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股指反弹行情仍可期
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上周A股整体回调，大盘蓝筹相对抗跌，中小成长与科创板块领跌。上周主要指数全线收跌：上证指数下跌0.56%，沪深300下跌1.01%，上证50下跌1.12%，中证500下跌1.70%，深证成指下跌1.81%，中证1000下跌2.16%，创业板指下跌2.23%，科创50下跌3.73%。行业层面，周期与金融板块领涨，成长与消费板块领跌，石油石化、有色金属、银行、煤炭、交通运输涨幅居前，传媒、计算机、综合、国防军工、食品饮料跌幅居前。上周A股日均成交额小幅缩量至2.27万亿元，融资余额冲高回落，下半周市场情绪有所降温。财政支出有望提速一般公共预算收入增速继续加快，税收增速大幅回升，非税收入增速由正转负。广义财政收入增速明显回升，7月广义财政收入同比增长7.0%，增速较上月回升5.2个百分点。7月一般公共预算收入同比增速回升3.1个百分点，至11.7%，其中税收收入增速大幅回升3.0个百分点，至13.9%，非税收入增速回落8.3个百分点，至-5.4%。主要税种方面，个人所得税保持高增长，消费税增速由负转正，企业所得税增速从高位回落，国内增值税增速小幅回升。地产相关税种整体仍为负增长，但降幅较
期货日报网08-24 08:00
隐含波动率大幅走高
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8月19日，沪深两市低开低走，主要指数集体回落。盘面上，成长风格明显承压，科技方向跌幅居前。期权方面，标的同步走弱，创业板ETF、科创50ETF等相关品种认沽期权交投更为活跃，市场避险情绪明显升温。表为期权市场交投情况当日，期权市场成交放量，持仓量同步攀升。与此同时，各品种期权隐含波动率大幅反弹，整体处于年内均值上方。数据显示，上证50ETF期权加权隐含波动率为0.1714，上交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.2034，上交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.3058，华夏科创50ETF期权加权隐含波动率为0.5182，易方达科创50ETF期权加权隐含波动率为0.5358，创业板ETF期权加权隐含波动率为0.4339，深交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.2161，深交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.31，深证100ETF期权加权隐含波动率为0.3825，沪深300股指期权加权隐含波动率为0.2185，中证1000股指期权加权隐含波动率为0.3083，上证50股指期权加权隐含波动率为0.1784。随着现货标的的回落，市场避险需求升温，主要期权品种
期货日报网08-21 14:40
期指各品种主力增仓态势明显
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8月19日，受外围市场走弱影响，A股运行重心下移。期指4个品种全部收跌，其中IM领跌，主力合约跌超4%，IC、IF、IH主力合约分别跌3.78%、2.38%、1.42%。基差方面，IF、IH、IC、IM主力合约贴水幅度分别收窄至34.5、30.6、71.5和49点。交割日临近，但期指总持仓量不降反增，当日共计增仓81315手，总持仓量升至1215970手。分品种来看，IF增仓19707手，持仓量升至284099手；IH增仓12877手，持仓量升至128346手；IC增仓16060手，持仓量升至320497手；IM增仓32671手，持仓量升至483028手。期指4个品种前20席位（主力）持仓量均大幅增加。其中，IF多头主力增仓13979手，空头主力增仓16986手，净空持仓量升至27006手；IH多头主力增仓8449手，空头主力增仓9393手，净空持仓量升至18089手；IC多头主力增仓14661手，空头主力增仓14573手，净空持仓量微降至23724手；IM多头主力增仓29509手，空头主力增仓30326手，净空持仓量升至50483手。具体到IF市场，虽然沪深300指数震荡回落，
期货日报网08-21 14:40
债市预计9月短暂调整
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7月以来，国债期货市场呈现震荡上行、长强短稳的运行特征。国债期货价格持续走强，但结构分化，主要受三方面因素的影响。第一，基本面修复相对温和是支撑债市的核心因素。部分经济数据不及市场预期。7月，规模以上工业增加值同比增长 4.5%，预期增长4.9%，前值增长 5.3%；1—7月，固定资产投资累计同比回落6.7%，预期回落6.1%，前值回落5.7%；7月，社会消费品零售总额同比增长0.6%，预期增长1.3%，前值增长1.0%。此外，7月，居民消费价格指数（CPI）同比增长0.5%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比增长3.5%，受国际输入性因素（特别是油价下行）和国内供需结构影响，物价增速见顶回落。第二，国际流动性和国内资金面变化主导短期利率波动。中国人民银行延续适度宽松基调，通过中期借贷便利（MLF）、公开市场投放保障流动性平稳，年内多数时段存款类机构7天期质押式回购利率（DR007）运行于政策利率下方。但7月以来，国际流动性变化形成外部约束。在美国通胀黏性持续存在、美国财政赤字高企的环境下，美债长端收益率表现强势，中美利差随之收窄，限制了我国货币政策的实施空间，也影响国际资金增持
期货日报网08-21 14:40
牧原股份上半年营收594.1亿元猪价深跌致净利润由盈转亏
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8月20日，国内生猪养殖龙头企业牧原股份发布2026年半年度报告。报告显示，2026年上半年，牧原股份共销售商品猪3861.5万头，屠宰生猪1723.38万头；实现营业收入594.1亿元，较上年同期减少22.30%；归属于上市公司股东的净利润为-60.78亿元，2025年上半年为盈利105.3亿元，同比由盈转亏。值得关注的是，在猪价周期低谷背景下，牧原股份持续深化成本管控，同时屠宰肉食业务实现逆势扩张。牧原股份将上半年净亏损主要归因于生猪平均售价大幅下跌。尽管行业周期处于底部，公司养殖成本依然保持下行态势。截至2026年6月，牧原股份生猪养殖完全成本已降至约11.7元/公斤，7月进一步下降至11.5元/公斤。牧原股份表示，公司将在健康管理、种猪育种、营养配方、智能化应用等方面，通过技术创新与精细化管理提升各项生产指标，持续降本增效，努力实现全年平均11.5元/公斤的成本目标。在养殖环节承压的同时，屠宰、肉食业务成为牧原股份上半年业绩的重要增长点。报告显示，公司上半年屠宰生猪1723.38万头，同比增长50.98%；屠宰、肉食业务实现营业收入220.61亿元，较上年同期增长
期货日报网08-21 14:20
7月中证商品期货指数窄幅震荡
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[指数运行分析] 7月，中证商品期货指数上涨0.77%，中证商品期货价格指数上涨1.02%，月度展期收益为-0.25%。指数整体维持窄幅震荡走势，行情结构性分化特征凸显。图为中证商品期货指数、中证商品期货价格指数走势宏观方面，中东地缘冲突依旧是全月重要影响因素。7月初地缘紧张局势推动原油价格走强，能化产业链品种同步上行。随后，地缘冲突缓和预期逐步发酵，地缘溢价缓慢回落，但能源板块的整体收益仍显著领跑市场。美联储7月议息会议有3位委员支持加息，高利率、强美元的组合持续压制贵金属、有色金属估值。国内方面，在二季度财政支出力度边际走弱的背景下，7月重要会议释放了财政加大力度提振消费和投资的信号。 [指数对比分析] 图为中证商品指数不同板块指数对比 7月商品市场走出“能化强势领涨，黑色、农产品走弱”的结构性行情。分板块来看，能源化工全线走强，中证能源化工产业期货指数月度上涨12.93%，其中能化产成品、有机化工品指数分别上涨11.35%、9.07%。原油成为全市场正向收益贡献最高的品种，单月贡献2.11%，甲醇、铝同步录得正向收益贡献。反观地产产业链持续承压，中证监控钢铁、建材期货指数分别
期货日报网08-21 13:50
锰硅供需格局无实质性改善
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8月以来，锰硅期现价格共振上行，主力合约由最低5630元/吨上涨至5900元/吨，涨幅为5.36%，同期，内蒙古、宁夏现货价格分别上涨270元/吨、220元/吨，整体表现稍弱于期货。图为锰硅主力合约日线走势库存压力偏大本轮锰硅价格上行是跟随其他品种。一方面，双焦强势提振黑色市场情绪，且带来锰硅成本上行预期，这是支撑锰硅价格走强的主要原因。另一方面，近期硅铁供给收缩，价格偏强运行，同样提振锰硅走势。回归锰硅自身基本面，产业格局并未好转，直接体现就是库存居高不下，尤以厂库最为明显。截至8月14日当周，钢联统计数据显示，锰硅厂库为45.80万吨，环比微降0.50万吨，其间刷新历史高点，当前较去年同期增加29.92万吨，增幅为188.41%。分地区来看，增量源于宁夏和西南地区。目前，宁夏地区库存为33.40万吨，显著高于去年同期水平，主要原因是需求较弱；西南地区库存持续增加，至6.10万吨，延续6月以来的累积态势，处于近年来同期最高水平，主要原因是供给季节性回升。图为锰硅生产企业库存变化（单位：万吨）供给收缩有限库存压力高企叠加盈利状况不佳，生产企业持续减产，锰硅供给有所收缩。截至
期货日报网08-21 13:35
技术解盘20260821
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焦炭红柱扩张焦炭2701合约走出连续向上的阳线序列，其间虽然多次出现上影线，但并未释放见顶回落信号。K线与5日均线平行，保持45度斜率上行。MACD两线上穿零轴，红柱实体持续扩张，多头动能充足。在此过程中，成交量和持仓量连续增长，量价配合健康。综合分析，焦炭多头格局确立，可以5日线作为短期操作的参考。多晶硅未现反转多晶硅2611合约昨日收出中阳线，但成交量回落，说明行情仅为反弹修复，多头信心稍显不足。K线运行在5日和10日均线之间，下方支撑仍在。MACD上行速度放慢，红柱实体逐步缩短，属于上涨之后的休整。综合分析，多晶硅价格尚未形成明确的反转信号，后续依然震荡运行。棉花多头占优棉花2701合约以3连阳再创近期新高，且本轮上涨过程中并未出现明显回调，显示多头发力意愿较强。均线系统多头排列，对价格形成动态支撑，但需警惕价格与均线乖离问题。MACD开口再次扩张，红柱伸长，成交保持活跃，持仓量攀升，多头占据优势。综合分析，棉花市场量增价涨。白银站上均线白银2610合约昨日高开高走，收出实体偏大的阳线，试图向上突破。K线重新站上所有均线。MACD在零轴上方运行，红柱实体收窄
期货日报网08-21 13:35
豆粕重心有望抬升
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8月美国农业部报告公布后，CBOT大豆、大连豆粕期货价格偏强运行。虽然美豆产量有望创历史纪录，但由于需求强劲，新年度全球大豆期末库存水平中性。随着我国美豆采购的推进，美豆供给甚至有趋紧的可能。美豆产量预估易减难增 8月美国农业部报告预计，新年度美豆收获面积为8580万英亩，7月预估为8440万英亩，去年为8040万英亩，收获面积环比增加1.7%，同比增加6.7%。美豆收获面积环比、同比同步提升，主要原因是大豆在和玉米的比价关系中占优以及种植大豆会节省氮肥支出。单产方面，7月预估为53蒲式耳，但由于天气情况略差，8月预估下调至52.7蒲式耳，同比、环比均下降0.6%。与此同时，预计新年度美豆产量为45.19亿蒲式耳，7月预估为44.75亿蒲式耳，环比增加1.0%，同比增加6.0%，有望创下美豆产量历史纪录。虽然美豆有较强的丰产预期，但这一指标再度大幅上调的可能性较小。其一，面积数据基本触顶，8月美国农业部报告纳入了美国农业部农场服务局的种植面积数据，且主要来源于农户调查，并结合卫星影像数据，相对准确性较高；其二，单产预期并没有太乐观，当前美豆61%的优良率大幅低于去年同期的68%，且
期货日报网08-21 13:35
利多共振铜中长线上涨逻辑依然成立
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矿端供给约束难以快速消解，全球库存的结构性错配格局持续存在，加之宏观流动性预期改善，铜价中长期上行驱动仍在，近期的回调行情不具持续性。本周，沪铜主力合约在11万元/吨整数关口遇阻回落，LME、COMEX铜价同样在前期高点附近承压回调。整体来看，国内外铜价已运行至年内高位区间，本轮行情更多是技术性回调，并未破坏中长期上行结构。宏观与产业双轮驱动前期铜价反弹并非由单一因素驱动。宏观预期回暖是行情启动的催化剂。美国就业市场降温，叠加同期居民消费价格指数（CPI）、工业生产者出厂价格指数（PPI）表现温和，通胀未对货币政策形成额外压力，美联储9月加息的概率从50%以上回落至25%，美元指数回落至99一线，以美元计价的大宗商品迎来估值修复窗口。我国政策同样释放出积极信号。7月底中共中央政治局会议定调更加积极财政政策与适度宽松货币政策，明确推进“两重”建设与“两新”工作，市场对基建、电网及新能源领域投资加码的预期升温，为铜的终端需求托底。供给刚性是支撑铜价强势的底层逻辑。全球铜矿资本开支不足的长周期矛盾持续兑现，智利、秘鲁等传统产铜大国产量增长乏力。秘鲁6月铜产量同比下滑4.7%。智利极
期货日报网08-21 13:35

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