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A股探底回升波动率大幅回落
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周四A股探底回升。期权标的指数方面，沪深300、中证500、中证1000和创业板指数均有不同程度的收涨，上证50指数小幅收绿。中证1000指数上涨1.07%，对应中证1000指数期权日成交量和持仓量分别为41.2万张和37.2万张，成交量PCR值为83.63%，持仓量PCR值为87.52%，看涨和看跌期权均有不同程度的减仓，且看涨期权减仓尤其明显，显示期权卖方对后市再度转向乐观。隐含波动率方面，6月平值看涨看跌隐波均值为23.41%，环比大幅下降2.4个百分点，期权隐波的大幅回落或预示短期标的市场呈现震荡概率更大。沪深300指数上涨0.12%，对应沪深300指数期权日成交量为11.6万张，日持仓量为18万张，成交量PCR值为67.25%，持仓量PCR值为78.89%，环比逆势回落0.9个百分点，显示卖出虚值看涨期权比例仍在增多。IO看涨和看跌期权持仓最高的合约分别在行权价5000点和4700点处，指数短期在该区域震荡概率较大。隐含波动率方面，当前6月合约平值隐波均值为16.63%，环比回落1.1个百分点，但绝对数值仍处于近一年60%分位中高水平，标的30日历史波动率持续处于60日历
期货日报网05-29 07:50
股指短期风格延续成长主线
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中长期趋势始终由盈利、流动性、风险偏好这三大核心要素主导外围波动加剧了市场对风格切换、科技行情走弱乃至行情见顶的担忧，但本质上只是市场风险偏好从过热回归合理区间，并未进入系统性收缩阶段。过去一周A股主要宽基指数呈现分化态势，市场风格较月初略有反转。其中，以中证2000、中证1000为代表的中小盘指数跌幅居前，沪深300、上证50等大盘指数则领涨市场。从风格表现来看，科技风格依旧亮眼，创业板指及科创50的涨幅显著超过蓝筹板块。市场近期震荡加剧，半导体、AI算力等前期领涨板块涨幅较大，短期部分资金获利了结对市场形成一定压力，核心原因在于交易微观结构拥挤后的筹码消化。当前A股成交额前5%标的的成交占比维持在44%左右，已逼近45%的微观结构风险阈值。回溯历史数据，该指标一旦突破45%，市场通常会出现明显转向；此类调整并非源于基本面突变，而是交易头寸高度集中后，核心标的阶段性流动性承接不足所致。现阶段A股DDM模型的三大核心驱动要素未出现系统性走弱，本轮市场调整的本质是交易拥挤引发的结构性出清，并非估值根基受到破坏。只要盈利、流动性、风险偏好三大要素未形成同步趋势性下行，市场上行的基础
期货日报网05-29 07:50
大商所豆一、豆油系列期权将于今晚挂牌
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5月29日夜盘交易时段，大连商品交易所（以下简称大商所）黄大豆1号、豆油系列期权将正式挂牌交易。在市场人士看来，我国大豆产业链将获得更加灵活、精细的风险管理“利器”。据期货日报记者了解，系列期权是在未覆盖12个到期月份的常规期权合约基础上补充增挂的期权合约，旨在解决相关品种部分月份没有期权合约到期的问题。它与常规期权基于同一标的期货合约。本次挂牌的黄大豆1号、豆油系列期权，将基本沿用成熟的豆粕、玉米系列期权合约规则体系，首批挂牌合约将以A2611、Y2611期货合约为标的，后续系列期权合约将于标的期货合约交割月份前5个月的第1个交易日挂牌交易。大豆和豆油是关乎国计民生的重要农产品。近年来，受全球供需格局调整、地缘政治变化等多重因素影响，其价格波动频繁且复杂，对产业链企业的风险管理提出了更高要求。多位市场人士表示，交易所推出黄大豆1号、豆油系列期权，契合现货市场实际和产业所需，为企业管理不同周期的现货头寸提供了更加适配的套保工具。此外，由于到期早、存续期短、Theta衰减快，同等条件下其权利金更低，这有助于相关企业以更低成本应对短期市场波动，提高资金利用效率。据记者了解，大商所于
期货日报网05-29 07:50
《煤矿重大事故隐患判定标准》修订
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本报讯应急管理部日前公布了新修订的《煤矿重大事故隐患判定标准》，作为判定依据，对超能力、超强度或者超定员组织生产，瓦斯超限作业，超层、越界开采等17类煤矿重大事故隐患的具体情形作出了明确规定，该标准将于今年7月1日起施行。（齐宣）来源：期货日报网
期货日报网05-29 07:50
广期所调整碳酸锂期货持仓限额
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本报讯（记者刘威魁）为强化风险防控，确保市场平稳有序运行，5月28日，广期所发布修改《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》的通知，对碳酸锂期货合约的一般月份持仓限额进行调整：自碳酸锂期货LC2610合约起，自合约挂牌之日起至交割月前1个月第9个交易日（即一般月），合约单边持仓规模6万手以上时持仓限额为合约持仓的5%，合约单边持仓规模6万手以内时持仓限额为3000手。中信建投期货分析师张维鑫表示，此次调整是将合约单边持仓规模3万手以内时持仓限额为3000手，调整为合约单边持仓规模6万手以内时持仓限额为3000手；合约单边持仓规模3万手以上时持仓限额为合约持仓的10%，调整为合约单边持仓规模6万手以上时持仓限额为合约持仓的5%；这些调整可以理解为交易所对持仓限额有所缩小，持仓管理更加严格。产业客户可以根据经营需要申请套保持仓额度，此次调整不影响产业客户参与。创元期货分析师余烁提醒，上述调整适用于LC2610之后的合约，投资者需要做好持仓管理。广期所相关负责人表示，交易所在充分评估品种运行情况的基础上，结合市场发展需求和“强监管、防风险、促高质量发展”工作要求，对碳酸锂期货一般
期货日报网05-29 07:50
多空交织 PVC或转为震荡
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近期在煤炭大涨带动下，PVC止跌探涨，暂时结束了近一个月的跌势。目前PVC市场多空交织，虽然有望止跌，但是反弹缺乏实质性利多，后期或进入震荡状态。供给端：利润倒逼减产，开工率显著下降近期PVC行业利润持续下降，乙烯法企业亏损幅度尤为明显。受原料乙烯、氯乙烯价格相对坚挺而PVC价格走弱的影响，华东地区乙烯法PVC理论毛利已降至-300元/吨至-500元/吨区间，部分装置处于现金流亏损状态。 4月下旬至6月为PVC行业传统检修季，在亏损背景下，企业检修意愿进一步增强。最新数据显示，行业整体开工率已从春节后的78%左右下降至72%附近，乙烯法开工率更是跌破65%，供应压力大幅缓解。需求端：房地产拖累延续，弱需求成为常态 PVC下游消费结构中，管材、型材、门窗等房地产相关领域占比超过60%。当前房地产新开工面积累计同比降幅仍在20%以上，竣工端同样面临下行压力，房企资金链紧张问题尚未得到根本缓解。目前PVC下游企业开工率仅维持在60%～65%，部分中小型加工厂订单不足，出现间歇性停工，弱需求已成为市场常态，短期内难以改善。库存端：高位去化缓慢，压制价格弹性尽管供给端已明显收缩，但需求
期货日报网05-28 23:00
津巴布韦政府发布《矿产分类与宣言》，对铂钯、碳酸锂市场有何影响？
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津巴布韦政府近日发布《矿产分类与宣言》（Mineral Classification and Declaration），将锂及其他高价值矿产明确列为受股权和出口管制的“关键矿产”，涉及的关键矿产有14种，包括锂、镍、钴、石墨、铜、稀土元素、铬、铂族金属（PGMs）、锰、锑、铀、钌、钨、铌。铂、钯：或形成一定的情绪支撑谈及该消息对铂、钯行业的影响，国信期货分析师孙芳芳认为，从铂、钯供应结构看，南非、俄罗斯才是占据主导地位的矿产国，津巴布韦的供应占比相对较小，该消息对铂、钯市场几乎无影响。据悉，目前津巴布韦在产的三大铂族金属矿山Zimplats、Unki、Mimosa，2025年这三家合计产铂、钯分别15.67吨、12.82吨，占全球铂、钯矿产量的10.2%和7%。其中，Zimplats配有冶炼厂，Mimosa的矿自2025年1月起通过Zimplats配套炼厂进行代加工，Unki拥有自己的冶炼厂但不具备最终精炼能力，通常将原矿加工成中间品后运往母公司的南非炼厂精炼提纯，这三座矿山并不会受到该政策影响。从新矿投产角度看，津巴布韦目前正在推进的Karo 铂矿已经实现了政府持股15%，是年内
期货日报网05-28 19:35
广期所调整碳酸锂期货持仓限额
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5月28日，广州期货交易所发布修改《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》的通知，对碳酸锂期货合约的一般月份持仓限额进行调整：自碳酸锂期货LC2610合约起，自合约挂牌之日起至交割月前1月第9个交易日（即一般月），合约单边持仓规模6万手以上时持仓限额为合约持仓的5%，合约单边持仓规模6万手以内时持仓限额为3000手。来源：期货日报网
期货日报网05-28 19:35
碳酸锂追高需谨慎多空分歧或加大
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碳酸锂中期有较强的基本面支撑，但进入高价区间后多空分歧将加大，建议逢低配置，追高需谨慎。 5月初，碳酸锂期货价格在需求有韧性、供应扰动频繁的情况下一度突破210000元/吨关口，市场看涨情绪明显升温。但是，随着碳酸锂期货价格快速拉升，市场多空分歧开始加大，部分多头头寸获利了结，价格显著回调。事实上，自今年以来，碳酸锂价格始终保持高位震荡态势，并于5月突破年内高点，主要原因是需求支撑较强以及供应端时有扰动发生。需求端，尽管1—4月国内新能源汽车产销量同比负增长，动力电池终端需求恢复节奏缓慢，但单车带电量提升及新能源汽车出口量显著增长有效对冲了国内新能源汽车终端需求不佳的影响。储能端则成为今年碳酸锂需求最重要的增长点，电芯厂排产持续上修，储能电芯排产占比明显提升，5月储能电芯排产量为81GWh，环比和同比分别增长9.0%和121.6%。在动力电池需求疲软的情况下，储能需求显著增长有效提振了市场对碳酸锂消费的信心。图为国内储能电芯排产量（单位：GWh）供应端扰动不断则放大了碳酸锂的价格弹性。非洲马里战乱、津巴布韦禁止锂精矿出口、澳大利亚燃油供应缺口扩大等因素都导致矿端供应收紧；江西宜春
期货日报网05-28 01:05
焦炭维持高位震荡态势
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受产业链利润传导顺畅、库存持续去化、前两轮价格提涨顺利落地等因素影响，4月焦炭价格稳步上行。进入5月，焦炭价格先抑后扬，第三、四轮价格提涨逐步兑现，期货盘面虽有所回落，但5月22日山西发生煤矿爆炸事故，本周焦炭期货价格也随之大幅上涨。目前，市场已充分计价供应宽松预期，煤矿安监趋严预期快速升温。在焦企利润修复、钢厂高炉开工率企稳的背景下，供应扰动将显著放大焦煤价格弹性，后续价格或维持高位震荡态势。产量稳步回升截至2026年5月21日，248家样本钢厂焦炭产能利用率为87.24%，日均产量为47.74万吨，维持高位运行；独立焦化厂产能利用率为76.85%，环比小幅抬升，日均产量为66.17万吨，行业整体产出稳步修复。历经四轮价格提涨后，焦企盈利明显修复，生产意愿持续回升，短期产量仍有上行空间。受山西煤矿爆炸事故影响，煤矿安监大概率趋严，供应收紧预期升温，焦煤和焦炭价格波动或加剧。图为248家样本钢厂产能利用率终端需求存在不确定性 4月焦炭库存持续去化，5月去库节奏放缓。截至5月21日，Mysteel调研247家钢厂焦炭库存为693.96万吨，较4月末增加12.44万吨，钢厂库存由去
期货日报网05-28 01:05

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