降，疏港也下降9.45万吨至302.15万吨，本周进口矿港口库存继续减少71.69万吨至15311.85万吨。同期国内钢厂进口矿库存也下降57.76万吨至9032.66万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数减少1天至18天，但国内矿及海外港口铁矿库存均略有增加，不过整体铁矿总库存仍有小幅回落。利润：进口矿落地亏损略有收窄，近日远期美金货成交有所回落。结论及策略：结论：当前铁矿供应延续增势，一方面9月中下旬进口矿到港预期有增，另一方面国内矿产量持续小幅增长，尽管铁矿库存略有下降但总库存水平仍处同期高位。需求方面，钢厂盈利率虽有回升但仍不足一成，9月钢厂复产偏谨慎，铁水产
混沌天成期货2024-09-22
【混沌视界&沉淀资金】20240921
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第
混沌天成期货2024-09-22
股指最后翻红，建材延续弱势-2024年9月20日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻今日（9月20日）午间公布的利率决议中，日本央行暂停加息，将政策利率维持在0.25%不变，符合市场预期。日本央行表示，日本经济可能实现高于潜力的增长，核心CPI同比涨幅近期一直在2.5%~3%区间，但适度调升通胀预期，预计通胀在为期三年的预测期内，即到2026财年下半年的水平将与日本央行的价格目标大致一致。但同时，仍需要关注市场走势对经济和通胀的影响，经济活动和价格的不确定性仍然很高。 2）国内新闻 9月20日，人民银行（下称“央行”）授权全国银行间同业拆借中心公布了新一期贷款市场报价利率（LPR）。其中，1年期LPR为3.35%，上月为3.35%；5年期以上LPR为3.85%，上月为3.85%，维持上期报价不变。 3）行业新闻 9月20日，中共北京市委贯彻《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》的实施意见发布。实施意见从健全优化提升首都功能体制机制、深入推进民生领域改革、构建超大城市现代化治理体系、完善城乡区域协调发展体制机制等13方面提出改革任务，并表示到2029年新中国成立80周年时，完成本实施意见提出的改革任务。品种日度观点汇
申银万国期货2024-09-21
恒力期货能化日报20240920
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沙特阿美公司2024年9月CP出台，丙烷605美元/吨，较上月上调15美元/吨；丁烷595美元/吨，较上月上调25美元/吨。
恒力期货2024-09-20
分析人士：供应充足抑制上行高度
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近期，原糖价格在触及18美分/磅以下区间后反弹，总体表现偏强，目前已经触及21美分/磅水平。郑糖主力合约受到外盘带动，反弹突破5650元/吨压力线，也在短期内开始一段反弹走势。8月23日南宁基准价在6260元/吨，当前在6280元/吨，上涨幅度远远不及期货2401合约。 “近期价格变动的原因，一是巴西主产地圣保罗干旱及火灾降低了市场对巴西本产季最终产量的预估，二是市场对巴西新产季甘蔗生长状况产生担忧，三是印度取消了糖转乙醇的上限，让新产季印度糖产量预估减至2900万吨左右，印度新产季出口禁令继续延长，四季度的国际市场供需边际转向偏紧。”国海良时期货白糖分析师胡林轩说。对于期现反弹幅度不一的原因，永安期货白糖分析师路安琪告诉记者，期货价格此前下跌幅度大于现货，2501合约在7—8月的回调中自高点6000元/吨下跌至5500元/吨一线，下跌500元/吨，跌幅近10%，同时，现货自6488元/吨下跌至6260元/吨，下跌228元/吨，跌幅在3.6%左右。本轮白糖期货的反弹幅度在5.6%左右，近两个月白糖2501合约的净下跌幅度在4%左右，期货反弹的过程中现货止跌企稳，现货整体调整幅度不到4
期货日报网2024-09-20
华东食糖市场：多种糖源竞争加剧下游需求疲弱
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山东省与江苏省是我国华东地区重要的食糖集散地，聚集了加工糖厂、贸易商、港口、食品终端及替代品生产企业等多种涉糖主体，了解当地白糖市场情况对于推演分析我国食糖市场整体情况有重要意义。近期，笔者跟随调研团奔赴两省，与食糖生产企业、贸易商、物流企业、用糖终端等进行面对面交流，聚焦加工糖厂产糖、进口节奏、现货集散、下游消费市场及替代品变化，探讨白糖价格走势及对后市行情走势的影响。 [供给压力增加] 据海关总署公布的数据，2024年7月我国进口食糖42万吨，同比增加30.89万吨，增幅278.01%。2024年1—7月我国累计进口食糖172.21万吨，同比增加51.37万吨，增幅42.51%。加工糖厂开机率上升上半年进口的食糖以关税配额部分为主。8月初，华东地区的加工糖厂开机率仅60%左右，主要原因是采购的原糖预计8月底才陆续到港，单家糖厂的采购数量为1—2条船，原糖采购均价在19美分/磅左右。截至9月初，华东地区的加工糖厂基本全数开机，市场供应压力相应增加，加工糖报价下调引领市场。截至9 月12日，沿海地区的广西糖报价区间为 6300～6400元/吨，较上月下跌250～270元/吨；加工糖
期货日报网2024-09-20
技术解盘20240920
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IF 放量止跌 IF加权本周价格创出新低3128.6点一线后有所止跌，盘中一度反弹向上突破10日均线。量能方面，价格止跌反弹过程中，成交量明显放大，持仓量也出现增长。指标方面，均线系统处于空头排列，MACD指标快慢线在零轴下方运行，但绿色能量柱有所收窄。综合来看，IF加权本周出现放量止跌，后续一旦能站稳10日均线，可以偏多思路对待。 IC 均线压力 IC加权本周价格出现止跌反弹，但上方仍旧受压于20日均线。量能方面，价格止跌反弹过程中成交量有所放大，持仓量同步增加。指标方面，均线系统整体延续偏弱运行，MACD指标快慢线在零轴下方黏合在一起运行，多次出现“底背离”形态。综合来看，IC加权近期出现止跌反弹，技术指标也有超跌信号，后续若能顺利站上20日均线位置，可以偏多思路对待。十债关注支撑十债加权本周价格冲高回落，但仍旧站在均线系统上方。量能方面，价格冲高回落过程中成交量小幅放大，持仓量小幅下滑。指标方面，均线系统延续多头排列，MACD指标快慢线在零轴上方继续运行。综合来看，十债加权本周走势出现调整，但上行趋势还未彻底转向，关注调整过程中下方短期均线位置的支撑表现。（中原期货刘培洋
期货日报网2024-09-20
交易情绪高涨
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美联储降息靴子落地，周四期权相关指数均收红，中证1000、中证500、深证100、创业板指、沪深300、科创50、上证50表现由强至弱。中证1000上涨1.89%，期权日成交量和日持仓量分别为35.36万张和25.79万张，成交PCR为0.62，持仓PCR为0.50。9月合约临近到期，标的叠加IV走强，期权合约价格波动较大，且以减仓为主，多移仓远月。交投活跃的平值看涨4450收涨212.50%，日成交量超2万张，看跌合约普跌，因本周五摘牌，4450及以下档位虚值看跌跌幅超90%。期权合成期货升水，偏度走强。创业板ETF收涨1.00%，期权日成交量和持仓量分别为130.72万张和146.11万张，成交PCR为0.72，持仓PCR为0.62。9月合约成交集中在执行价1.500，看涨合约日成交21.67万张，价格涨幅32.37%，对应看跌合约日成交16.49万张，下跌39.73%。目前持仓集中在看涨1.550和看跌1.500，为近半个月整理区间。当天看涨平值附近合约均减仓，看跌1.500日增仓1.46万张，标的反弹给市场以信心。9月合约下周到期，注意尾部风险，建议较早移仓换月。期权合成期
期货日报网2024-09-20
股指期货持仓量因子模型的构建与应用
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持仓量信号作为金融衍生品特有的量价指标，受到很多投资者的持续关注。我们尝试挖掘持仓量指标里蕴含的信息，从定性和定量分析两个角度进行持仓量因子模型的构建，并将其应用于实务分析中。图为期指各品种净多单持仓占比与基差均值交易所每日收盘后会公布前20名，包括成交量和持仓量明细，其中持仓量分为按买单量排名和按卖单量排名。市场普遍认为日频的前20名多空持仓量数据，反映了市场不同类型策略投资者的情绪。通过持仓量的分析，我们可以对股指期货基差变化的情况和主要影响力量进行刻画。通过对历史数据的回测，我们发现不同市场环境下期指升贴水的变化有如下对应特点。首先，在贝塔行情下，多头替代策略占优的情况下会促进基差贴水的收敛。其次，在无明显贝塔行情且阿尔法环境较为“友好”时，对冲力量会抑制基差贴水收敛，甚至带来贴水走扩。最后，在无明显贝塔行情且阿尔法策略收益率开始回落后，对冲策略的空平力量会促进基差贴水的收敛。如果将上述特点和股指期货基差运行特点放在一起进行复盘分析的话，可以对股指期货基差走势的影响力量进行分析。图为期指各品种总持仓量与指数走势持仓因子是利用每日公布的前20名持仓信息进行构建，假设持仓
期货日报网2024-09-20
国债利率下行空间有限
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当前各期限国债收益率处于历史低位，部分品种定价已经隐含了央行下调政策利率的影响，但考虑到央行“以我为主”，货币政策保持稳健，预计国债利率下行空间有限。近期央行开展国债买卖操作，市场宽松预期增强，推动国债期货价格持续上涨，各主力合约均突破历史新高，对应期限的债券收益率也降至历史低位。数据显示，8月份，我国制造业采购经理指数为49.1%，比上月下降0.3个百分点，处于临界点下方，表明制造业企业生产和市场需求有所放缓。CPI同比上涨0.6%，高于前值但低于市场预期。受市场需求及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，8月份PPI环比、同比均有所下降。 8月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，社会消费品零售同比增长2.1%。固定资产投资方面，1—8月份同比增长3.4%，其中，制造业投资累计同比增长9.1%，基建投资累计同比增长7.87%。不过，从公布的房地产市场主要指标看，在一系列政策措施作用下，部分房地产指标降幅出现边际收窄，其中，1—8月份商品房销售面积降幅收窄0.6个百分点，商品房销售额降幅收窄0.7个百分点，房屋新开工面积降幅收窄0.7个百分点。 1—8月份，社会融资规模增量累
期货日报网2024-09-20

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